Обратил внимание, что новички часто путаются в расчете прибыли по валютным контрактам на ФОРТС.
Поэтому написал этот пост. 

Особенности расчета прибыли (убытка) на рынке ФОРТС по валютным контрактам.

Фьючерс на курс USD/RUB (Si) и фьючерс на курс EURO/RUB (Eu)  – это единственные действительно валютные контракта на рынке ФОРТС.

Расчеты прибыли по всем остальным фьючерсы, где цена выражена в долларах США, специфические

(индекс RTS и другие фондовые индексы в иностранной валюте, нефть, золото, серебро, платина, палладий, EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD), таковыми, по сути, не являются. Всем, кто торгует на ФОРТС, важно уметь считать прибыль (убыток) по контрактам в валюте.

Важно понимать, что при девальвации рубля Ваша прибыль по товарным контрактам в % будет выше

1. при покупке / продаже ETF    2. при покупке / продаже фьючерса на золото на рынке США.

 

1. Расчет по товарным 

( Читать дальше )

Коллеги,
на сайте CFTC данные СОТ в нечитаемом виде.

Поэтому переношу данные с сайта CFTC в удобные для обработки таблицы excel.
Мелкие спекулянты (non reportable, не отчитываются перед Commodity Futures Trading Commission).
В большинстве случаев, крупняк выигрывает у мелких игроков (non-reportable, мелкие игроки не отчитываются перед CFTC о своих позициях).

Последний отчет СОТ (обновления от 21 08 2020) по фьючерсным позициям.
Оранжевым фоном выделил позиции по которым падение вероятнее роста.
Зеленым фоном выделил позиции по которым рост вероятнее падения.



( Читать дальше )

Коллеги,
обработал данные с сайта ФРС и сделал дл ВАС слайд.

В марте — июне денежная масса М2 роста темпом более 80% годовых.
В июле было ужесточение и не было роста денежной массы.
С августа денежная масса М2 США стала опять расти: темп в августе около 25% годовых. 
Такой темп роста считаю ожидаемым и, учитывая рост заболеваемости, разумным.

К выборам возобновляется QE.
Темпы роста денежной массы в США в августе примерно соответствуют темпам роста в других странах.

Данные с сайта ЦБ (за по 01 07 2020г., более свежих данных на сайте пока нет.
Темп роста также около 25% годовых (в 2018, 2019г. темп был 9 — 10% годовых).


( Читать дальше )

Коллеги, здравствуйте.

Обратите внимание, что по прежнему нет интереса к рублю.
RGBI по дневным (индекс облигаций по дневным): ставка ЦБ продолжает падать а индекс падает (хотя теоретически, должен расти).

ОФЗ 26230 по дневным.  Погашение 16 03 2039.  Самый длинный ОФЗ. Фактическая доходность 6,5% при ставке ЦБ 4,25%.

( Читать дальше )

Коллеги, 
обратите внимание: для банков ослабление рубля — это плохо.
Рекомендации наблюдательного совета выплатить дивы за 19г. = 50% ЧП, СБ будет решать в середине сентября
(отыграно и не известно, что решат).

ВТБ упал, СБЕР почти не упал: им логично идти вместе, помогу Сберу определиться с направлением.
Обратите внимание: юр. лица в Сбере увеличивают шорты.

Telegram портфель:


( Читать дальше )

Коллеги,
данные с сайта Мосбиржи на 20 08 2020.


Обычно, юр. лица э это крупняк, они — в шортах по BRENT и Газпрому.
Сегодня юр.лица побеждают.

t.me/s/OlegTrading

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading

m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
Олег.

Коллеги,
в предыдущих постах написал, что падение в золоте (-6%) и в серебре (-15%) 11 августа на объемах в 2 раза больше средних, 1 днем не может закончиться.

Движение может оказаться среднесрочным.
Индекс доллара по дневным(сегодня рост 0,3%): осцилляторы растут, тренд падает (расхождение):


В данных СОТ, крупняк в шортах по драг. металлам,
мелкие спекулянты (non reportable, не отчитываются перед Commodity Futures Trading Commission)  держат в 3 раза больше лонгов в драг металлах, чем шортов.
В большинстве случаев, крупняк выигрывает (у них больше шортов).
Последний отчет СОТ:



( Читать дальше )

Коллеги,
i shares 20+ year US Treasury по дневным:

После резкого падения, уже 3 дня роста.
Сейчас в моменте +0,72% (не смотря на сегодняшний обвал индекса доллара).

Думаю, в долларе вероятен отскок.
Это — риски для сырья.

Получается расхождение между падением доллара и покупкой долларовых инструментов (длинных US Treasures).

t.me/s/OlegTrading

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading

m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
Олег.

1.
Минфин России не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 19 августа,
сообщается на сайте министерства.

«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 19 августа 2020 г.
аукционов по размещению ОФЗ», ‒ говорится в сообщении.

Отказ связан с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации, пояснили в ведомстве. Ранее ведомство сообщало, что в III квартале 2020 г. планируется разместить ОФЗ на общую сумму 1 трлн руб., писал ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным НАУФОР, в первом полугодии 2020 г. на брокерских счетах (кроме индивидуальных инвестиционных счетов) изменилась структура активов: выросла доля иностранных акций (8,2% против 3,5% по итогам 2019 г.) и еврооблигаций (19,9% против 16,9%).
При этом доля ОФЗ снизилась до 4,8% против 9,1% по итогам 2019 г., как и доля российских акций (20% против 23,5% по итогам 2019 г.).

( Читать дальше )

Коллеги, здравствуйте.

Не смотря на сегодняшнее укрепление,
по ОФЗ не вижу интереса к ОФЗ.
Индекс RGBI по дневным в последние дни падает, в дни укрепления рубля тоже падает:


ОФЗ 26230 (экспирация 16.03.2039, купон 2р. в год),
фактическая доходность = 6,48% при ставке ЦБ = 4,25%.
Этот ОФЗ — ставка на укрепление рубля:
при падении ставки ЦБ, длинные облигации растут.
Где объемы ??? Где рост ???


( Читать дальше )