В прошлую пятницу негативная дивергенция была разрешена для медведей, увы не падением, а ростом.
С троекратным тестированием уровня 2340. Рынок умудрился даже прыгнуть выше головы, в последний час торговой сессии в пятницу и это при негативной NYSE breadth и закрылся на ALL TIME HIGH. (Dow, S&P, Nasdaq), причем объемы были более чем скромные-  35% среднестатист. объема

Подобное случалось лишь два раза за последние 30 лет- когда рынок обновлял хаи при полном отстутствии объема, энтузиазма игроков. ( Июль 2015 и середина Ноября 2014) в обоих случаях это приводило к коррекции.

В 2015м — Китайский синдром(девальвация юаня) -Август 17-20числа. В конце ноября-декабрь 2014- Потолок Бюджета в США.

В обоих случаях коррекция наступала месяц или несколько недель спустя. Если это звучит недостаточно убедительно, то взглянем на график более современный Октябрь 2016- Февраль 2017, который сегодня рисуют опционщики.

( Читать дальше )

На прошлой неделе 6-12ФЕВ рынок после тестирования 2286, S&P -  в конце концов преодолел долгожданный для быков рубеж 2300!
Любопытно, что согласно астрологическим учениям William D. Gann.30-40e гг. (Wheel Time & Price) (колесо времени и цены)
  именно 2я неделя Февраля 2017г. -составляет 90 градусов с памятного топа 1973 (Великая рецессия США 70х) -  январь 1973.

Причем количество недель с той знаменательной даты- тоже 2300 (недель) .

Cтанет ли февраль тоже памятным топом или же наоборот — лоу, о котором мы будем сожалеть в 2018 году-
История даст свою оценку возможно совсем скоро...

Ниже рисунок Gann Wheel.  не именно этого расчета, но подобного — 90 градусов. (ААPL) в данном случае.







8 Февраля у рынка был еще один повод штурма рубежа 2300 S&P- просадка и затем импульсивное движение вверх нефти и нефтегазового сектора. XLE (ETF) — именно этот ETF в день взятия 2300 показывал 100% корреляцию с S&P.

( Читать дальше )

INTRADAY ONLY!!!

SPY short 1/2 depo = 234.22 (stop 37c)

SP= 2342.33  TIME 11:07am

11:56 AM. ET
Called me old-fashioned, but downside momentum is getting some traction. after S&P high 2344.68
financials pulled back, oils getting hit.
SP= 2341.02

ВТОРНИК. 14 ФЕВ.

SPY short 1. 233.39 cover 233.42.  Time 1:09ET     3:00 ET.
SPY short 2.  233.60 cover 233.70    Time 2:09 ET.    close.

Вчера был неплохой шорт сигнал ТС(торговой системы) тем не менее, в последний час сигнал BUY перечеркнул надежды на негативное закрытие и пришлось закрывать вторую позицию в небольшой убыток.

СРЕДА. 15 ФЕВ.
Продолжаем искать точки входа Шорт. (Интрадей)


С каждым пустым стулом- наши шансы увеличиваются! -О.Бендер

Следите за UPDATE....(SPY, SPX)

S&P 500 = 2333!!! SELL.

Моя новая Торговая система (ТС) с 10 января- выдает интрадэй сигналы. 80% точность по СиПи. ЛОНГ. (шорт пока не так хорошо проверен)

Intraday BUY signal for 1-2 hours. Это также может быть лоу дня… но профит берется за 1 час. как правило.

(Сегодня смущает underperformance of Russell2000, поэтому Стопы рекомендуются по СиПи)

SPY. 2days, 5-min




EASTERN TIME(ET) 11:30am

S&P500cash. =2294.45

SPY = 229.14

Если есть интерес- подписывайтесь -организуем на постоянной основе и все вместе проверим точность ТС.

45min спустя. 12.15рм
Testing upper Bolinger Band. SELL signal...(так же это был отличный шорт сигнал, но шорты я не использую пока..)


( Читать дальше )

Теперь понятны 2 месяца унылого боковика S&P.  Инсайдеры очень много продавали. Вторая половина декабря-январь.2016г.

 OFF The Chart !!

Вот у кого настоящий Holy Grail. Продажа огромных пакетов акции, не опуская цены 2 месяца.

Так и не покорив 2305 и 2317 рынок более чем 1% down.- Небольшая пауза на уровнях 2270 и 2268-

Но врядли рынок этим ограничиться- проверка 2246 и 2233 весьма вероятны в ближайшие две недели. -Тем более если предположить, что теперь у инсайдеров желание приобрести обратно акции появиться по ценам никак не выше января 2017.

Downside volume NYSE 89%

PUT/CALL ratio 138%  (паника)

Судя по волатильности VIX, VXX работа еще не завершена, еще 1 down day.

Затем возможен отскок, но не думаю, что S&P удержит 2264 в течении ближайших 2х недель.

P.S. The Chart of Insider Selling is a lagging indicator. (зеркало заднего вида)

СИГНАЛ.

SHORT-TERM BUY. S&P cash = 2292.             11.06am ET 

  BUY RUSSELL smallcaps =IWM =135.75             11.07am ET

S&P500. Intraday. 12:12pm ET. low today. 2291.84 @11:00am





Как минимум еще 1 движение вверх на следующей неделе, перед неплохим шортом в конце следующей недели.

Вчера smart-money начали набор VXX. волатильности. впервые за месяц, а с таких Oversold уровней вообще с лета

По иронии- в то время когда по ТВ все хлопают в ладоши по поводу DowJones 20,000.

Этот трюк будет продолжаться и в начале след.недели.

По новой методике, (интрадэй 1-2 часа) 80% что это лоу. Можно предположить что это лоу удержится сегодня. Мой наиболее вероятный сценарий.
position: Long IWM.

Несмотря на oversold VIX,VXX. и VIX PUT/CALL Ratio 14%.(very low,bearish)

  Рынок США продолжает Пн-Вт ралли.

Вчера моя покупка VXX=19.72 завершилась тем, что рисунок техн.инструментов MACD, Stochastic, RSI- интрадэй выглядел не достаточно убедительным- на фоне растущего S&P и через 20мин я продал позицию практ. breakeven =19.71

К тому же мне помогает мое Правило№1 на 2017год- НИКОГДА не шортить S&P500.

Заметим, что ралли S&P с минимумов ПН до макс. ВТ показало рост целых 25 пунктов и к последнему часу торговой сессии вчера, рынок подошел Extremely Overbought.

Добавьте к этому Sentiment Stats-

 fast acceptance of this rally.

TOTAL PUT/CALL Ratio с 120% (пн) показывало в конце дня (вт) 76% LOWEST since 8 of December.(red arrow). 
INDEX PUT/CALL 68% (вторник) — это вообще практич. пик был 12 Декабря. (green arrow)

Одним словом, рынок вряд ли сможет расти одной прямой наверх, pullbacks наверняка будут, чтобы разрешить слишком уверенный сентимент.

( Читать дальше )