Прочитал такую интересную статью на английском о том, как ставить стопы и тейки. Вообще, в последнее время меня заботит вопрос — как взять максимум от движения. 

Еще раз убедился в том, что я правильно сомневался в мифе о том, что тейк-профит всегда должен быть больше стоп-лосса в 2-3 и более раз.

Рассматривается такой пример. Пусть есть лотерея, которая стоит 1$, а выигрыш в ней 1000 000$. Казалось бы, соотношение 1: 1000 000 риск к доходности — это фантастика для трейдера и выгодная сделка. Но это не так. Дело в том, что если 2 миллиона человек купят такую лотерею, то мат. ожидание выигрыша составит: (1 / 2000 000) * 1000 000 — 1 = 0,5 — 1 = — 0,5. То есть покупая за 1$ лотерею, нам в долгосрочной перспективе будет возвращаться только 0,5$.

То же самое и в трейдинге. Ваш тейк профит может быть далеко от стопа, но какова вероятность того, что этот тейк профит будет достигнут до того, как снимут ваш стоп? Особенно, если ваш стоп меньше волатильности на этом таймфрейме? Я думаю, вероятность будет сильно меньше 1. А вот вероятность снятия стопа, который меньше волатильности — около 1.

То есть этот немаловажный аспект тоже надо учитывать. Не все это знают, надеюсь, будет полезно.

Сегодня 19.01.2015 в 11:30 удачно зафиксировал прибыль, поймав достаточно крупное импульсное движение на акциях Северстали (CHMF).



Открытие сделки. Благодаря диверсификации и мат. анализу я приобрел эти акции по цене 553,65 руб. за штуку наряду с другими акциями. Мат. анализ показал, что эти акции перспективны. А именно, статистический анализ дал положительно мат. ожидание доходности и маленький коэффициент бета, то есть относительно низкий рыночный риск. 

Закрытие сделки. Аналогичный анализ, произведенный через неделю показал, что от этих акций пора избавиться и я выставил скользящий тейк профит с отступом 3 и стоп ценой всего 590 р. Но неожиданно произошло резкое движение вверх, акции доросли до 605 р и стали падать. Мой стоп сработал и я зафиксировал прибыль уже по цене 601,25 р, а не 590 р.  На данный момент цена равна 598 р. Теперь понимаю, что отступ я интуитивно взял правильно, так, что меня не выбило преждевременно. Он составил 6 * ATR (волатильность) на минутном графике, где ATR равен 0.5.

В итоге заработал 8.5% за 11 дней. Еще по двум другим акциям заработал примерно по столько же за тот же период.

Пойду, отмечу успех, вкусно поем :)