Коллеги, давно мучает вопрос, как склеивать фьючерс, если нас интересуют горизонтальные объемы и горизонтальная же дельта по нему?

Проблема заключается в том, что из-за спреда при переходе на новый контракт часто возникает ложный гэп, после чего новые объемы оказываются смещены относительно старых и общая картина начинает искажаться. Есть ли тут спекулянты, решившие данную задачу? Как именно вы ее решили?

На данный момент временным решением является поправление всей прошлой серии на значение календарного спреда на экспирацию

Для себя пока вижу следующий алгоритм: накапливать данные по сделкам по текущему фьючерсу, следующему за ним и календарному спреду. При переходе на новый контракт генерировать синтетическую серию за прошлый период, где OHLC будут рассчитаны, как OHLC старого фьючеса, поправленного на календарный спред в соответствующую дату, а дельта суммирована по обоим фьючам. Это позволит избежать зашумленности нового фьючерса за дальние в прошлое даты из-за низкой в них ликвидности, при этом склеить серии гладко

Никто не видит в моих рассуждениях каких-то ошибок? Буду рад советам и комментариям :)