— Василий Иванович, я же не экономист. 
   — Эх, Петька, — вздохнул Чапаев и разлил самогон по стаканам. -Да, будь ты экономистом, я бы тебя выше чем навоз чистить в конюшне не поставил бы. А ты  у меня эскадроном командуешь !



         В начале декабря прошел лот 10000 SPY 285 strike. (26-29 января-2018г если не ошибаюсь экспирация)
Я не придал особого значения, подумал несерьезно ! 
Ну вот мы и здесь. 
Уже звучат шутки, мол буду страшно расстроен если к следущему вторнику СиПа не достигнет 3000  ! 

Два мои последних поста о SHUTDOWN US Government, оказались мимо денег. 
Никакой реакции на рынках не последовало. 
Да и сам SHUTDOWN пришелся на субботу и воскресенье. В понедельник уже все учреждения были открыты. Одним словом не более чем очередные FAKE NEWS from USA/

Несмотря на то, что к покупкам у меня нет никакого аппетита, в шорты я тоже не спешу. 
Шорт может быть только если VXX вернется на исходную — 25.75  (геп попрежднему не закрыт) VXX overbought был, сейчас опустились уже...
Это такой рисковый инструмент что его и oversold нельзя брать. а уже overbought тем более. 
Да на слухах о возможном закрытии Правительства в виду спора о бюджете США, волатильность продавалась как горячие пирожки- ну вот и результат… СиПа +50 почти за 3 дня. 

Последний мой пролив (минус 2.5%) был в прошлом январе 30го числа. ПН. К слову Breadley Turn Date был 30янв 2017г. я забыл тогда об этом. 

Хотя год прошел скромно  +15%, по знаниям +500%.

Спасибо и СмартЛабу, коллегам за это! Кто принимал участие в дискуссиях. SMART-LAB (Т.Мартынов) внес свою лепту ! 


( Читать дальше )

По прежднему полагаю, что сегодня в полночь произойдет — US GOVERNMENT SHUTDOWN. Средства массовой информации уже готовятся снять скальп с виновников этого безобразия. 
Ну а виновника мы уже конечно знаем- это Donald J. Trump. Вот в чем уверенность 100% 

Время выбрано идеальное- январская экспирация состоялась. S&P500 по некоторым данным overbought max за посл. 20 лет. 
Правда есть вероятность, что договорятся на 4-5 дней отложить Shutdown. Тогда сыграет версия коллеги Fry(Антон) --> S&P=2820 а затем вниз на коррекцию. 

Как я писал ранее, рекордное кол-во VIX CALLs было куплено в прошлый ПН-ВТ. PUT/CALL ratio =9% very low. ( <20 very low number) 
Во вторник на экспирацию VIX уже неплохо заработали Money Masters, но похоже главные козыря еще не сыграли по VIX. Есть уровни и повыше. VIX, VXX.


Добавлю, что вчера NYSE Breadth была НАИХУДШЕЙ с 25 Октября. Да, в этот раз выкупили (индексы) Но работа осталась не завершенной. 

( Читать дальше )

Какое замечательное время для US GOVERNMENT SHUTDOWN.  +323 DOW Jones накануне помогут сбалансировать любой пролив на этих новостях. да и OPEX expiration is almost finished. 

VXX = +2.8% (волатильность растет уже несколько дней, за искл вчера) позитивная дивергенция. very strong VIX. 

В прошлый вторник, по данным CBOE было куплено рекордное количество CALLS VIX.   put/call ratio =9%. Они собрали неплохой урожай во вторник, но видимо будет еще 1 всплеск волатильности, более серьезный. 


Вот такие мысли джентельмены

P.S. VXX -это слишком рискованный инструмент чтобы его брать без «инсайд информашн» ) Поэтому жду по крайней мере закрытия мега гэпа. в районе 26.80 там можно пробовать… лонг

Russell2000 OUTPERFORM NASDAQ. 

Russell2000 — .22%

NDX100      -.44%

$SOX        -1.6% 

STRONG BUY RUSSELL2000 (IWM)  underweight QQQ. short QQQ. Соотношение достигло минимумов. Начинается новый тренд. SMALL CAPS STRONG BUY. начинается так наз. January Effect. IWM++ IBB bio ++

Купить IWM ниже 154. будет очень трудно! Там уже очередь. 

IWM 60min chart. Fibo =154





Daily. Ratio IWM: QQQ



( Читать дальше )

$VIX, VXX

В понедельник, волатильность выдала ложное движение вверх. И к концу дня практ. закрыла утренний гэп. Это знак.
Да и другие тех показатели волатильности показывают, что можно заходить в лонг -пора. Пусть этот подъем волатильности будет делом 1-2дней. Больше я не ожидаю до след ВТ-СР.

Put/Call ratio = 9% VIX вчера. Это рекорд. Экстримальное значение.

Как правило это значит что SMart money, buying VIX calls. НО! Они на неделю раньше, чем будет по-настоящему сильный взлет волатильности.
То есть  будет еще 1 обвал волатильности до след. четверга-пятницы. Это надо учитывать. 

