Moody's подняло рейтинг России. Под это дело заходили на фондовый рынок деньги с конца декабря. Однако рублю новый рейтинг сильно не поможет. Хотя и инсайдеры уже в пятницу утром знали (на открытии валютного спота были продажи, потом еще порция агрессивных сделок около 18 часов). В понедельник мини-гэп в район 65.4-65.5 рублей, который нужно выкупать.
Почему хорошая новость для быков? Это поможет раскачать волатильность в рубле (старожилы помнят, что «черный вторник» в декабре 2014 года начинался именно с пролива бакса на 4% в ноябре, когда выросла волатильность). А на волатильности можем съездить запросто к 67000 пунктам в Si на следующей неделе. Диапазон 65-70 на год в силе. Правило «покупай на слухах и продавай по факту» на эффективном рынке отлично работает. 
По нефти прогноз тот же. Пробой 60 долларов в Бренте может состояться уже в ближайшие дни. В пятницу отскок выше четвергового медвежьего импульса (очень агрессивного) не пошел. Остановились ровно около его начала (импульс в 17:30-20:00).

Поставил торговую модель на Brent. Центр ликвидности не первичен, но все равно любопытно, что вчера модель показывала продажи от 62.5 в 19:20-19:30. Сегодня получил подтверждение этому. Жесткий импульс на вечерке говорит о начале волны на пробой 60. Вся интрига как всегда в уровне ожидаемой волатильности. 


На отскоке надо шортить Брент от 61-61.5. Будет пробой 60 в ближайшее время. Импульс в 19:50-20:00 был агрессивным. 
По доллар-рублю ситуацию не меняется, тренд начался вверх. Но волатильности нет. Поэтому рост нудный и медленный. Может быть, она вернется завтра после ЦБ РФ, но пока верится с трудом. Возможно, что и не вернется до квартальной экспирации. Поэтому агрессивным спекулянтам в рубле нечего ловить. Рост без волатильности — это очень печальное зрелище.
По баксу вола была всего лишь первые 3-4 дня в январе.

С пятницы зафиксировал 3 аномалии, которые можно классифицировать как скрытые покупки американской валюты. После ФРС прошла высокая активность на низкой волатильности. По всем признакам январский тренд на укрепление рубля завершился. Диапазон 65-70 устраивает многих игроков на локальном рынке. 

Эмпирическое исследование кластеризации детектирования аномалий торговых инструментов с использованием регрессионного анализа говорит, что пора тарить бакс. Правда, волатильность низкая, в этом основное коварство. Будет ли возврат сильной волатильности — это главный вопрос. Если будет, то закроем тень начала года около 71,5 рублей.
Текущая цена бакса на споте Московской биржи 65,63 руб.

Театральная пауза была выдержана по Станиславскому. Ждем сегодняшних данных по ОИ, у физиков должна быть жесткая убыль лонгов. По объемам мегадень. Юрики закрывали январский даунтренд по доллару. Все строго в рамках флэта 65-70. Тень ноября около 65.18 закрыли. Теперь закроем тень около 71.5?)

Волатильность в USDRUB начала расти сегодня с утра. Вечером ФРС. Похоже, что январские страдания долларовых быков подошли к концу...
Основная интрига в сегодняшнем заседании ФРС в точечном графике (прогнозе траектории движения ставки в 2019-2021гг.):

Похоже, что начали утаптывать дно. Плюс — минус пару десятков копеек. Пора возвращаться в бакс. Физики неистово начали шортить дно по баксу. На год смотрится вероятным диапазон 65-70 рублей. Сегодняшний минимум на валютном споте 65,67 руб.

Спроса на бакс нет. Похоже, что увидим скоро 65 рублей за доллар

Парни, вчерашний блог я удалил. Написал на страхе. Сегодня утром глянул на свежую голову и понял, что диапазон 65-70 рублей вверх мы точно не пробьем. 
Прикладываю веселые картинки. Кому-то вчера было выгодно экспирировать доллар 70000+ и РТС 1050.

Из рисунка видно, что вчера после экспиры жесткий импульс вверх продали.


( Читать дальше )

Скоро от 59 рублей за доллар будет мощный вынос вверх. Откуда узнал — не скажу. Но источник 100% надежный. Если не купили сейчас бакс, то потом не кусайте локти.