Вторник. 24 Октября.

В понедельник рынок США показал негативную динамику, Доу Джонс минус 54.  Подобного негативного закрытия не было с 10 Октября. (Так, вижу с открытия мы уже +160 вторник.) 

При этом число 52 wks LOW значительно увеличилось на NYSE. Monday NYSE Breadth minus 800. Внушительная цифра для столь скромного падения в 10 пунктов. Коррекция, мини-коррекция происходит под поверхностью видимой инвестору. Подводная съемка так сказать. 

Теперь о NASDAQ, несмотря на существенное падение флагманов, крупнейших технологических компаниий — AMZN, GOOGL, FB, AAPL etc

На Nasdaq мы наблюдаем позитивную дивергенцию, и учитывая, что индекс приближается к своему OVERSOLD, весьма вероятно Big Rally к концу месяца и к отчетам больших тех компаний. Q3

Momentum indicator. McClellan. Nasdaq приближается к oversold.





В Воскресеньe, я опубликовал график VXX показатель MACD на 15мин графике.
Где было сказано, что нужно ждать KISS линий MACD (not cross) . 

( Читать дальше )

NYSE Breadth = — 500. 

Dow Jones Transport- лидирующий индикатор по Теории старика Доу -нарисовал Правое плечо и развернулся на 180градусов сегодня. 

Все конечно выкупят в ближайшие 2 дня, но осадок есть и приближается что то нехорошее. 

DJT. 5min chart. Monday



Широкоплечий DJ Transports. 1month chart. 60min



( Читать дальше )

В эти выходные читал старые дневники одного опытного трейдера. 
И к своему удивлению обнаружил, что 5 лет назад — Осенью 2012 года
Финансовые издания также с волнением собирались встречать годовщину Черного Вторника 1987года, как и в прошлый Четверг.
В 2012г — 25я годовщина. 

В 1987г, Dow Jones вырос на 44% YTD, тогда якобы на слухах о закручивании гаек со стороны Администрации Рейгана и закрытию нечистоплотных схем по банкротству предприятий и последующей их перепродажей дали толчек для негативной динамики недели, которая прадшествовала вторнику 19 Октября. А непосредственно 19 числа рынок упал на 20%. 

В середине и конце 1980х именно узаконненое рейдерство M&A было самой выгодной сферой деятельности для акул Wall Street.  

В Голливудском кинематографе роль финансиста, одного из успешных дельцов этого бизнеса (M&A Raider) сыграл Ричард Гир  в фильме «Красотка» («Pretty Woman») 1990


Вернемся к 5ти летней статистике. 

( Читать дальше )

Fibonacci numbers. 

Masters of Money готовят психологически инвесторов к неминуемому.

Нет, не к краху, а к эйфории и желанию переводить средства из защитных активов в акции и прежде всего в NASDAQ.

Мне кажется, это очевидно для многих. 

Но порой складывается впечатление, что работать мозгами ради достижения этих целей они уже не хотят. Победы расслабляют. 
Все идет замечательно. Master Plan- гениален и работает сам собой. 

Накануне я писал в своем блоге, что замечена удивительная симметрия в поведении XIV (short VIX ETF) в Июле и в Сентябре-Октябре. 

( Читать дальше )

Не оставил меня равнодушным монолог Василия о перспективах XIV (short VIX) .
Это была самая интересная часть обзора Василия Олейника.

Поскольку сам давно слежу и торгую волатильность. (VXX,VIX) 
Мой прогноз на этой неделе не подтвердился. Удалось лишь взять профит по 38 на всплеске волатильности во ВТ. Вторую часть позиции отстопило ниже 37. 
Понять Василия с первой попытки не получилось. Пришлось «накатить» наравне с Васей, благо суббота вечер-чтобы попытаться понять расшифровать инфо коллеги по XIV 
Вообще заметил, что после семинаров у Северного Полярного Круга (Норильск), Василий стал чаще прикладываться… Надеюсь ошибаюсь. 

Так или иначе, кое какие мысли этой расшифровки выкладываю ...

XIV. daily. ATH =108.88 
Breakout(96) target Fibo 1.618=
Диапазон 96-71= 25. 25*1.618фибо = 40.45 Нижняя граница 71.33+40.45=  111.75







Начну с того, что кол-во трейдеров желающих сыграть на росте волатильности было рекордным на прошлой неделе! Видимо зубодробительный боковик, и  безволатильный рост СиПи доводил трейдеров до Агонии. 

