Курс USD/RUB уже который месяц находится в канале, который еще и начал сужаться


Волатильность курса снижается


( Читать дальше )

В эту субботу будет опционная конференция.
Что? Где? Кто? Почему идти? Сколько стоит? Скидки есть? — всё здесь

Я подготовил короткое видео о возможностях софта, которым пользуюсь для торговли опционами.
Звук будет на конференции — живой! Welcome!

Кто идет на опционную конфу 17 октября?

Программа интересная: покрывает наш рынок и американский, будут выступать Каленкович, Твардовский, Елисев, Коровин и другие «непоследние люди» в опционном трейдинге.

Прошлая опционная конференция прошла на ура, и я прямо жду-недождусь эту, чтобы повидаться с друзьями-опционщиками, пообщаться, узнать что-то новое и т.п.

 
 
Для друзей у меня есть 10 (уже 9) промо-кодов на 15% скидку от организаторов — если что стучитесь, буду рад помочь.

Подробно о том, почему нужно принять участие в этой конференции, я написал в своем блоге на quant-lab, там же есть несколько фоток с прошлой конференции.

Опционщики, кто идет?

Волатильность USDRUB растет. Текущий уровень ATM в сентябрьской серии 21.5%.


( Читать дальше )

Спред по воле августа и сентября в USD/RUB разошелся в пользу покупки августа. Плюс реалайзд вола может опять стать выше имплаид в августе. В такой ситуации имеет смысл открывать short vega vs long gamma позу.

 
ВНИМАНИЕ! Это мнение автора. Если вы открываете такую позу, вы должны знать как управлять ей в случае, когда все пойдет не так (например взрыв волы).

Вола в нац валюте неуклонно снижается (нижний график). Снижение идет и в реалайзд и в опционной воле.
 +



( Читать дальше )

SmartX таки сделал это — растопил мой скепсис и покорил мое опционно-трейдерское сердце )) На это у него ушел почти год!
Я долгое время использовал QUIK и переход с него на SmartX не был простым. Кто работает рядом со мной знает мои резкие выпады в сторону терминала ITinvest, особенно вначале. Но потихоньку, день за днем SmartX доказывал мне свое удобство, надежность и быстродействие.

И вот недавно, я выполнил очередное обновление терминала и был просто поражен как преобразился терминал!
Новый терминал Ай Ти Инвеста стал просто ОГОНЬ!

Судите сами:

(!) Можно перейти на «темную сторону»
(!) Профиль рынка на графике
(!) Спрос/предложение на графике (хочешь кумулятивное, хочешь — дискретное)
— Таблица всех сделок — летает
— Стаканы опционов можно группировать и удобно менять страйки
— Свои заявки выделяются в стаканах (с объемом) и на графиках
— Доска опционов с греками
— Портфель опционной серии считает греки позиции (в т.ч. по своей улыбке!)

( Читать дальше )

Хочу (в очередной раз) обратить внимание трейдеров и Московской биржи на шаг между страйками в Ri и Si.
Обратите внимание: в Si между 25 дельтами помещается 11 страйков (основных, через 500 пп), в Ri — 3 (Три!!!).
Это при том что волатильность Ri — 30%, Si — 20%, т.е. не в разы отличается.
Важно это или нет. Важно!



( Читать дальше )

Тимофей Мартынов выделил мне бесплатный билет на первую Московскую Опционную Конференцию, которая пройдет 21 марта в Москве (подробности здесь), и я хочу его подарить тому, кто первый даст правильный ответ на вопрос в конце этого топика.

Сергей Седов (ОЛМА) и я выступим с докладом о фьючерсе на Индекс волатильности российского рынка RVI. Соответственно, вопрос мой будет об этом фьючерсе. Но об этом чуть позже, сейчас немного спойлеров нашего выступления.

Что такое индекс RVI — я довольно подробно описал в своем посте на quant-lab. Там же можно найти статьи о фьючерсе на RVI: часть 1, часть 2.

Из указанных выше ресурсов и информации c сайта биржи, можно понять, что компоненты индекса RVI — это две опционные серии на RTS. На момент написания статьи — это апрельская и майская серии. Их улыбки волатильности выглядят следующим образом:




( Читать дальше )