Расчет неэффективности ожидаемой волатильности:
TR = |HIGH – LOW|
BODY = |CLOSE — OPEN|
X =
<TICKER> |
<PER> |
<OPEN> |
<HIGH> |
<LOW> |
<CLOSE> |
TR |
Body |
TR/Body |
USM9 [SPBFUT] |
Weekly |
1901 |
1910 |
1900 |
1910 |
10 |
9 |
1,11 |