А как вы 3% насчитали?

Константин, перечислите, пожалуйста, годы в которые были вот эти «по 8 трлн в год». Я что-то ни одного такого не помню

lihoslavl, как брокер может кинуть на опционах, если вариационку рассчитывает биржа?)

ator, 

цена роста в юанях не отображается в котировках

я это понимаю, тот же самый рост при синтетике будет идти от фьючей

облигация в номинале условно упала на 2% курс вырос на 10 — Вы в + 10-2 = 8

Всё так, но зачем мне эти "-2", если в ОФЗ их не будет?)
Тут я теряю на противоходе облиг относительно бакса, а в ОФЗ такого противохода нет.
Вырос бакс, решил выйти из конструкции — забрал свои 10 (за счет роста курса фьюча). А в классических валютных облигах забрал 10-2=8 (рост курса валюты минус снижение тела облиги).

Я понимаю, что в классических валютных бондах все проще. Но мсье любит извращения)
В синтетике еще нужно учитывать потенциальные просадки во фьюче, которые придется оплачивать при отсутствии свободных средств на счете. Но при наличии возможности управления этой позицией плюсы могут перевесить минусы.

Мы куда-то в сторону ушли от моего первоначального вопроса о моменте вход в баксы)) В любом случае спасибо за ответы!

Cnik, 

еще раз поясните связку ОФЗ и Si

В целом атор уже ответил, поправлю только, что не обязательно «на все» куплены ОФЗ, другие позиции в портфеле иметь не исключается.

Если чуть детальнее — брокеры могут давать услугу ОФЗ в ГО. Держишь облиги, под их обеспечение (отдельно свободные ДС держать не надо) берешь фьючи на бакс.
С ОФЗ получаешь 14 годовых, за удержание фьючей платишь только контанго (6 годовых). На выходе те же 8% годовых, что в обычных валютных облигах… НО во-первых гораздо лучше ликвидность и надежность, во-вторых на выносы бакса ОФЗ не будут реагировать снижением тела. По сути легким движением руки ОФЗ превращаются в долларовые облиги.

ator,  

цена какая в рублях или валюте? цена то в рублях может немного внизу условно номинал 100 упали на 98… а расчеты то в юанях по курсу. т.е. купили скажем по 77 продали по 85 руб за бакс

нет, конечно смотрю цену в валюте. Вот пример бумаги, которая попалась мне одной из первых в терминале. Сверху цена в юанях, снизу график cnyrub.
Вот и как это можно назвать валютной облигацией? Понимаю, что масштаб движений там немного разный, но не будет большой ошибкой назвать этого монстра квазирублевой облигацией))
Поэтому я рассматриваю только связки ОФЗ + Si. Ибо и ликвидности больше, и надежность выше, и доходность на спокойном рынке будет та же (14% минус контанго 6% дают 8), а на резких задергах валюты так и повыше доха выйдет.

Cnik, я амер.фонду не рассматриваю, я рассматриваю амер.валюту. В долгочроной перспективе рубль сейчас излишне укреплен (даже если тупо рассматривать разницу ставок ЦБР и ФРС), должен вернуться к «норме» (хотя бы условные 90-100), вопрос в сроках.
Ну и валюта — страховка от всяких черных лебедей, сидеть без нее ссыкотно)

ator, Я не очень люблю валютные облиги — на нашем рынке они нифига не валютные, ибо просматривается корреляция «если курс вверх, то цена бондов вниз» и наоборот.
Рассматриваю такой вариант — офз в рублях (условно дают 14%), под их обеспечение взять фьючи сишки (с контанго 6%), итог — те же 8% годовых в валюте)) Но в данной конструкции еще есть возможность поймать рост цен длинных офз.

ator, Да, я понимаю, что рублю есть куда укрепляться, но у меня сейчас вообще нет валютных позиций, сижу по уши в рубле.
Однако есть упрямое желание сформировать что-то в инвалюте, тем более контанго в декабрьской сишке (6% годовых) так и манит. Лесенкой планировал набирать, весь вопрос когда начинать…

Cnik, 

Вы не знаете что такое контанго? Не понимаете, что разница между значением индекса и ценой фьюча постепенно обнуляется до момента экспирации?



Прямо сейчас разница около 60 пунктов (для наглядности взял минифьюч). Это та плата, которую вы заплатите за удержание фьюча до экспиры. Что-то около значения ключа.
С такими познаниями (после «14 лет на рынке») вам следует держаться подальше от фьючей))

Ремора, не надо придумывать количество колонок.
Все проще — 114т.р. в час на целую заправку. Примерно 1600 литров.
Пара-тройка фур в час половину этого объема оприходуют. Вторая половина — это 20 машин по 40 литров… Днем чуть больше, ночью поменьше, но в среднем уже как-то не очень загруженная заправка получается

1) вы пишите получать «ежемесячно», на скрине — выплаты в конце срока
2) что за «подержать 3 года»? если вы про ЛДВ, то она к валюте не применима

Тимофей С., прочитайте про правило 7-10, и не несите чушь про радиацию ;)

Цааарь, какой обход Африки? В обход Африки откуда и куда? При чем тут вообще Африка? Вы, видимо, путаете Ормузский пролив с Баб-эль-Мандебским проливом (это разные стороны Аравийского полуострова) и далее Красным морем и Суэцким каналом. Из Персидского залива нет никаких обходов

Может глянуть оферты?

Сергей Макаренко, окай
С началом торговли долларом в беспоставочном режиме не может быть связано? Как раз недели две назад.

Вспоминаем природу фандинга — это отклонение от спота.

В том году хомяки, очевидно, очень активно тарили валютные фьючи, курс фьюча держался выше «спота», поэтому фандинг был положительный.
Теперь хомяки иссякли, цена фьюча не ходит выше «спота», соответственно фандинг околонулевой

Nata1985, это правда, за рисунок отдельное огромное спасибо.
Ведь автор не смог корректно перенести содержимое рисунка в свой текст значительно исказив смысл (вероятность дефолта на горизонте 1-3 или на горизонте 3-5 лет...)

вычет А по другим счетам больше не получишь, вычет Б получишь