Система анализа и разработки MTS

24 февраля 2013, 02:52
|
Lukasus

Создал вторую платформу (типа Framework у программистов) для исследования рынков и создания на этой основе механических торговых систем.
Система анализа финансовых инструментов позволяет выявить степень инерционности / антиинерционности рынков. И на основе портрета финансового инструмента создать МТС, что использыет обнаруженные закономерности.
Изюминка в том, что метод един для любых инструментов, универсален по сути.
Вот примеры МТС построенных на основе этой платформы.
Начнем с самых трендовых рынков и перейдем к антитрендовым.
1) Украинский индекс UX.

2) Доллар рубль

3) Доу Джонс

Доходности разные, чем больше рынок тем ниже доходность, но фактор восстановления достаточно высокий у всех систем.

Ключевые слова:
МТС

9 | ★1

8 комментариев

по доллар/рубль — это жестко будет болтаться 6 лет (!) во флэте!

jtrade

24 февраля 2013, 03:39
Ответить

jettrader, и весь этот флэт, стратегия показывает на фоне яркого даунтренда!

jtrade

24 февраля 2013, 03:43
Ответить

jettrader, я бы сказал что до 2008 года система не имела стат.преимущества, а после преимущество появилось. Можно взять для анализа данные до 2008 года и создать МТС работающую на этом участке. Но вот и проявляется особенность финансовых рынков — они меняют свое стат. поведение. И то что работало- перестает и наоборот. Главное вовремя и точно определить что рынок изменился.

Lukasus

24 февраля 2013, 14:47
Ответить

Lukasus, по UX есть мысли? Когда этот даунтренд закончится?

Sergii Onyshchenko

24 февраля 2013, 20:19
Ответить

sam063rus, ну если в общих фразах — тест на персистентность/антиперсистентность, обычно тестируют по методике R/S размаха, но я свою применяю, саму методику сказать не могу, но могу описать стат.особенности любого инструмента, если интересно. Пишите — опишу.

Lukasus

24 февраля 2013, 14:44
Ответить

UX похоже сжадся в нисходящем треугольнике, уровень в 800 пунктов был локальным дном, однако я бы дождался прорыва треугольника, потом пойдет веселее..., неважно куда, главное чтобы амплитудно.

Lukasus