Симметрия рынка расскрывает стратегию Big Money. S&P500, XIV

Fibonacci numbers. 

Masters of Money готовят психологически инвесторов к неминуемому.

Нет, не к краху, а к эйфории и желанию переводить средства из защитных активов в акции и прежде всего в NASDAQ.

Мне кажется, это очевидно для многих. 

Но порой складывается впечатление, что работать мозгами ради достижения этих целей они уже не хотят. Победы расслабляют. 
Все идет замечательно. Master Plan- гениален и работает сам собой. 

Накануне я писал в своем блоге, что замечена удивительная симметрия в поведении XIV (short VIX ETF) в Июле и в Сентябре-Октябре. 
Структура удивительно похожа, разница лишь во временном диапазоне и ценовом тоже, но пропорции сохраняются. 

И Фибоначчи extentions тоже работают. Согласно Fibo 1.618 ждем XIV в ближайшие 3 дня к OPEX на 111.75. (110 или 112 страйк похоже сработают)





Поведение S&P500, тоже под стать XIV. Rollover week Июль практически был лишен волатильности. 3-4 пункта по СиПи стоит ли об этом вообще говорить. Но перед самой экспирацией на новостях (не помню о чем, да и не столь важно) S&P во вторник откатился на гигантских 9 пунктов. К концу вторника (я говорю о 18 июля) все об этом забыли и в четверг 20 июля S&P обновил рекорд 2477. 

В дальнейшем к концу Q2 выше S&P не пошел. Было замечено 2481, кажется 2484 в моменте и все. 
И все же закрытие Второго Квартала Q2  удивительно похоже на закрытие Q3. Единственное отличие это NYSE Breadth в июле этот показатель был негативный очень часто.  Сентябрьское наступление было очень мощное по всему фронту. 
DowJones Trasport- это главная фишка, главное отличие от закрытие Q2 и Q3. В конце второго кв. Транспорт проходил через серьезную коррекцию. А в конце Третьего кв. Транспорт -был лидером всего рынка. NYSE

Ниже я публикую любопытные графики. Где видна четкая симметрия между закрытием Q2 (конец Июля)  Q 3 (конец Сентября) 


1. US 10yrs Treasury Yield. $TNX



2. Корреляция с Bonds — Banking Sector. BKX. Конец Июля и конец Сентября- имеют не мало общего- рост финансовых компаний, но потом все- отдых  и снижение акций.






3. Ratio. Соотношение между Small Caps and Nasdaq 100.  IWM/ QQQ  К концу квартала спекулятивные акции Russell2000 загоняют к вершинам. После чего опять рулит FANG.




4. Доллар- Йенна. Risk OFF- Risk ON. 




5. Неожиданное формирование негативн. дивергенции у NASDAQ. Увеличение 52wks low. — Впервые с начала Cентября. Пятница 47 new lows.
    Ситуация в июле была куда более негативной. Но сейчас в середине Октября- замедление моментума- имеет уже место у NASDAQ. Даже при том, что индекс будет пытаться расти на отчетах технологичных компаний по результатам Q2




6. Сегодня Транспорт DOWN почти 1% DJT — это не крах рынка, но первая ласточка. В июле-коррекция Транспорта началась в ПН- недели JULY OPEX, сейчс на день раньше- в прошлую Пятницу.

Коррекция S&P после экспирации в конце недели или в начале следующей всего рынка, все более вероятна.

9840 DJT -96 пунктов

Цель по S&P500 — 2575-82 к концу недели