Мультитрендовый, ну до какого-то предела может масштабироваться. Но с 50 000 000 делать 100 000 ежедневно крайне проблематично. Дело, естественно, в емкости рыночных неэффективностей.

В торговый день сделать 100 руб. от 50000 руб. можно вполне стабильно (условно 50 — 60 процентов годовых). Но при увеличении задействованной суммы, конечно, не получится масштабировать.

Ho_Chu, это да. Но провалидировать, сформулировать и осознать — тоже большое дело.

Интересно. Исследования проводилось в терминах допдоходностей к индексу? Или на абсолютных ценах/приращениях?
Имею ввиду, «дрейфует» ли бумага истинно или вместе с рынком — это смещение как-то нивелировано?

Ilya Chernov, частично согласен. Но сравнение с индексом полной доходности как бы сразу делает картину и выводы более понятной, прозрачной. 

Ilya Chernov, Да хз. Чисто практически. Это же и есть финальная цель всех количественных изысканий — «стоит ли овчинка выделки». Во всяком случае, для портфельных таких штук. Простой и нативный бенчмарк для портфелей — индекс.

Ilya Chernov, целесообразно портфель акций, подобранных по вашим критериям, сравнить именно с индексом полной доходности. Сразу было бы нагляднее.

mksm_trsv, 

Что-то есть на Мосбирже (за качество не ручаюсь):

# Если данных нет, получаем их с API Мосбиржи
url = «iss.moex.com/iss/securities/{0}/dividends.json».format(ticker)
<...>

  

Technotrade, смотря, что вы вкладываете слово «одинаковая». Если речь про нейтральность по объему — то, логично, примерно 1:1. Если речь про чувствительность к ставке, то дальний фьючерс более чувствителен к ставке (стоимость фьючерса грубо: GLD_SPOT * (1 + r * Texp), Texp — время до экспирации, r — ставка)… Но, учитывая, как сформулирован ваш вопрос в общем — 1:1.
PS. Ну и опять же, тут сами для себя сформулируйте точную цель, что и для чего вы хотите получить, на каком временном горизонте.