Кирилл Гудков, я провел сейчас тесты. Тестировал множество систем из двух условий на вход и двух на выход, соединенных через разные комбинации AND и OR. Получились такие выводы:
1. AND на входе работает прекрасно с AND или OR при выходе.
2. При OR на входе результаты падают раза в два.
3. При AND на входе и AND на выходе существенно расчет средняя сделка, т.к. позиция держится дольше.

Кирилл Гудков, про языки программирования дискутировать, думаю нет смысла. Форум не об этом.

По поводу фиксированных участников. Как я написал в статье, сейчас есть одна рабочая стратегия, которая пойдет в боевой запуск. Есть еще 20 с лишним стратегий, описанных в виде механик. Запрограммировать, отмоделировать, протестировать одну стратегию — трудоемкий процесс. Но это единственный вариант, не рискуя живыми деньгами получить внятную оценки своей торговой системы.

И, как я это вижу, что трейдерам было бы полезно протестировать свои гипотезы. Не в реальном времени, ждать опираться на какие-то единичные события, а быстро пройтись по всему рынку. И сделать выводы.

По поводу «хотите у кого-то увести», здесь могу сказать так. Допустим у трейдера есть проверенная и работающая стратегия. Это его тайна за семью печатями. Он стратегию никому раскрывает. Меняет торговые площадки, чтобы его стратегию не декомпозировали местные админы. Но у этого же трейдера с большой вероятностью есть масса гипотез и предположений, о том как еще можно торговать. Во всяком случае у меня именно так и было. И тут вариант, держать гипотезу при себе, которая так и останется гипотезой. Либо проверить ее и если она работает, то получить с этого результат. Это как продать долю от компании, получить финансирование и построить бизнес. Либо чахнуть со своей гениальной идеей и не получить ничего.

И главная фишка, что гипотеза может превратиться в рабочую стратегию, которая работает автоматически. В этом и есть основная суть проекта. Нужно считать не только в абсолютных денежных единицах. Нужно учитывать еще личное время, которое стоит дорого. Спокойствие, которое стоит дорого. И т.п. Если посчитать количество потерянных нервных клеток и времени, то это сильно перевешивает возможные риски от уплыва гениальной идеи на сторону.

А второе, что совместная работа всегда выгоднее, чем одиночное копошение у себя в штаб-квартире. Это дает бОльшие результаты всем участникам.

Более того, тестировать можно не всю стратегию, а только фрагменты. И на основе полученных цифр делать выводы.

И важный момент, это собственно сама автоматизация. Но она должна быть качественной и четко выполнять свои задачи. Это упрощение трейдинга, это экономия времени, экономия ресурсов, избавление от рутинных и типовых задач. Даже банально, отложенный ордер — это уже автоматизация. А то почему бы самому не ждать того заветного момента, когда нужно открыть или закрыть позицию вручную.

Кирилл Гудков, *дублирую ответ из моего соседнего коммента, чтобы не потерялось и вам уведомление пришло*

«Я выбираю только 4, т.к. это число получил на бэктестинге при максимизации шарпа. Т.е. при <4 у меня растет доходность, но волатильность растет сильнее. При больше 4 акций в портфеле — доходность падает сильнее.»

Кирилл Гудков, единый счет завезли в ВТБ?

Кирилл Гудков, да, в ВТБ мне продублировали тариф из Открытия, там меньше, чем официальные тарифы, но не 0.015% конечно.
Буду разговаривать с перс.менеджером.

Кирилл Гудков, 4 тикера — это как вундерпушки оверкалибров на кораблях в начале 20го века)

Кирилл Гудков, не поверю, что на рынке есть хоть один трейдер, который никогда не усреднял свою позицию.

Кирилл Гудков, и как же там озолотиться? Там очень жесткая арбитражная связка, которая почти стационарна.

Кирилл Гудков, но это и так понятно, я же с этим не спорю. В любом случае, спасибо за мнение.

Кирилл Гудков, Это я уже делал. Там, конечно, ловить нечего.
Чисто теоретически, можно попробовать подобрать такой актив, у которого внутри  большинства баров может делать возврат к «средней» цене. Но скорее всего, это маловероятно.

Кирилл Гудков, заглядывания вперед нет. Из кода можно подумать, что есть заглядывание из-за того, что после расчета побарной разницы цен (столбец diff1), я сдвинул на бар назад этот столбец. Более корректно было этот столбец не сдвигать, а сдвигать столбец «pos» вперед. Правда, пришлось бы сдвинуть вперед и столбец «mid» для расчета столбца «proc_chg». В конечном счете, на результат это не влияет.
Думаю, если бы было подглядывание, то и для цены закрытия Close эта система показала бы хорошее эквити, но для цены закрытия она ничего не зарабатывает.