На прошлой неделе углядел поучительные топики о невыгодности усреднения и добавления по тренду, даже со статистическими обоснованиями.

Кажется очевидным, что такие представления — производное индустрии обучения, убеждающей в полной непредсказуемости рынка (Тимофей, кстати, тоже самоуверенно заповедовал, даже восклицательных знаков в книжке наставил и на авторитет сослалася). Иными словами, сама традиционная модель входа «от балды, но с небольшим стопом», без привязки выгодности/невыгодности увеличения позиции к матожиданию конкретной сделки, приводит к статистике убыточности любых увеличений плеча и невозможности поднятия доходности без роста просадок.
________________
Ну да, да, не строго от балды, а строго по сигналу, от этого результат не меняется.