#ОФЗ

Длинные ОФЗ.
«И хочется, и колется», как говорится.

RGBI — это индекс ОФЗ с фикс доходностью.



RGBI по дневным.

( Читать дальше )

Друзья,
рынок не сильный.

На предыдущих падениях (1кв 2020г., февраль 2022г. сентябрь 2022г.) не было акций, никаких.

Пропустил эту коррекцию по 2 причинам.

1.
На рынке нет страха
(RVI стабильно ниже 30, в среднем, около 25).
На предыдущих коррекциях, страх на рынке был.

2.
Позитивный внешний фон (ожидание прекращения цикла роста ставок и перехода с 2024г к снижению ставок).

Продавать ли сейчас ?
Знаете, свои портфели держу.
На ИИС, кстати, основная бумага — LQDT.

Хотел бы поймать чьи-то маржин коллы, чтобы на них купить.

С уважением,
Олег.

ЦБ оценил сезонно-сглаженную инфляцию в ноябре в 0.84% mm sa VS 0.75% в октябре.
В пересчете на год:
10.6% (ноябрь)
9.4% (октябрь).
В среднем, 10,0%.

Какой должна быть ставка, чтобы вернуть инфляцию к цели 4%?
(10.0 — 4,0) * 1.5 + 6.5 (нейтральная ставка) = 15,5%.

В пятницу увидим, какая будет ставка.
16 0%???

С уважением,
Олег.

Думаю,
выгоднее купить на чьих-то маржин коллах.
Узнать маржин-колл можно по ускоренному падению на резко выросшем обьёме.

Уровень?
Многие ждут 200.
Чем ближе уровень к текущему,
тем больше вероятность, что он будет достигнут.
Ближайший психологческий уровень 250 и он, почти наверняка, будет достигнут.

Причины падения.
— Продажи нерезов.
— Рост ставки ЦБ России.
— Падение достаточности капитала на 0,2%, до 13,0% (дивы не менее 50% чистой прибыли при условии достаточности капитала от 12,5%).- Укрепление рубля (плохо для фонды в целом).

Почему именно Сбер?
Потому что максимально ликвиден, самая популярная бумага у плечевиков и потому что при любом сценарии, останется на рынке (чем хуже ситуация, тем долгосрочно лучше Сберу, т.к. можно будет занять место не выживших банков).

С уважением,
Олег.

Друзья,




в этом видео коротко, за 6 минут,
моё мнение о рынке почему считаю, что сейчас шортить уже опасно и на чём могут быть шортовые выносы,
RVI («индекс страха», волатильность по индексу РТС), в моменте 25 (при среднем историческом 30, т.е. падение при полном спокойствии),
ожидания по фондовому рынку, как заработать на срочке.

Приятного Вам просмотра.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
Олег.

Минэнерго США считает, что нефть будет расти.

Напоминаю.
Минэнерго США 1 декабря сообщило, что приобретёт 2,73 млн баррелей нефти у нескольких компаний, в том числе, у Exxon Mobil и Phillips66, для восполнения стратегического резерва, заплатив нефтяникам в совокупности $215 млн.
Минэнерго США купит нефть в среднем по цене в $78,8 за баррель, Такую цену покупки, видимо, считают приемлемой.

Сроки приобретения нефти Минэнерго не разглашает, но, учитывая, что такая покупка может быть растянута во времени, можно предположить, что американское министерство энергетики ожидает, что цены на нефть будут расти.

Возможно,
сделки будут и для поддержки сланцевиков, у которых высокая себестоимость добычи.

Пока нефть WTI стмбилизировалась в районе $70+ (сейчас WTI $72 моменте).

С уважением,
Олег.

Провел опрос.
Большинство считает  что ставка будет 17% (+2% к текущим 15%).

70% оборота на Мосбирже сейчас делают физ.лица.

Представьте, если ставку поднимут менее  чем на 2 или ровно на ожидаемые 2%?
Это будет позитив!
Возможен шортовый вынос.

С уважением 
Олег.

Большинство трейдеров работают сидя.
Сидячий образ жизни при недостаточных физических нагрузках приводит к остеохондрозу.Не про всех, но про многих пишу, что физические нагрузки не достаточные.

Особенно полезно на спине.
Плавно «скользить» по воде, то есть двигать ногами и плавно одной рукой, другой рукой.
Плавно.

Массаж тоже можно.
Плаванье (например, в бассейне) — демократичнее массажа.

Пост про здоровье.
Искренне желаю Вам здоровья, с крепким здоровьем и светлой головой и успехи будут.

С уважением,
Олег.

Наглядный пример — падение всего рынка год назад на отмене акционерами Газпрома див Гозпрома.

Возможно, сейчас рынок падает на опасениях урезания див Сбером?

Кстати, на smart-lab многие в комментариях пишут, мол, на кой акции, если дивы ниже чем % по вкладам.
Многие так считают, а 70% оборота на фонде сейчас делают физ.лица.

Этот пост можно считать продолжением предыдущего.

Напомню, что писал в предыдущем,
откуда возникли опасения по дивам Сбера.


СБЕР.
ДИВИДЕНДЫ.

В августе Сбер заработал 140,9 млрд рублей чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 27,5%.
Чистая прибыль Сбера за восемь месяцев 2023 года составила 999,1 млрд рублей при рентабельности капитала в 25,2%.

Из-за ускорения роста выдачи ипотечных кредитов, а также переоценки облигаций достаточность общего капитала Сбера снизилась на 0,2 п. п., до 13%.

По дивполитике,
Сбер может выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли (ЧП),
если достаточность капитала будет выше 12,5%.
Важно, чтобы достаточность капитала осталась выше 12,5%.

( Читать дальше )

СБЕР.
ДИВИДЕНДЫ.

В августе Сбер заработал 140,9 млрд рублей чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 27,5%.
Чистая прибыль Сбера за восемь месяцев 2023 года составила 999,1 млрд рублей при рентабельности капитала в 25,2%.

Из-за ускорения роста выдачи ипотечных кредитов, а также переоценки облигаций достаточность общего капитала Сбера снизилась на 0,2 п. п., до 13%.

По дивполитике Сбер может выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли, если она будет выше 12,5%.
Важно чтобы достаточность капитала осталась выше 12,5%.

Предлагаю написать Ваши мысли в комментариях.

С уважением,
Олег.