Блог им. SPBSUEteam2

S&P 500 - что прячется в новом контракте?

Расчет неэффективности ожидаемой волатильности:

TR = |HIGH – LOW|

BODY = |CLOSE — OPEN|

X = 

<TICKER>

<PER>

<OPEN>

<HIGH>

<LOW>

<CLOSE>

TR

Body

TR/Body

USM9 [SPBFUT]

Weekly

1901

1910

1900

1910

10

9

1,11

USM9 [SPBFUT]

Weekly

1821

1888

1820

1870

68

49

1,39

USM9 [SPBFUT]

Weekly

1906

1938

1900

1938

38

32

1,19

USM9 [SPBFUT]

Weekly

1982,75

2000

1982,75

1995

17,3

12,25

1,41

USM9 [SPBFUT]

Weekly

2000

2050,5

2000

2050,5

50,5

50,5

1,00

USM9 [SPBFUT]

Weekly

2047

2047

2012

2037,75

35

9,25

3,78

USM9 [SPBFUT]

Weekly

2034,75

2076,75

2022,5

2072,5

54,3

37,75

1,44

USM9 [SPBFUT]

Weekly

2070

2124,5

2056,75

2060

67,8

10

6,78

USM9 [SPBFUT]

Weekly

2111,5

2122,75

2095

2122,75

27,8

11,25

2,47

USM9 [SPBFUT]

Weekly

2130,5

2150

2123,75

2147,25

26,3

16,75

1,57

USM9 [SPBFUT]

Weekly

2154

2163

2136

2157,75

27

3,75

7,20

USM9 [SPBFUT]

Weekly

2160

2166

2109

2111,75

57

48,25

1,18

USM9 [SPBFUT]

Weekly

2113,25

2175

2081

2171

94

57,75

1,63

USM9 [SPBFUT]

Weekly

2172,75

2200,25

2156

2157

44,3

15,75

2,81

USM9 [SPBFUT]

Weekly

2156

2182,75

2143,25

2180,25

39,5

24,25

1,63

USM9 [SPBFUT]

Weekly

2195

2228

2190

2225,75

38

30,75

1,24

USM9 [SPBFUT]

Weekly

2222

2246

2201

2237,75

45

15,75

2,86

USM9 [SPBFUT]

Weekly

2236,5

2276,5

2217,75

2229

58,8

7,5

7,83

USM9 [SPBFUT]

Weekly

2229,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаем в период с 22.04.2019 – 26.04.2019 увеличение волатильности и тела свечи. Среднее значение увеличения — 26,43 пункта. Стандартное отклонение 13,25. 

1. 44,01% объема открытых позиций принадлежит юридическим лицам:

96,2% удерживают длинные позиции; 

3,8% удерживают короткие позиции; 

2. 55,99% объема открытых позиций принадлежит физическим лицам:

13,8 % удерживают длинные позиции; 

86,2% удерживают короткие позиции; 

Ожидаем рост котировок в контракте SNP500.

p.s.предполагается изучение большого количество ценовых данных для более точного определения средних значений тела свечи и стандартного отклонения.

★1
Простите великодушно, я не совсем понял, как статистика СПБ, при всем уважении, может повлиять на движение S&P,  где объем пары сделок несколько превышает весь Ваш анализируемый инструмент? 

....все тэги
UPDONW