расчет прибыли (убытка) по валютным контрактам на ФОРТС, почему ETF выгоднее товарного фьючерса при девальвации рубля

Обратил внимание, что новички часто путаются в расчете прибыли по валютным контрактам на ФОРТС.
Поэтому написал этот пост. 

Особенности расчета прибыли (убытка) на рынке ФОРТС по валютным контрактам.

Фьючерс на курс USD/RUB (Si) и фьючерс на курс EURO/RUB (Eu)  – это единственные действительно валютные контракта на рынке ФОРТС.

Расчеты прибыли по всем остальным фьючерсы, где цена выражена в долларах США, специфические

(индекс RTS и другие фондовые индексы в иностранной валюте, нефть, золото, серебро, платина, палладий, EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD), таковыми, по сути, не являются. Всем, кто торгует на ФОРТС, важно уметь считать прибыль (убыток) по контрактам в валюте.

Важно понимать, что при девальвации рубля Ваша прибыль по товарным контрактам в % будет выше

1. при покупке / продаже ETF    2. при покупке / продаже фьючерса на золото на рынке США.

1. Расчет по товарным  фьючерсам.

Например,  ВЫ купили фьючерс на золото GOLD-9.20   

8 06 2020г. по цене закрытия $1707,0 (курс рубля был 68,2000), а продали 13 08 2020г. по цене закрытия $1956,1 (курс рубля был 72,9425). 

Цена контракта: покупка = $1707,0 x 68,2000 = 116 417р., продажа = $1956,1 x  72,9425 = 142 683р. (цена контракта выросла на 22,6%).

Ваша прибыль = ($1956,1 – $1707,0) x 72,9425 = 18 170р. (+15,6% от цены контракта при покупке).

FXGD (ETF на золото): закрытие 8 06 2020г. = 791,2р., закрытие 13 08 2020г. = 972,2р., прибыль = 22,9%.

Аналогичные расчеты – по всем товарным контрактам (BR, NG, SILV, PLT, PLD, остальные товарные контракты не ликвидны).

2. Расчет прибыли (убытка) по фьючерсу на индекс РТС.

Прибыль (убыток) = (цена входа — цена выхода) х 0,02 х курс доллара на последнем клиринге х количество лотов.  При шорте количество лотов отрицательное.

3. Расчет по валютным парам (кроме Si, EU).

Для примера, расчет по паре EU (EURO / USD).

Прибыль (убыток) с 1 контракта ED (лонг) = (кросс курс продажи — кросс курс покупки) × 1000 × курс доллара с последнего перед продажей  клиринга.

Например, Вы купили ED 24 08 2020г. по кросс курсу 1,1803, а продали 25 08 2020г. по кросс курсу 1,1820, курс доллара 25 08 2020 = 74,6714.

Контракт = 1 000. Ваша прибыль = (1,1820 – 1,1803 ) х 74,6714 х 1 000 = 127р. с каждого контракта. 

(общая информация с сайты биржи http://fs.moex.com/files/644, методика http://fs.moex.com/files/535 ).

Значения индикативного курса транслируется на странице бирже по адресу http://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx.

Курс валюты Вы видите в столбце «стоимость шага цены».

4. Как оценить контанго по Si, Eu и по товарным контрактам.  

При покупке валютных контрактов, вы теряете разницу в ставках в США (в н/вр 0,25% годовых ) и в РФ (в н/вр 4,25% годовых), т.е. в н/вр 4% годовых.

t.me/s/OlegTrading

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading

С уважением,
Олег.