Kot_Begemot, сегодня сел и рассчитал, что есть фонд с меньшей суммой рангов за эти 5 лет. 
36.
Доха тоже прилична, но до первого фонда — далеко. Но реализовавшиеся риски поменьше. 
Выброс двух фондов — это уже точно не случайное событие. Впрочем, будущее все равно плохо прогнозируемое. 

Kot_Begemot, для небольших выборок ранговые методы имеют очевидное преимущество в том, что они робастны. Нормальная аппроксимация, имхо, как раз плохо подходит  для малых выборок и выборок с аномальными данными (выбросами). 

Kot_Begemot, давайте я приведу простейший расчет, что-то типа того, что ожидал хоть от кого-то получить. 
Мы имеем 5 рангов 1+1+67+1+8=78. В каждый год ранг любого фонда от 1 до числа фондов в этом году. Мы можем сделать случайную выборку 5 рангов из 5 лет и просуммировать.  Если сумма больше 78, считаем что, результат хуже. 
Написал прогу проверки методом Монте-карло примерно за 5 минут.  Провел моделирование.  20 заходов по 1 000 000 испытаний в каждом. 
Случайный результат равный 78 или меньше имеет выборочную вероятность капельку меньше, чем 1,2%. 
Следовательно, с вероятностью 98,8% хороший результат этого фонда не является случайным.

Kot_Begemot, и не хуже и не лучше… не понятно
вот вероятность того, что лучше была бы понятной. 

Kot_Begemot, комиссии фондами уже уплачены, налоги (а их для фондов почти нет) также учтены в цене пая. Для физика возникает только НДФЛ, для юрика налог на прибыль при реализации паев. Но там все просто — больше прибыль — больше налог. У физиков есть еще и льгота по НДФЛ  при долгом удержании. По сути и нечего там учитывать, все аналогичные фонды одинаковы. 
Да, насчет индекса, указанный фонд делает индекс полной доходности как стоячего. 

Kot_Begemot, 

Kot_Begemot, хммм...

Ивана Трамп — это первая жена ваащета) Причем здесь дочь?!

Про рынок — описал первый опыт с DL — реакции практически 0.

С уважением

Kot_Begemot, 

А доху к макс ДД приравниваю потому что… потому что сам себе так считаю

Вот и я так считаю, но без вычета, естественно.

Kot_Begemot, 
не очень понятно почему безриск вы сопоставляете с МаксДД.

Безрисковые облиги это короткие. Да, у них есть просадка, но мы же условно предполагаем сидение в них до погашения, так что просадка это всего лишь упущенная доходность.

40% при ДД 7% это так слабо похоже на правду, что грех жаловаться

вот и мне обидно. в руках лазерный меч, а ходим грибы им срезаем по заснеженному лесу :(

Kot_Begemot, не любой бизнес можете себе такое позволить.

Kot_Begemot, 

А вот от неспособных перекинуть проблему на потребителя к способным экономика и двигается… проблемная экономика, конечно. 

А вот и нифига! Экономика двигается в сторону тех, кто может получить дешевое фондирование. 

Kot_Begemot, да я вроде нормально ответил, не знаю где вам кулаки мерещатся. Вообще в России сейчас на кулаки жаловаться как-то странно — скоро вот «элита» с фронта вернется — вот там увидите кулаки.

Kot_Begemot, абсолютно согласен. Люди просто не понимают, что те блага и свободы которые у них есть от рождения и о которых они даже не задумываются и воспринимают как что-то само собой разумеющееся является следствием наличия государства.

Kot_Begemot, закон, что при росте реальной ставки потребление из «сегодня» откладывается на «завтра», потому что это базово выгоднее для любых рациональных экономических агентов? Ну, если вы не помните — значит, у вас были плохие учителя экономики или их не было совсем.

Kot_Begemot, Может быть. В моей картине мира это так, как у остальных — это их дело, если им нравится ощущать что иметь детей это долг перед обществом — почему нет, пусть думают).

Kot_Begemot, написал, и считаю что это важно, интересно и полезно для местной аудитории.
ибо это «правильный „инфоцыган“ (немножко грубо, — формально ничего не нарушающий канал со значительной аудиторией и своеобразным подходом) 
Он выполнил все пожелания Ляха в части недобросовестных практик, заметьте ссылки не даю, коту интересно сам найдет

Kot_Begemot, алюминий Олега бесплатен, если ты печатаешь резаные фантики, именуемые резервной валютой. Биткоин и тот дороже)))

Kot_Begemot,  по опционам, как и фьючерсам, главное в отчетах для расчета СЧА только вариационная маржа. В Ваших отчетах что ли эти цифры «глючат»? У меня на фьючерсах ни разу не видел в них ошибки.

А по поводу махинаций… очевидно, что если ввод можно сделать в 18-00, то им можно размыть любой убыток. 

И как может быть «махинация», которая будет порождена этим действием в формуле

Т.е. формула доходности за день будет выглядеть следующим образом:

Доходность за день = (Sкон + Вывод) / (Sнач + Ввод)

Kot_Begemot, ну свои доходности на счете X млн. я публикую с отчетов, а не комона. На комоне у меня только стратегия с Газпромом и Сбербанком и счетом, на котором я при превосходстве 100 тыс. руб. всегда выводил деньги, чтобы он упал до 90 тыс. Это только в 2022-2024 выводов не надо было делать

www.comon.ru/strategies/15942/

Kot_Begemot, к коллегам мыслящим у меня только уважение… -)