По сообщению Минфина РФ в декабре 2023 бюджет не дополучил 69,1 млрд.руб нефтегазовых доходов.

По этой причине Минфин в соответствии с Бюджетным правилом направит из ФНБ валюту (юани) на указанную сумму для продажи в период с 15 января по 6 февраля 2024 года, для покрытия дефицита, что составит продажу валюты на 4,1 млрд.руб в день —
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38817-o_neftegazovykh_dokhodakh_i_provedenii_operatsii_po_pokupkeprodazhe_inostrannoi_valyuty_i_zolota_na_vnutrennem_valyutnom_rynke

Эта сумма, очевидно, должна приплюсоваться к 11,8 млрд.руб в день, которую ЦБ в течение всего первого полугодия зеркалирует в рынок от средств полученных из ФНБ в 2023 году.

Таким образом, сумма продажи валюты Центробанком должна составить почти 16 млрд.руб в день.

Существенная поддержка для ₽убля! Очевидно, поэтому ₽ стал укрепляться с начала этой недели. Кто-то инсайдит. Но не долго инсайдили, всё тайное стало явным.
=========

Если Вам понравился материал, поддержите блог лайком 👍Подписывайтесь на мой блог. Я пишу только о том, о чём принято молчать…

( Читать дальше )

И снова проверяем работу учебника по ТА.

В этот раз — разволновку по Эллиоту ‐ 5 волн роста + 3 волны коррекции А-В-С.

По теории волна С должна закончиться ниже волны 4, это в районе средней линии EMA-100, и это в районе 2025 $.

Обращаю внимание, что приведён график фьючерса, а не самого золота. Золото при таком раскладе может опуститься и ниже — в район 2000 $.

Не является торговой рекомендацией. Приведено в информационных целях.
=========

Если Вам понравился материал, поддержите блог лайком 👍

Подписывайтесь на мой блог. Я пишу только о том, о чём принято молчать…

А также в ТГ-канале — t.me/buratinovsmm

( Читать дальше )

Продолжаем зимний сезон охоты на МаркетМейкера.

Напомню, наша цель — ближе к последнему месяцу торгов текущих квартальных фьючерсов определить цену, в которой ММ получит наибольший доход и вскочить в один вагон с ММ, дабы он этим доходом с нами поделился.

Обзор выходит по понедельникам или в первый торговый день недели (как сегодня). Предыдущий обзор здесь — smart-lab.ru/mobile/topic/973031/

======

С понедельника последней торговой недели 2023г. ситуация ни в ОП фьючерсов, ни в ОИ в опционах практически не изменилась, активность была низкая. Имеем в Si заметный перевес в лонгах у физ.лиц, но он слегка сократился, продали 20 тыс лонг-контрактов

Среди юридических лиц примерно паритет.

Средняя цена набранных поз во фьючерсе примерно 91000 руб — эту цену имеем в виду и следим, как будет меняться средняя цена позы. От этого будет зависеть интерес Макарыча. И наш, интерес тоже.

Сам курс уже, похоже, определился с направлением, которому будет следовать ближайшие дни. И вопреки ожиданиям многих, пошёл вверх. Но нас это не должно волновать, лишь бы куда-то шел.

( Читать дальше )

Итак, на прошлой неделе схлопнулись на экспирации декабрьские опционы и фьючерсы. И мы начинаем новый сезон охоты на МаркетМейкера.

Наша цель ближе к последнему месяцу торгов текущих квартальных фьючерсов определить цену, в которой ММ получит наибольший доход (или наименьшие потери) и, соответственно, вскочить в один вагон с ММ, дабы он этим доходом с нами поделился.

Обзор будет выходить по понедельникам. Следите за обновлениями и также садитесь в вагон с ММ 😉
========

По состоянию на сегодня имеем в Si примерно двухкратный перевес покупателей в лице буратин (физ.лица).

Среди юридических лиц примерно паритет.

Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб. — эту цену и будем иметь в виду и следить, как будет меняться средняя цена позы. От этого будет зависеть интерес Макарыча. Ну, и наш, интерес, соответственно.

В опционах делать выводы пока рано. Открытый интерес (ОИ) пока малый. Но для наблюдения за его изменением, эта картинка тоже полезна.







( Читать дальше )

Нарратив о том, что «перед выборами Президента РФ в марте 2024 рубль должен заметно укрепиться» чётко занял мнение большинства на рынке.

Мнение не лишённое оснований. Но есть некоторые моменты, которые способны пошатать табуретку под этим прочным мнением.

Эти моменты — огромные расходы бюджета, и эти деньги нужно откуда-то взять.

В ТГ-канале MMI — t.me/russianmacro — писали о том, что правительство запланировало сильно распустить ФНБ. В октябре это звучало весьма неправдоподобно. Ну, когда это наше правительство тратили деньги на экономику? Они наоборот вечно всё в чулок складывали.

Но на прошлой неделе прошли две новости от русскоязычного Блумберга, которые подтверждают это.

Первая — г-н Силуанов сказал о том, что ликвидная часть ФНБ в декабре сократилась на 1,7 трлн.руб. — t.me/BIoomberg/25575

Это нужно понимать так, что средства в юанях и бумажном золоте, которые числились на балансе ФНБ, на сумму эквивалентно 1,7 трлн.руб были переданы Центробанку. Осталось 4,7 трлн.руб. ЦБ взамен этим юаням и золоту передал 1,7 трлн.руб Минфину, чтобы тот покрыл дыру в своем бюджете ещё этого года.

( Читать дальше )

В соответствии с Указом Президента экспортёры (определены 43 группы), начиная с 16 октября 2023 года в течение 60 дней с момента получения средств, обязаны зачислять на свои счета в банках РФ не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Далее в течение двух недель экспортеры обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в банках
www.kommersant.ru/doc/6279754

Указанные 60 дней, отведённые на зачисление валюты в российские банки, истекли в пятницу 15 декабря. И теперь в течение двух недель (т.е. в аккурат до конца года) экспортёры должны будут 90% от зачисленных средств в валюте конвертировать в рубли.

Конечно, это не значит, что они не переводили валюту в Россию раньше отведённого срока. Но, судя по дневным объёмам торгов в долларе и юане, в течение этих 60 дней не отмечено повысившейся активности на торгах по сравнению с тем, какой она была до принятия Указа.

Если всё так, то в ближайшие предновогодние дни мы сможем наблюдать увеличенный объёмы в продажах валют экспортерами.

( Читать дальше )