Введение: что такое арбитраж по ставке финансирования

На крипто рынке у бессрочных фьючерсов существует специальный механизм: ставка финансирования (funding rate) — периодический платёж между держателями длинных (long) и коротких (short) позиций, который служит для выравнивания цены фьючерса с ценой спота.

Арбитраж по ставке финансирования — стратегия, цель которой не столько угадать движение цены, сколько извлечь выгоду из разницы в ставках финансирования на разных площадках или между контрактом и спотом.
Например: если фьючерс на актив торгуется с положительной ставкой +0.03 % за период, то держатели short получают оплату от long. Арбитражер может занять длинную позицию на споте и короткую на фьючерсе, тем самым оставаясь почти нейтральным к движению цены, и получать платёж по ставке. Или — если ставка отрицательная (short платят long) — можно действовать наоборот: short спот и long фьючерс.

Зачем это нужно и когда работает

• Это стратегия с относительно низкой ориентированной на движение цены риском

Я давно занимаюсь алготрейдингом, периодически также работают боты для монет с низкой капитализацией. На многих биржах остаются монеты маленькой и средней капитализации — периодически их пампят. В хороший день 10-15 монет могут дать рост больше чем на 50%.

Первоначально бот не только уведомлял, но и открывал сделки.
Однако для безопасной публикации я убрал торговую логику, так как бот пока что находится в стадии тестирования. Можно, при желании, добавить филтьтры по объёму, росту на 24часа и прочее.

Я взял за основную цифру — 5% роста. Также при желании можно добавить и шорт-позиции, но пока что, в стадии теста, мне это неинтересно.

В результате получился лёгкий и автономный инструмент, который:

• отслеживает все фьючерсные пары на BingX;

• фильтрует токены по рыночной капитализации (через CoinMarketCap API);

• каждые 5 минут проверяет изменение цены;

• при росте выше заданного порога — шлёт уведомление в Telegram.

Архитектура проекта

Весь код можно разбить на 4 основных блока: