Норд Авто, вы частный случай пытаетесь проецировать на всё общество? Не стоит. Маргиналы были и будут всегда. Я сам будучи маленьким с родителями помотался по съёмным квартирам, потом получили комнату в коммуналке, потом, как сестра родилась переехали в новостройку, дали трёшку. Но это отец занимался всем, ходил, писал заявления на улучшение жилищных условий и всё что полагается оформлял. У нас была простая молодая рабочая семья, без связей и прочего админресурса, всё делалось официально. А про ваших общажных алкашей скажу, что под лежачий камень вода не течёт, конечно проще бухать и ничего не делать чем по инстанциям пробежаться.

Винету Карабасович Монетка, это смотря где. В зассаных советских общагах с вечно пьяными жильцами я таких эпитетов не употреблял. Бухали просто все. И это в центре столицы целой республики коми АССР. От чего они бухали, проживая семьёй из 4х человек на 18 кв.м.? От счастья?

NZT2020,

Натуральная колбаска ссср

  

  

  

  

Synthetic, 
интересно, спасибо!

__rtx, 
я, кстати, подумал, что программистским подходом было бы написать код, который смоделировал бы выбор той или иной двери при случайном изначально распределении. статистика миллиона другого исходов показала бы вероятности достаточно точно.

__rtx, 
Знать — совершенно недостаточно.
Надо еще:
1. Уметь.
2. Иметь (Хотя бы сотню другую H100)

__rtx, 
Для меня токсичность рынка — вполне определенный параметр. Метод измерения — строим робота, который делает случайные тейкерские сделки. со скоростью N сделок на интервал времени. Обратная величина времени до полного слива депозита и есть токсичность. Для статистической достоверности  — повторить много раз.

__rtx, любая торговля — это прогноз будущего приращения цены. Ведь динамика любого счета зависит только от позиции в начале и конце периода ее неизменности и изменения цены в тот же период.  Конечно, если считать, что точного прогноза будущего приращения цены нет, то тогда позиция называется статистическим прогнозом в науке человечества. Это единственные определения в науке человечества таких ситуаций. А вопрос построения статистического прогноза — это задача.

Какой такой алготрейдинг? Он сейчас с нами в этой комнате?

  

  

А. Г., 
Предположим, что в основу анализа нейросеть возьмет последовательность ордеров. Предсказывать следующий элемент последовательности -это то, что трансформеры делают очень хорошо. А последовательность ордеров определяет цену, изменение которой уже может быть каким угодно процессом. Нас это не должно сильно волновать.

__rtx, проблема любой выборки из случайного процесса с незнанием его распределения может в реальности дать огромную ошибку. Я уже приводил такой пример тут давным-давно 

smart-lab.ru/blog/371975.php 

А кто знает какое точно распределение у будущего приращения цены? Я, например, не могу сказать, что знаю точно.

__rtx, я не имел в виду себя. Я про настрой в теме.
Писать много стоит в своём отдельном топике, тогда есть шанс, что прочтут внимательно.
Что-то пространно доказывать можно единицам. Большинство людей свою точку зрения менять не будут даже при неопровержимых фактах.

Synthetic, вопрос что возьмёт в основу анализа нейросеть. Если прошлые цены, то она «попадет в трубу». Ведь нестационарные случайные процессы — это не языки, а то, с чем  нейросети  «пустое место». Кто скажет нейросети: «не бери на вход прошлые цены, а убирай из них нестационарность, что ты и в своей основе это делать не умеешь»?