Первый раз узнал об этом в книге, на тот момент ещё только начал знакомился с финансовыми рынками и опыта не было. Идея не моя, но пришла бы любому здравому человеку, обратившему внимение на рынки, а трейдеру тем более, так как он торгует и соответственно наблюдает за рынком минимум несколько лет. Поэтому сезонные тренды выявляются трейдером на уровне инстинктов, если они конечно есть.
 
Выявлять на глазок годовые сезонные тренды не совсем точно, мало ли что может показаться на первые взгляд. Решил, что совсем не трудно написать скрипт по выявлению годовых сезонных трендов на любом инструменте, торгуемом минимум несколько лет за заданный интервал выявления сезонности.
 

( Читать дальше )

Этот график отображает таблицу сделок по fRTS за 24 июня. Решил посмотреть, как можно его визуализировать с помощью R.



( Читать дальше )

Так как у меня нет динамики изменений (хотя бы дневных графиков) подразумеваемой волатильности на фьючерс индекс РТС, что бы быть более точным при анализе данных по волатильности.  То для изучения того, как менялась исторически волатильность,  будем использовать для анализа индекс RTSVX.
 
Может торговцы опционами, исходя из своих гипер-тэта-дельта пространств, сообщат, подтверждается ли полученная динамика, так ли это?
 
Возможно, им это и не нужно знать, ведь их совершенно не волнует, куда пойдет цена, и они её уже продали на месяц вперед.
 

( Читать дальше )

Продолжим поиски хорошего трейда по времени на фьючерсе на индекс РТС. Рассмотрим больший таймфреим, уже лучший торговый день месяца.
 
Есть несколько подходов в изучении и в классификации торговых дней.
 
Что брать в качестве точки отчета?
— календарные дни
— отчет от начала месяца
— от экспирации опционов
— эффект окончания месяца, т.е. отчет в обратном направлении.
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность, что бы построить торговую систему?
 

( Читать дальше )

Сегодня была новость, которую уже обсуждали http://smart-lab.ru/blog/170805.php.
 

В связи с повышенной волатильностью на финансовых рынках НКЦ, выполняющий функции центрального контрагента, увеличивает размеры минимального ГО.
 
В связи с этим хотел посмотреть на рынок с т.з. изменения позиций на fRTS за последние 2 недели.
 
 Первый момент - Возможно, что надолго повышают ГО, по крайней мере, до понижения волатильности, а понижаться будет она медленно, судя по истории графиков RTSVX.
 
На мой взгляд, решение правильное. А точнее сказать, они делают выводы по событиям на рынке 3.03.14. Конечно, биржа и участники не предполагали, что на выходных перед 3 марта примут политические решения экстремального характера.
Данные события привели к тому, что на открытии 3 марта по фьючерсу RTS было практически не возможно, как зайти в шорт, так и закрыть лонг, до того момента, пока величина изменения цены не превысила ГО.


( Читать дальше )

Все ли вы знаете об инструменте, которым торгуете, особенно самого ликвидного инструмента на Срочном рынке Московской биржи? 
 
Чтобы открыть новые грани и закономерности, или развеять мифы и предубеждения, лучше провести некоторые исследования и статистический анализ данных.
 
Проведем ряд тестов в Wealth-Lab Developer (WLD) и воспользуемся некоторыми идеями самых известных людей мира трейдинга.
 
 
Тест идеи: Есть ли какой-либо смысл выбирать день недели для торговли (понедельник, вторник и т.д.)?
 


( Читать дальше )