А ведь в конце прошлого года, совсем недавно, там лежала сумма побольше этой, и не на один порядок.
Все вывел, умывшись доходностью в 6,4% после уплаты налогов (что уже смешно в теперешних условиях), положил на вклад в той же Альфе под 13%, и хотел просто оглядеться.

Что же случилось? Все просто. Я положил туда деньги, потерять которые было бы очень больно, и тут началось… Сразу вспоминались и швейцарский шок, и объявление результатов референдума по брексит, и то, что обстановка в мире сейчас такая, что ядерный удар, например, Ирана по Израилю, или хулиганство Ына могут перевернуть весь валютный рынок, если от него хоть что-то останется. Короче, не вылезал я за пределы плеча 1:2. Спал спокойно, на просадки в пару процентов максимум смотрел как на временное явление, и как итог этой осторожности (или трусливости) стала упомянутая выше доходность.

Короче, ребята, я выяснил экспериментально, что яйца у меня вовсе не стальные. С таким плечом уж лучше на биржу, на рынок акций, где плеча никакого нет в принципе. Короче, теперь осваиваю КВИК. Я снова начинающий.))) В Сбер подался. Там комиссии понравились.

Я в Липецке. Нут жарко невыносимо. Традиционный диетический допинг (водочка) противопоказан, приходится обходиться холодным шампанским. Сторонник импортозамещения, у меня Шато Тамань. Ну, какое есть в местном, который рядом «Красном и белом одновременно».

Ну, к делу. Ловить тренд дело неблагодарное, это мало кому удается, а если удается, то это лишь счастливый эпизод в жизни. Тренд нам не нужен. Он нам не друг, особенно, если настроен ловить по пять-десять пунктов. Не, ну правда, ну сделал ты ставочку, а он, сука, пошел!!! Причем против тебя! 

Нет, тренд нам не нужен. И вообще, любые сильные движения рынка нам не нужны. Нам нужен флет, и он наш френд. Сработает наш тейк куда ни ставь.

А как нам от тренда увернуться? Это вы все и без меня знаете. 

Как только очередная торговая площадка открывается, возможны резкие движения. Вы это знаете? Знаете. Короче, сидим мы в это время на попе ровно, и ничего не делаем.

А еще есть такая замечательная вещь как Экономический календарь. Любая новость может быть срежессирована, любая новость это вранье, зато Экономический календарь нас заботливо предупреждает КОГДА нам надо сидеть на попе ровно и ничего не делать. КОГДА — это единственная достоверная информация в экономическом календаре.

Что я думал про МАшку, я уже написал. Тут. smart-lab.ru/blog/925076.php
А еще, глядя на след за кормой, я подумал, что пора бы уже поставить точку в вопросе о подобии реального рынка процессу случайных блужданий.
(это когда каждый следующий шаг, вверх или вниз, рынок делает с равной вероятностью)
Если рынок эквивалентен процессу случайных блужданий, то на нем зарабатывать не получится, но с теми, кто считает иначе, я дискутировать не буду. Просто отошлю их к рулетке, которую за 400 лет ее существования еще никто не обыграл. Искренне полагал, что если найти знАчимые отличия реального рынка от случайного, то это и будет Грааль собственной персоной. Искренне полагал, пока не посмотрел внимательно на след за кормой.

Итак, процесс.

1).
Что есть «шаг»? Определиться бы прежде чем...
Рисуем график Ренко, но не такой, каким его представляют уважающие себя форекс-дилеры (Ренко 5 пунктов, Ренко 20 пунктов и т. д.), а берем сначала логарифм цены, и уже на нем рисуем эти самые коробочки. Если курс уходит вверх, и касается верха следующей коробочки, то считается,  что рынок ушел в верхнюю коробку, и сделал шаг вверх. Если курс уходит вниз, и касается низа нижней коробочки, то мы говорим, что рынок сделал шаг вниз.

Хватит уж ругаться, да про политику базарить. Давайте чуть-чуть порадуемся.
Я все понимаю, еще только начало года, но когда на первом месте в номинации «Фьючерсы» я вижу на первом месте имя, фамилию, Россия,
Мне приятно!

www.worldcupchampionships.com/world-cup-trading-championship-standings

Начало здесь

smart-lab.ru/blog/755391.php

Продолжение здесь

smart-lab.ru/blog/755812.php

Несколько слов перед продолжением. Некоторые из тех кто прочел предыдущее, восприняли получаемые «оптимальные» (в некотором смысле) стопы как рекомендацию к их практическому применению. Не надо этого делать! Воспринимайте все как математический этюд, да, красивый, да, с неожиданным результатом, но это не торговая рекомендация к работе с рынком по системе «вошел, поставил стоп и тейк, ждешь когда что-нибудь сработает». 
Сегодня я покажу, что и расстояние до тейка тоже может быть в некотором смысле оптимальным, ну а в последнем посте я планирую обсудить вопрос о том как это можно применить к торговле. 
Поехали.

Приведу обозначения, потом их поясню.

Обозначения:

D — депозит, (доллары США),
c  — цена пункта, (доллары США / пункт),
s  — спред (пункты), его будем считать фиксированным.
q  — увеличение депозита после срабатывания стопа. 1 < q,
G — уровень к которому мы стремимся,
k  — количество сделок для достижения успеха.

Поясню. после срабатывания тейк-профита депозит увеличивается. Был D, а стал D*q. 
Нам для дальнейшего придется формально задать величину депозита, при достижении которой мы будем считать серию сделок законченной. Был депозит D, а стал D*G. В конечных формулах этот параметр присутствовать не будет.

Далее я повторю слово в слово то, что писал в предыдущем посте, чтобы вам не прыгать с места на место. только слово «стоп-лосс» я заменю на «тейк-профит».
В принципе, мы можем достичь цели за одну сделку. Приведу численный пример.