Кирилл Гудков, Сейчас у меня стратегии в реальном времени конкурируют за деньги :). Хотя всё равно там у стратегий есть нечто, что можно интерпретировать как веса, они определяются «на берегу».

Я конечно тут хорохорился, но стратегии прям с большими просадками не попадают в портфель. Если у тебя хороший PF это надо постараться найти стратегию с большой просадкой. Ну случайную эквити наколбасить с большой просадкой и большим PF, конечно, можно (например, из большого числа прогонов если прогоны отбирать). Но у реальных стратегий с реалистичными эквитями всё-таки PF с просадкой коррелирует (отрицательно).

Шарп я не смотрю, но возможно просто то, что смотрят шарпом, я смотрю каким-то другим способом).

Кристина Драгон, Это называется, аналогия, метафора, её задача на отстраненном наглядном примере наглядно продемонстрировать что-то.

Вы какой-то тезис озвучили с претензией на вау эффект. Вот я его разбираю). Разбираю его логичность. Для начала пытаюсь понять, что конкретно имеется в виду.

Слишком общие формулировки. 

Что конкретно такое «выгода для себя»?

Но наиболее важный критерий это то, что система должна в большинстве тестов давать прибыль при разных значениях параметров.

Эт да, это про робастность, про то, что закономерность ухватил, а не хаос. Тут одной метрикой прогона это не замеришь) и такие вещи я за скобками поста оставил.

«дискреционная» — может это немного другое, чем ручная торговля.

Если говорить про ручную и системную — мне нравится комбинировать. Если ты тупо сливаешь на ручной, всегда, или жестко лудоманишь и вообще не умеешь контролировать эмоции — лучше только системная и никак иначе. Но если не прям так жестко дела обстоят, то что можно получить:

1. Это разный фан. Системная — больше исследовательский фан, ручная — … другого плана фан. 1 фана лучше одного).

2. Синергетические эффекты. Если ты только системный, ты чуть дальше от рынка, стратегии, закономерности чуть дальше от тебя, нет такого тесного контакта с рынком, самое простое последствие — меньше интересных идей. Если ты алго — ты всякого можешь наделать для ручной торговли — помогающего, упрощающего, систематизирующего и т.д. — софт, скрипты, автоматизаторы и т.д.

3. Всё не автоматизируешь — что-то принципиально не формализовать, что-то очень дорого (как минимум трудоемко), а при комбинировании подходов ты можешь не расплачиваться за это невозможностью это что-то торговать, а как-то совмещать, комбинировать. Тут много синергетических эффектов. Многие люди очень предвзяты — «только алго, я никакой ручной трейдер» или наоборот — «ну какое алго — это для Барклайс и 7-кратных победителей общероссийских олимпиад по математике», за счет этого упускают некоторые возможности.

«2. Вам нужен торговый капитал, который в 4 раза превышает ваш целевой годовой доход от трейдинга.
3. Ваш торговый капитал должен быть полностью ранее заработан трейдингом.»

Губа не дура чё)). Если бы меня попросили спрогнозировать, кто из этого миллиона человек сможет жить с трейдинга, у меня бы, конечно, такие были в фаворитах, только в распределении таких совсем не много, а так да).

я хочу отметить в этот торжественный день свою неожиданную решительность два года назад. Можно было бы до сих пор (и еще годы вперед) писать код, собирать и проверять данные, тестировать

Во-вторых, я отмечаю еще и неожиданную для меня последовательность: 506 торговых дней за два года, в каждый из которых я обновлял данные и выставлял ордера. В отпуске, на больничном, в самолетах, дома, в отелях. В каждый из 506 дней.

До этого прочитал пост про конкурентные преимущества, такая «решительность», ну или лёгкость на подъём, плюс такая упорность — и в отдельности и в совокупности тем более — мощнейшие конкурентные преимущества, если это зашито на уровне ментальных мета-стратегий. Правда эти тексты обрамляют комментарии про «неожиданные»)), но внутренние стратегии могут и перепрошиваться ;).

Алекс, Ыы, эт точно, все разные).

Ассиметрия это про что?

На хвосты тоже поглядываю да).

 В России есть удивительные регионы, города, острова. Но большинство россиян не то, что никогда в жизни там не побывают, но даже за всю жизнь не узнают о том, что эти уникальные места вообще существуют.

Ходят слухи, что за пределами России, такие места тоже есть и их как минимум не меньше. Врут наверно.