Аналитика XIV и попытка расшифровать Василия.

Не оставил меня равнодушным монолог Василия о перспективах XIV (short VIX) .
Это была самая интересная часть обзора Василия Олейника.

Поскольку сам давно слежу и торгую волатильность. (VXX,VIX) 
Мой прогноз на этой неделе не подтвердился. Удалось лишь взять профит по 38 на всплеске волатильности во ВТ. Вторую часть позиции отстопило ниже 37. 
Понять Василия с первой попытки не получилось. Пришлось «накатить» наравне с Васей, благо суббота вечер-чтобы попытаться понять расшифровать инфо коллеги по XIV 
Вообще заметил, что после семинаров у Северного Полярного Круга (Норильск), Василий стал чаще прикладываться… Надеюсь ошибаюсь. 

Так или иначе, кое какие мысли этой расшифровки выкладываю ...

XIV. daily. ATH =108.88 
Breakout(96) target Fibo 1.618=
Диапазон 96-71= 25. 25*1.618фибо = 40.45 Нижняя граница 71.33+40.45=  111.75







Начну с того, что кол-во трейдеров желающих сыграть на росте волатильности было рекордным на прошлой неделе! Видимо зубодробительный боковик, и  безволатильный рост СиПи доводил трейдеров до Агонии. 
Впервые с Февраля 2010г и Июня 2008г трижды PUT/CALL ratio VIX опускалось ниже 20% в течении недели. 19%. 17% 15%

Колы волы казались беспроигрышной ставкой для многих. И кол-во купленных колов было экстримально. 
Точной статистики этих чисел я не веду, но замечено, что кукл, как правило прокатывает любителей хапануть 20%. 30% взлета волы. 

Поэтому не удивлюсь дальнейшему росту XIV, и падению VXX в ближайшие 2 дня. и СиПи в районе 2575-2585 к экспирации. 
Хилый Ролловер Октябрьский мне напомнил — Июльский вариант. Когда падение началось лишь в первых числах Августа. 6-8-9 
Поэтому предпочту подобный сценарий и сейчас. Одним словом лишь после экспирации Октября. в след. Ср-Чт-ПТ можно ожидать падения S&P500

Что касается XIV, то лишь после дозы алкоголя в субботу мне удалось увидеть поразительную СИММЕТРИЮ. Два зеленных квадрата. 
Первый Июльский вариант. XIV. Диапазон 76-88.    Пробой вверх- Фиббоначчи extention = 96 ИЮЛЬ. 

Сентябрь-Октябрь — Большой зеленый квадрат.  Диапазон 72-96 Пробой вверх Fibonacci extention = 111.75 ОКТЯБРЬ
( Вот на этом уровне я присоединусь к Василию — к шорту XIV, ни долларом ниже. )
Возможно кто то делал серьезную ставку на страйк 110 или 112 XIV. Cкоро все узнаем. 
Всем удачи! И не забывайте про стопы. 

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.