Новый материал.

Изначальная идея поста довольно проста: неэфективностью на рынках считаем направленное движение цены актива из точки А в точку Б в результате влияния на участников торгов внешних раздражителей (новостей, событий и т. д.). В остальное же время движение цены является «околослучайным», а влияние этих новостей и событий происходит почти рандомно, поэтому в реальности так сложно предсказать поведение цен на биржах.

По ссылке https://teletype.in/@op_man/t35iWReW741 — рассуждения на тему случайности рыночных цен и биржевых неэффективностей.

Приветствую, алго-господа и алго-подруги. 

Сам торгую понемногу, много читаю и наблюдаю за результатами коллег из публично доступных. 

Сложившаяся ситуация в трендовых стратежках на валюте и рядом за последнее время радовать вряд ли может кого-то из участвующих, поэтому хотелось бы прочитать ваше мнение. 

Будете перенастраивать алгоритмы или нет, как долго это, на ваш взгляд, продлится, и как обычно кто виноват и что делать? :) 

В качестве бенча для своих трендовых наблюдаю за рядом доступных стратегий, торгующих также тренды на срочке в брокере Ф.

Ситуация последнего времени заставляет немного попереживать, ибо все заложенное в цене начало превращаться в растянутую нитку без намеков на улучшение (пока). 

Есть ощущение, что объемы почти никто не режет, а значит есть ожидания улучшения ситуации в ближайшее время. Вот об этом почитать и хотелось бы от вас.

Вот так с трендовыми в последнее время на ниточных (из тех, кого смотрю):