Replikant_mih, в случае указанных вами манипуляций ваша стратегия на тесте будет забирать все предназначенные для неё движения в полном объеме?

Не отдельные суперуспешные сделки, а «вот при такой настройке теоретически алгоритм заберет 99% заложенной в его сути неэффективности»

Replikant_mih, 

Сорян, если запутанно объяснил! Поясню иначе:

1. Средний П/У в % = Суммарная прибыль сделок(всех и + и -) в % / количество сделок. Не максимум! Я выбросы (слишком удачные или провальные сделки) тоже обрезаю при расчете.

2. «Предельная» = не «максимальная сделка», а теоретический потолок на большой выборке. Это как максималка на спидометре машины — цифра, которую ты в идеальных условиях мог бы увидеть, но в реальности из-за трения, ветра (комиссий, проскальзывания, того что рынок умнеет) она всегда ниже. Мои 0.7-0.95% — это и есть такой потолок для моей конкретной медленной стратегии до вычета всех реалий.

3. Не арбитраж! Арбитраж — это другое. Моя стратегия медленнее, ловит другие рыночные плюшки (поведение людей, запаздывание реакции и т.д). И для таких стратегий мой «потолок» в ~0.9% — это предел «жирности» по всем сделкам в среднем, а не в одной, который я смог выжать в идеальных тестах.

Супер-коротко (если совсем в лом читать):
Это не максимальная сделка (выбросы режу), а «потолок» средней прибыли (~0.9%) в идеале для моей стратегии. В реале будет меньше из-за комиссий и того, что рынок не дурак. Не арбитраж, другие принципы.

• • Пример:
    • Сделка 1: +1.5%
    • Сделка 2: -0.8%
    • Сделка 3: +2.1%
    • Сделка 4: -1.2%
  • Суммарная прибыль сделок в % = (+1.5%) + (-0.8%) + (+2.1%) + (-1.2%) = +1.6%

• Количество сделок: Общее число всех совершенных сделок (как прибыльных, так и убыточных).

  • В примере выше: 4 сделки.

• Средний П/У %: +1.6% / 4 = +0.4%

Спасибо за подробный фидбек!

Вы абсолютно правы: на текущем этапе бот действительно заточен под относительно простые условия, которые можно выразить в виде конструкций вроде:

индикатор > значение, объём выше среднего, цена пробила SMA и т.д.

Тем не менее, за счёт поддержки скобок, индексов и математических операторов уже сейчас можно собирать довольно интересные стратегии. Но чтобы описывать действительно сложные стратегии с переменными состояниями, циклами, внутренними флагами — по сути, потребуется программирование. Это как раз то, чего я стараюсь избегать: цель — максимально «бескодовое» описание стратегий, чтобы было доступно даже без навыков разработки.

Про векторные бэктестеры — полностью согласен, очень интересная тема. После вашего комментария посмотрел внимательнее: действительно, часть идей у меня уже используется (самописный бэктест частично векторизирован), но есть моменты, которые можно улучшить. Сейчас расчёт стратегии на 200 тикеров и 20 условий за год занимает 2–3 минуты на одном потоке на довольно слабом процессоре. Думаю, если дооптимизировать расчёты с учётом векторной логики — вполне реально ускориться в 2 раза, а то и больше.

Спасибо, что подсветили этот момент — реально полезно!

Replikant_mih, мне кажется, что эти идеи давно известны и разработаны вдоль и поперек крупными участниками, и вместе с тем достаточно техничны для индивидуальных трейдеров, чтобы не нарушить имеющийся арбитраж (если он там вообще есть — это покажет практика).

А для меня сразу две пользы:
— Рассказывая для коммьюнити, упорядочиваю собственные мысли 
— Бывают полезные комментарии.

Было бы также интересно пообщаться с теми, кто занимается чем-то похожим в области арбитража; но мне кажется, на форуме в основном обсуждаются трендовые и моментум-стратегии.