Роман Духанин, 

Ну если бы это был коммерческий проект, то мне бы оборвали уши за публикацию разработок))

Думаю можно сказать пет проект, хотя в случае успеха я конечно смогу использовать разработки для извлечения прибыли с рынка, так что корыстный интерес имеется

Но разработка это процесс трудоемкий, что бы продвинутся еще на шажок ближе к результату, часто приходится сильно переделать предыдущие наработки

Роман Духанин,

Дело в том, что есть взаимоисключающие случаи, например, бар может на 50% выступать сверху, и при этом он не может выступать на 50% снизу, это позволяет нам произвести объединение в один набор значений, с уменьшением общего числа значений

В том виде как сейчас определяются размер и положение получается максимально компактно

например классификация из 80 паттернов, с точностью до 20% определяет позицию и размер бара, это в непрямом виде отражает бычесть или меджвежесть и силу этого движения с неплохой точностью

а это меньше чем 2 в 8 степени, не уверен что можно подобрать 8 дихотомий так что бы выдать большую точность

Роман Духанин, 

Вообще говорят идея хорошая, но имеет больные места, больше паттернов — больше памяти, больше времени на анализ. Нужно искать подходы для очень быстрой работы советников, что бы стало возможным быстро собирать статистику с истории и быстро считать на лету цифры

Вариант кормить непосредственно нейронки паттернами я не рассматривал, процесс обучение нейронки представляет из себя подбор весовых коэффициентов под историю, тогда как я изначально закладывал обратный процесс, вычисление на основе исторических данных, да и производительность у алгоритмов быстрее

Роман Духанин, 

Я думал об этом, но если делать в лоб, просто бычьи и медвежьи бары то тогда теряется какая либо оценка размеров, например после супер пупер роста уже поздно вставать в лонг, движение уже отыграло, но оно бы воспринималось так же как чисто формальный рост в пару пипсов

Рассматривал так же альтернативный вариант — набор последовательных движений типа вырос на 0.5%/ упал на 0.5%, тогда паттерн представлял бы из себя набор растущий движений и падающих, но тогда паттерн содержащий из себя например 20 последовательных движений располагался бы в неограниченном по времени пространстве, это вызывает проблемы с анализом таких паттернов, и на оборот паттерны имеющие фиксированный размер по времени могут отражать неограниченные по размеру ценовые движения, их проще анализировать, и не требуют установки какой то базовой длинны движения

Synthetic, я думаю если вы предпримите попытку записать все вещественные числа между 0 и 1 вам не хватить и всей жизни на это, потому что их бесконечное количество

L4brazzJro, я еще раз подумал и действительно, оперируя паттернами может получится так, что мы пробуем изучать оболочку, игнорируя внутренние механизмы

с другой стороны, если мы приложим усилия и добавим в наши паттерны не только форму, но еще и вес, температуру, что то что может отразить внутрее состояние, разве это не сделает наши паттерны реально отражающими происходящее?

L4brazzJro, ну да, любопытный пост, над этим стоит подумать

Synthetic, допустим есть паттерн после которого шанс роста 73%, шанс падения 27% и это то что видно на истории

и это все история, а не правда, даже если паттерн несет в себе отражение какой то реальной закономерности рынка, то метрики собранные по нему уже несут в себе ошибку погрешности

ошибка есть просто по умолчанию, и когда у нас уже есть ошибка неопределенного размера, для нас уже не так критично срезать углы, ошибка кладется на ошибку и они могут как суммироваться, так и погасить друг друга, это не контролируемый процесс

а еще мы не можем запомнить бесконечно большое число значений, чем больше мы хотим запомнить тем больше на это нужно памяти и потребность растет геометрически

L4brazzJro, как показывает реальный график да, прогноз был ошибочен

возможно мы просто попали в те 30% которые были менее вероятны

22022022, самое лучше, что можно сделать во время тильта это закрыть терминал

Наверняка, если вы торговали, то у вас в бывало такое, что вы смотрите на график и понимаете, что ни за что бы не открыли сейчас сделку, возможно у вас есть правило на этот счет, возможно оно даже достаточно формализовано, что бы считать его паттерном

А может быть у вас есть похожего рода правило, что бы открыть сделку, возможно оно тоже достаточно формализовано что бы считать его паттерном

Возможно вы и есть этот трейдер виртуоз

L4brazzJro, нулевое количество трейдов, обратите внимание, что на картинке нет ни точки входа, ни стопа, ни тейка, есть только прогноз касаемо предположительного направления движения

все работает на паттернах, в данном случае статистика по паттерну была собрана на дистанции примерно 50 лет

Скуфыч, 

1. Да действительно мы теряем часть информации на этом, по этому нужно учитывать это в разработке так что бы по возможности снизить это влияние, например отдав приоритет сохранению более важным данным и позволив размыться менее важным, хотя, конечно, расстановка приоритетов — это достаточно сложная задача, что бы сделать это объективно нужно опираться на крепкую логику

2. Да, алгоритм будет запаздывать, на самом деле это неизбежная болезнь учитывая что предполагается работать на собранной с истории статистике, которая стоит на месте и не меняется каждую секунду, в данном случае надежда возлагается на то что прогностическая сила модели будет покрывать этот недостаток

3. на самом деле дискретизацию можно сделать более подробной и менее подробной, допускается некоторая вариативность. У нейронок есть свои болезни, обучение любой нейронки это подбор числовых весов, в каком то смысле это напоминает подгонку оптимизационных параметров у робота, для того что бы он на определенном участке торговал хорошо. Паттерны же работают на оборот, поиск на истории формаций, которые имели статистический перевес. Не подгонка под историю, а вычисление на основе рыночной истории, идея процесса другая

L4brazzJro, допустим есть паттерн, в 70 % случаем он означает рост, а в 30% падение

правильного ответа изначально не может быть, есть только перевес в одну из сторон, даже если обучение было абсолютно правильным, ожидать постоянно верный прогноз было бы не корректно

хотя да, конкретно этот прогноз по моим метрикам должен был быть достаточно достоверным, потому я и выложил пост

SergeyJu, не думаю что смогу как то повлиять на рынок что бы он стал стационарным, а вот проблему малого количества исторических баров можно попробовать решить выбрав подход к работе с комплексными паттернами

Вероятно вторая часть будет именно об этом, но для этого нужно предварительно подготовить некоторые материалы

Rustem32, это только один бар, один кирпичик, из которых уже можно строить дальше, формируя по настоящему интересные составные паттерны!

Для компьютера и миллионы паттернов не в тягость, железка не человек, ее электронная память сможет осилить очень и очень много!