Technotrade, смотря, что вы вкладываете слово «одинаковая». Если речь про нейтральность по объему — то, логично, примерно 1:1. Если речь про чувствительность к ставке, то дальний фьючерс более чувствителен к ставке (стоимость фьючерса грубо: GLD_SPOT * (1 + r * Texp), Texp — время до экспирации, r — ставка)… Но, учитывая, как сформулирован ваш вопрос в общем — 1:1.
PS. Ну и опять же, тут сами для себя сформулируйте точную цель, что и для чего вы хотите получить, на каком временном горизонте.

Что-то сомнительно низкие доходности по депозитам в таблице. 4,5,6 процентов. Очень сомнительно.

Вадим, спасибо. Был не в курсе. Надо будет открыть счет.

Вадим, разве абонентскую плату 299 руб отменили?

Al Bax, а можете уточнить, если не название банка, то хотя бы размер комиссии и взимается ли дополнительно к ней биржевая?
А вообще, странно, могли бы и упомянуть банк.

Вадим, хз насколько для вас важно — но от 10 млн раньше была комиссия 0.0125, сейчас вроде как от 10 млн  до 30 млн комиссия 0.015.
P.S.А для вас — это должно иметь значение по логике (вы пишете, по сумме сейчас у вас комисс = 0.015, и также пишете, что у вас более 10 млн.).

Вадим, все-таки, раньше сетка другая была вообще 2.5 — 5, 5 — 10, 10 — 30 и т.д. Текущий вариант сетки вроде тоже в последний месяц появился.

cerberus, тариф выгоден для тех, кто изначально совершает сделки по рынку. Если у вас именно такие сделки — норм. Если знаете, назовите еще брокеров с более низкими комиссиями при таком раскладе.
Не защищаю брокера. Но тариф для некоторых получается выгодный.

Вадим, вроде как уже от 6 до 30 млн

Самый важный и ключевой момент в посте вообще не упомянут — биржевая комиссия в БКС по фондовому рынку не взимается. Вместо неё 0.02% «урегулирование» — независимо от того, тейкер ты или мейкер.

Для тех, кому нужно по рынку работать — бкс отличный вариант. Тариф трейдер. 
Если срочка и тем более, если лимитками котировать — алор. 

БКС Мир инвестиций, спасибо. Ок.

А в целом, принял решения не трогать — больше сложностей породит 

Пригласили в офис для обсуждения проблемы. По итогу:
1. изначально в ходе обсуждения ранее в июле произошла путаница с принципиальной возможностью перевода.
2. сотрудники сообщили, что все-таки, «замороженные» бумаги подобные перевести можно только, если ты квал в БКС (приеменая сторона)
3. предложили вариант оформить квала для перевода

то есть в целом, более-менее вопрос прояснился. Сотрудники проконсультировали адекватно.

Однако считаю, что сообщения и организация формы в ЛК (на скринах) в плане сообщения об ошибке:
«ЦЕННАЯ БУМАГА ЗАБЛОКИРОВАНА МОСКОВСКИМ ДЕПОЗИТАРИЕМ НРД ДЛЯ ПЕРЕВОДА И ПРОДАЖИ...» -
написано некорректно. Например, имея эту самую бумажку на счете, я спокойно могу её продать. А если будет квал в БКС, то перевести я тоже смогу  (тоже противоречит смыслу сообщения об ошибке).

Да и вообще, зачем заполнять несколько страниц формы этого заявления, если фильтром по квалу сразу можно отсечь...

А грубо говоря, должно быть так: «ПЕРЕВОД НЕВОЗМОЖЕН ПОТОМУ ЧТО У ВАС НЕТ СТАТУСА КВАЛ В БКС» — чтобы не создавать подобные ситуации. 

Bezyabez, да не. Это на этапе просто заполнения формы в личном кабинете. Там, скорее всего, либо у всех, либо у многих так будет.
Сама форма никуда за этими «персональными данными о хранении» в НРД/депозитарий или еще куда-то не ходит, скорее всего.
Просто, скорее всего, ISIN в списке каком-нибудь локальном висит техническом, ну либо для всех общий список, действительно, нрд отдает — типа эти бумаги нельзя...
Может, конечно, и правда НРД не разрешает переводить такие бумаги. Но как-то сомнительно. Ну подождем, что скажет брокер.

Вы можете так же проверить. У вас тоже, наверное, будет ошибка аналогичная. 
Мне вообще, если честно удивительно. Крупнейший брокер. Блокировок после 22 года в принципе, у народа много.
А ответ дать никто не может.

КФС ( спрэды между фьючерсами)

И вот это тоже вообще непонятно. КФС — это что календарные, квартальные, коллатеральные, конечные...? фьючерсные спреды? ))) Если календарные, то у этого «инструмента-спреда» околонулевая чувствительность к цене БА (в ваших терминах — дельта). Как вы этой штукой хеджируете вечный фьючерс с практически = 1 дельтой?
Edit: Перечитал. Не хэдж, а «антифандинг» у вас. То есть. Тем более непонятно, что вы имеете ввиду ))). Ведь календарные спреды и ко времени околонулевым образом относятся в плане экспозиции.

Stanis, в такой формулировке — ваша мысль имеет место быть. Если коротко, вы предлагаете ежедневно, если фандинг большой достаточно,  его продавать. Если маленький — покупать. Плюс хеджировать чем-то.
Хедж, думаю, обязателен. Бывают даже в клиринг движения, которые могу разорвать депозит. Но… Изначально вы писали вообще про другое — про экспирацию, сходимость этих инструментов на этом интервале и т.п.

ПС.  А в целом, если получается у вас торговать неэффективности в свопах-фандинге, то и отлично.  Они там есть, конечно. Но, как-то на взгляд, не очень большие, сложно торгуемые. Надо же лимитками работать, комиссию нивелировать и т.д. Плюс хедж отжирает.

ППС. И кстати, если ставка раза в 2 снизится, предположу, что ситуация ухудшится в этом плане.

БКС Мир инвестиций, ок. Спасибо. Хотя бы просто понять, бага или что-то другое не так 

Stanis, прокомментируйте лучше свою цифру: 3.8 — 4.2.
Вот таблица с историческим фандингом: 
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=GLDRUBF

ПС. Если вы имеете ввиду прям вот на текущий момент — то это мало информативно вообще

В чем прикол? Мы же не знаем, какой будет этот самый фандинг до экспирации? Ну так там около 80-85 рабочих дней навскидку. На 4 умножить — ну чуть меньше, чем контанго получается. Тут вроде секретов нет. Или вы какие-то скрытые смыслы видите?