Prophetic, спасибо исправил.

Для мартовских фьючерсов скромнее. Расчёт по рыночным ценам, т.е. лимитками можно взять больше.

Brent Goldman, закрывают позиции по фьючерсам акций за два дня до экспирации. А в эти последние 2 дня самое интересное.

Дмитрий Овчинников, да, вы всё детально посчитали.
Но есть нюансы.
1. Если работать лимитками, естественно, роботом. При этом пользоваться фронтраннингом в стакане, то спред не так сильно заметен, даже на пользу. Лимитки ещё являются мейкерскими входами, т.е. без биржевой комиссии. Проверял лично на недавнем рынке.
2. Насколько мне известно, у БКС для пар синтетической облигации ГО по фьючерсам не взимается. Но подтвердить не могу, узнал от клиента.

По некоторым связкам сейчас около 40% годовых. Но номинально в рублях заработать можно немного, т.к. экспирация близко, поэтому доля комиссий высокая. Ещё важно, чтобы брокер до экспирации фьючерсы доводил, а не так, как ВТБ.

Фёдор Г., ВТБ при переходе из Открытия при остатке средств более 10 млн.

Luk, 2000-3000 заявок, пара на Норникель не самая быстрая. Штрафа за транзакции уже нет.