SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Lukasus
МТС на доллар рубль
- 12 февраля 2013, 00:33
- |
Протестировал индикатор тренда на фьючерсе на доллар рубль.
Результат вполне приличный. Фактор восстановления — 9. Максимальная просадка -15% Общая доходность +144% за 4 года с 2008 по 2012 г.
Результат вполне приличный. Фактор восстановления — 9. Максимальная просадка -15% Общая доходность +144% за 4 года с 2008 по 2012 г.
15 |
14 комментариев
В какой системе происходило тестирование?
- 12 февраля 2013, 00:43
MetaTrader 4
- 12 февраля 2013, 00:55
А не смущает плоская эквити в 70% времени тестирования? :))) если не секрет что за индикатор?
- 12 февраля 2013, 01:10
нет не смущает, система трендследящая и во флэте боковик эквити, индикатор — вариант дивергенции.
- 12 февраля 2013, 01:16
Ну такое, как по мне… Попробуй пересчитать за 2010-2012 гг. и вся прелесть системы исчезнет. Я не говорю что индюка совсем в печь, может его как фильтр для иной МТС попробывать… имхо
- 12 февраля 2013, 01:23
доходность +60% дродаун -28%
- 12 февраля 2013, 02:01
Что то я не понял как у тебя ДД увеличился с уменьшением срока, разве он не от суммы начального депо считается, и если он был 15%, то таким и должен оставатся в случае теста части отрезка??? И судя по графику за эти два года прибыль 3к пунктов…
- 12 февраля 2013, 02:10
нет дродаун считается от максимума эквити
- 12 февраля 2013, 03:30
В пунктах да, а для перевода в проценты делишь их на начальное депо… =)
- 12 февраля 2013, 04:00
Потому то и на каждом из отрезков на которые разбит больший промежуток времени ДД будет меньше или равен ДД для большего промежутка
- 12 февраля 2013, 04:05
Говносистема, не?
- 12 февраля 2013, 06:39
на реале сольёт
- 12 февраля 2013, 07:21
В таком виде сольет, но индюка покрутить можно, может и сойдет на что =)
- 12 февраля 2013, 10:35
думаю система рабочая так как расходы учтены посильнее чем на бирже, расходы ДЦ
- 12 февраля 2013, 17:37
Читайте на SMART-LAB:
Евро и фунт разошлись: ЕС получает “позитив данных”, UK - “налог неопределенности”
EUR/USD начал неделю резким движением вверх бросая вызов 1.19. Доллар теряет опору из-за переоценки будущих ставок ФРС, евро в этот момент...
17:03
«Селигдару» присвоен ESG-рейтинг A от рейтингового агентства RAEX
RAEX оценило на высоком уровне практики устойчивого развития Холдинга, присвоив ему по результатам проведенного анализа ESG-рейтинг класса...
12:18
теги блога Lukasus
- Apple
- ETF
- EURUSD
- Forex
- HFT
- IPO
- pimco
- QE
- S&P500
- Smart-lab Challenge 2013
- SmartLab Challenge 2013
- VIX
- американская биржа
- банки
- богатство
- боковик
- введение
- видеоблог
- внутридевная торговля
- волатильность
- газ
- Газпром
- грааль
- гривна
- гуру
- деньги
- дефляция
- доверительное управление
- долг
- доллар
- Доллар Рубль
- доллар США
- ДУ
- евро
- ЕС
- ЕЦБ
- заработал
- золото
- инвестирование
- инвестиции
- Китай
- коррекция
- коэффициенты
- кризис
- кризис 2011
- Крым
- Ларри Вильямс
- ликвидность
- мировая экономика
- МТС
- нефть
- Нефть Brent
- Облигации
- оптимизация
- опцины
- опционы
- оффтоп
- падение
- падение рынка
- покупка опционов
- портфель
- прогноз
- публичность
- пузырь
- рейтинг
- россия
- РТС
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- Система биржевой торговли
- Скальпинг
- снижение
- Сорос
- социальный трейдинг
- стратегия
- торговая система
- торговля
- трейдер
- трейдинг
- тренд
- трендовая система
- Украина
- управление активами
- уровни
- успех
- успех трейдера
- финансовый кризис
- финансовый кризис 2011
- фондовые рынки
- фондовый рынок
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ рынка
- хэдж фонды
- экономика США
- эффективность
- эффективность рынка
- юмор