Когда переделывал алго-фреймворк, не прикрутил (забыл, не было в приоритете) вычисление и отображение эквити стратегии или портфеля. И сейчас понимаю, что она мне не нужна, я её не использую и потребности в ней не испытываю. Смотрю на всякие метрики, таблички, есть и некоторое кол-во графиков для наглядности, на сигналы стратегии смотрю, чтобы убедиться, что входы в соответствии с ожидаемой логикой. Эквити не смотрю.

На боевой торговле эквити смотрю, в ЛК брокера единственное где смотрю.

Не думаю, что она мне помешает в разработке стратегий, но не сильно и поможет. Пусть эквити бэктестов или чего-то кроме боевой торговли остаётся неким символом подгонки и неправильного подхода к процессу разработки стратегий. Уж очень легко она взламывает не окрепшие умы алго трейдеров.

Срочно, эквити рисует сигнал на лонг, войти не могу т.к. уже в позиции, срочно, что делать???

Приму деньги в управление. Блин, куда бежать? Сигнал есть, войти не могу.

Ладно, пост шуточный… по мотивам лонг сигнала по эквити).

При составлении своего первого заголовка на Смарт-лабе воспользовался советом (видимо, Тимофея) по составлению заголовков)).

 А теперь сразу к делу. Не то чтобы у меня возникла потребность сравнивать результаты своей торговли с результатами чьей-то другой торговли, просто периодически на глаза попадаются чьи-нибудь графики доходности… а там доходность в процентах… относительно суммы на начало период. По-моему такой график ни для каких других способов его использования не подходит кроме как для того, что посмотреть, сколько бы ты заработал если бы вложился в самом начале графика. Кроме того, экспоненциальный характер графика делает старые его участки мало информативными (по крайней мере в случае больших процентов).

На мой взгляд гораздо больше содержится информации в графике, в котором доходность считается накопленная доходность к предыдущей точке графика. Если данные по дням, то значение за сегодня это абсолютное значение за сегодня в % к абсолютному за вчера + абсолютное в % за вчера к абсолютному значению за позавчера и т.д. В общем, я ищу себя в вопросах оценки своих показателей торговли))