( Читать дальше )

Вторник. 10 Октября. (9 Октября в США был День Колумба)
 
В США открылись гос учреждения, банки, Bond market и приступил к работе на полную мощность фондовый рынок. Пишу это для того, что бы лучше понимать настроение рынка. 

Коротко остановлюсь на волатильности VIX, VXX. По технич. показателям 2-3 дня охоты за волатильностью закончились ее взлетом с 37 к 38.25, 38. 
Где я советовал брать прибыль, по крайней мере частично, т.к. мы пришли в зону overbought. При этом цели остались выше — 38.68-39.00 
Думаю на этой неделе эти цели будут выполнены. 

Pre market Tuesday Futures S&P500 UP. Рынок откатился от макс overbought прошлой недели к нейтральному состоянию, а в понедельник пришел даже к некоторому Oversold. И готов к послепраздничному ралли сегодня во Вторник, но ничего серьезного я не жду. 

DowJones Trans and Russell2000 underperforming в последние дни. 

Но в целом картина Сентябрьского ралли достаточно мощная, по сравнению с ралли в Июле-2017. Я говорю прежде всего о NYSE Breadth., NASDAQ new 52wks high. 
OUTPERFORMANCE of SOX. 

( Читать дальше )

Большинство читателей думаю согласны, что мы находимся в территории OVERBOUGHT. 
На графике внизу синия линия именно отражает ситуацию за последние 3 года.
Весьма близко к эктстримальным значениям, а при Администрации Трампа- однозначно максимально overbought.

Выше 57% макс overbought.
Мы уже выше декабря 2016г. и незначительно уступаем предыдущим пикам (синяя линия)
1. Весна 2016  Start of Bull Market. After low WTI oil. Feb 2016
2. Post Brexit Rally.



Предыдущий пост про волатильность здесь- Часть 1. https://smart-lab.ru/blog/424519.php

В пятницу только к концу торгового дня, я открыл инфо по Non-farm Payroll. 8:30am Friday. 
Оказывается, в этот раз был негативный отчет за Сентябрь. Но сейчас на рынке столько разных подводных течений, что предсказать, как рынок отреагирует на ту или иную новость, занятие мне кажется бессмысленное. 

И как оказалось, было достаточно смотреть за движением волатильности интрадей что бы понять, что происходит на рынке (S&P)

( Читать дальше )

Среда. Американский рынок, по моему мнению  «тяжелый» с тенденциями к развороту. Даже если конец месяца и начало Q4 выдаст несколько позитивных дней и исторических хаев. DowJones, S&P500 .
Nasdaq-100 уже underperforming и тем самым подчеркивает Nonconfirmation этого ралли. 
Первый кто может телеграфировать разворот это перекупленный Russell2000. За ним DowJones Transports. так же как и рассел перекуплен.

Предлагаю читателям, любопытный SELL SIGNAL — DeMARK 9-13 Sequential. до начала которого похоже остались часы. Сегодня 13й день. Завтра ждем разворот.
(Подчеркиваю, речь идет о RUSSELL2000. S&P500 может еще несколько дней повыкаблучиваться. ) S&P=2517, 2525 не станут сюрпризом.

Russell2000. IWM. Daily.



( Читать дальше )

DowJones + 256
S&P +26

Wall Street в очередной раз продемострировала полное отсутствие морали, примерно такой посыл я часто встречал в комментариях на различных форумах в США. 
Сотни погибших на Карибских островах.
Небывалые разрушения на островах St.Marteen, Virgin Islands, Cuba. Наводнения и разрушения береговой линии во Флориде. Миллионы остались без  электричества. Старики без продуктов и скорой медицинской помощи. 
Когда до закрытия рынка оставалось около часа, мне еще писали друзья американцы из штата Джорджия, что они забарикадировались в частном доме и ждут прихода урагана Ирма. 

Фото: Последствия урагана во Флориде. Майами. Тампа. 



( Читать дальше )

....другой же играет порой на баяне Сантану и Weather Report — БГ

вспоминаются различные вариации на тему WEATHER REPORT**. (Weather Report was an American jazz fusion band of the 1970s and early 1980s.)



( Читать дальше )