Что делать если созданная торговая система недостаточно эффективна? Есть ли способ повысить эффективность МТС? Да, это оптимизация. Как правильно оптимизировать алгоритм? Что такое переоптимизация и каковы ее последствия? Как избежать переоптимизации? Каковы  правила правильной оптимизации? На эти вопросы я даю ответ в очередном видео.

Тестирование — ключевой и наиболее важный этап в разработке эффективной торговой системы. От тестирования зависит реальность наших ожиданий от  торговой системы. Именно тестирование отсеивает  успешные системы от не успешных. Поэтому насколько качественное будет тестирование, настолько реальной может стать торговая система. Какие главные ошибки при тестировании  возникают? На что нужно обратить внимание? Что нужно учесть чтобы тестирование было качественным и надежным? На эти вопросы я постараюсь ответить  в сегодняшнем видео обзоре.

Основа любой торговой системы — это идея. Где же найти торговую идею? Какие существуют направления в исследованиях рынков? Где черпать вдохновение для торговых идей? Какие методы существуют в поиске идей в современном инвестиционном бизнесе? Где можно занять свою нишу? На эти вопросы я постараюсь ответить в этом видеопосте.

Закончил разработку мультисистемы  по валютным рынкам.
После работы над изучением стат. закономерностей валютных  пар,  выбрал 4 системы на двух парах: GBPUSD и USDRUB.

Первая пара имеет выраженный контрендовый характер а вторая — трендовый.

Системы:
1) ReversGBPUSD (* actual bars:5 sl:500 tp: 500) использует стат  особенность пары
2) RevEA (dept:37 periodMA:20 shift: 10) использует собственный индикатор для контрендовой стратегии.
3) Scalper USDRUB (slow:150 fast:100 signal:50) свой индикатор тренда
4) ChainMA (MA:50 SL:1700) трендовый алгоритм .

Итого имеем:



Портфель 4 систем имеет риск почти в 3 раза меньше, чем любая система отдельно.
Поэтому включил плечи (1 к 4) для повышения доходности в 4 раза, при увеличении просадки  около +20%.

Эффект существенный -  фактор восстановления портфеля систем около 20, доходность 50% годовых при максимальной просадке около 10%.

Как я и предполагал ранее — валюты наиболее эффективные рынки, особенно ликвидные. Общее правило подтверждается — чем ликвиднее рынок, тем он эффективнее. Таким образом, на вершине пирамиды стоит валютный рынок, возглавляемый самой ликвидной парой  — EURUSD.

Анализ показал, что пара очень близка по поведению к случайному блужданию. Но все же,  небольшие отклонения есть. Их я и использовал чтобы получить МТС, дающую например 10% годовых при  максимальном риске в -20%. Не впечатляет, если увеличить риски  -  эффективность падает и просадка растет быстрее, чем прирост доходности.

Эквити МТС на самом сложном рынке мира  выглядит так:


 
Но все же, даже на таком случайном и высокоэффективном рынке, даже небольшое статистическое преимущество, точно реализованное, дает устойчивость результата. Это видно по распределению доходности МТС.
 


Можно МТС использовать как систему сигналов с 72% преимуществом.

Создал вторую платформу (типа Framework у программистов) для исследования рынков  и создания на этой основе механических торговых систем.
  Система анализа финансовых инструментов позволяет выявить степень инерционности / антиинерционности  рынков. И на основе портрета финансового инструмента создать МТС, что использыет обнаруженные закономерности.
 Изюминка в том, что метод един для любых инструментов, универсален по сути.
 Вот примеры МТС  построенных на основе этой платформы.
 Начнем с самых трендовых рынков и перейдем к антитрендовым.
 1) Украинский индекс UX.
 

2)  Доллар рубль



( Читать дальше )

Пара GBPUSD имеет достаточно яркий статистический образ, который можно использовать в системной торговле. Протестировал наиболее удачную систему, период — дневной.
 Эквити выглядит так:



( Читать дальше )

Протестировал индикатор тренда на  фьючерсе на доллар рубль.
Результат вполне приличный.  Фактор восстановления  — 9. Максимальная просадка -15% Общая доходность  +144% за 4 года с 2008 по 2012 г.

Предлагаю подписку на сигналы моей торговой системы. Интсрумент — фьючерс доллар/рубль. Система позиционная, таймфрейм — дневной.
Система трендследящая и хорошо работает на данном инструменте.
Итоги за 2012 год. Прибыль +48% при просадке -13%.

Предложения — в личку.

 

 
Разработал интересный индикатор тренда на основе известной концепции. Система трендследящая.

Преимущество главное — система берет от 80до 90% тренда.

Недостаток — частота сигналов, иногда есть малозначимые сигналы на малых движениях.
Однако  важно что система отбирает все основные тренды за период.

Таймфрейм — дневной.
Зеленая линия — лонг, красная шорт.
Система реверсная — после  закрытия переворачиваемся в противоположное направление.

Текущая  ситуация.

 EURUSD



( Читать дальше )