Привет всем!

В начале мая я работал над циклической моделью по ГМК (при этом котировки брал на начало апреля). Составил две модели с разной степенью детализации и разными тестовыми периодами:


Для сравнения текущий рынок:

ЦИКЛЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ.

Часть 2. Память рынка.

Здравствуйте, друзья.

Этой статьёй я продолжаю серию публикаций по теме циклов на финансовых рынках. И вопрос, которую я хочу рассмотреть в сегодняшней статье, играет очень важную роль в анализе циклов. Это память рынка.

Как я писал в первой части, память рынка – это способность рынка запоминать свою реакцию на то или иное событие, что применительно к теме циклов означает способность рынка совершать циклические движения, характерные для прошлых периодов времени, под влиянием действующих циклов. И память рынка – величина непостоянная. Почему? Вопрос непростой, и я понимаю его следующим образом.

Во-первых, откуда вообще берется память рынка? Как события прошлого могут очень точно воспроизводиться сегодня? Ведь рынок уже поглотил и переварил эту информацию в прошлом. Дело в том, как я считаю, что циклы, действующие на рынке, оказывают своё влияние через людей (точнее, через  психологию людей) и сопутствующие деятельности человека процессы: политику, экономику, финансы и пр. Человеческая психология если и меняется, то очень медленно, и реагирует на одни и те же события одинаково. Меняются обложки, упаковки, формы и названия событий, но реакция будет приблизительно одинакова. Всё это описано уже не единожды: страх (паника), жадность (алчность), психология масс.  Т.е. реакция людей известна заранее. В любой деятельности человека тоже присутствует цикличность, и это, как мне кажется, очевидный факт. Циклы, входя в активную фазу или меняя своё направление с фазы роста на фазу снижения и обратно, создают различные воздействия на рынок и вступают во взаимодействие друг с другом. Одни циклы усиливают другие, а третьи, наоборот, начинают глушить. И это прослеживается на всех временных периодах – так проявляются фрактальные свойства рынков, в частности масштабируемость. Микро и мини циклы создают взлеты и падения котировок в рамках минуты, часа, дня, недели или месяца. Более длинные циклы задают характер движения котировок в рамках года и, например, десятилетий.