60мин график VIX



SOX 

Достиг уровня о котором я писал вчера, позавчера и каждый день последние 2 недели. 1340 (21 ноября) закрытие вчера 1339
Это думаю начало негативной дивергенции по NASDAQ в целом. Февраль будет тяжелым для Nasdaq/ но к концу марта ожидаю опять на рекордных уровнях. в ближ время ожидаю UNDERPERFORM  Naz and SOX. (Russell2000 OUTPERFORM) ++

( Читать дальше )

Из главных событий на финансовых рынках отмечу- ящик шампанского выпитый создателем Смарт-Лаба Тимофея Мартынова  и со-товарищи в этот уикэнд, в тесном кругу воротил крипты по Северо-Западному округу России и там совершенно случайно столкнулся с плечом чела пьющего СПб Советское Шампанское. По иронии судьбы- это было ПРАВОЕ ПЛЕЧО Биткоина. (today BTC=14.300) уже 13900.
ссылка здесь — «Соблазны криптообогащения» Т.Мартынов https://smart-lab.ru/blog/443729.php

(*автор верит в биткоин-но по цене ниже 9000) 

Что касается Американского рынка, то он тоже перегрет, слышал даже цифру — максимально за посл. 20 лет. Тем не менее 9 из 10 последних торговых сессий были позитивны NYSE Breadth. ++  10 подряд — дают нам так называемый Breadth thrust. Но и 9 тоже сильно ! 

После чего рынок как правило показывает позитивную динамику в течении месяца, квартала. 
Поэтому ничего драматического не ожидаю. Максимум 1 день пролива. (0.5%)

Более подробно- предыдуший пост здесь «Когда начнется коррекция? Через 365 миллионов лет.» smart-lab.ru/blog/443520.php

( Читать дальше )

Уолл Стрит наносит ответный удар по Биткоину-  Dow Jones = 25,000!! 
Биткоин зажат и уходит в боковик, как следствие исчезает из финансовых вечерних новостей.
Таково начало 2018 года. Неполная торговая неделя. 

Последний шанс зайти в лонг на проливе был в прошлую пятницу в последние 30минут торговли в 2017 году, когда S&P резко обвалился и достиг цели, (первая цель была 2673-74 вторая 2653) 
Все цели по S&P, Russell2000, SOX, NDX100 были выполнены к закрытию или в первые 15мин Afterhours. ....29 декабря между 3й и 4й рюмкой — я так и не решился добавить IWM, остался лишь с небольшой позицией в Russell2000. 

70 пунктов спустя. 2743 S&P. Теперь возникает у многих вопрос когда же ждать коррекции? Не думаю, что мы увидим нечто большее чем откат в 2-3% до Мартовской экспирации. 

Надо отметить, что пока даже нет начала отсчета т. н. негативной дивергенции. После которой еще может пройти неделя  или две. 

Итак, первые сигналы к развороту- 

( Читать дальше )

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ! СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ В НОВОМ ГОДУ СМАРТЛАБОВЦЫ ! 

Неделю назад я писал, что ожидаю отработку уровней ниже перед ралли к концу года или в первых числах января 2018г. Цель 2704.

Ключевым уровнем для начало покупок был отмечен уровень 2673-2674 S&P500. предыдущий пост здесь- https://smart-lab.ru/blog/441848.php

В последнюю неделю года, соответственно ничего не делал, ждал уровней ниже. 

ВТ, СР, ЧТ- прошлой недели рынок выдал нудный боковик, и честно говоря, я уже подумал, что основные события будут развиваться после Нового года,  и вдруг за 30мин до закрытия- рынок неожиданно обвалился и закрылся   2673.61(кэш) 
Повзаимствую у коллеги смарт-лаба график фьючерсов.

Очень красивая картинка (Пост «Открытие рынков вверх.») https://smart-lab.ru/blog/442893.php


( Читать дальше )

Вторник.

Рынок США открывается во вторник после Рождественского уикэнда. И похоже  встретит Нью-йоркских финансистов
не только крепким морозом ( около -10С ночью), но и негативными котировками на бирже. Во всяком случае мои технические индикаторы указывают на то, что перед хорошим Санта Ралли, нужно завершить работу начатую в конце прошлой недели  и начать это ралли с низкого старта. 
На среднесрочных графиках 60мин- все однозначно смотрит вверх. Я имею в виду $SOX(semi), Russell2000, NDX100, S&P500. 

Цель по S&P500 =2673-74, после чего ожидаю к концу года, началу января- 2704.


Momentum McClellan indicator(blue) достигнет Overbought в аккурат к концу года, причем как 10 day так и 30 day MA (McClellan)  идут схожим курсом именно к началу января. На графике ниже Oscillator and SP500. 



По прежнему ожидаю Outperformance Russell2000 (IWM) over Nasdaq 100.

Более отчетливо разница будет видна в начале января, в случае если мы станем свидетелями так называемого, «January Effect in SmallCaps»-  пока же оба ведущих технологических индекса идут параллельным курсом и готовы к Новогоднему ралли. (после падения во Вторник — и завершения работы по уровням downside) 

( Читать дальше )

Пока в колуарах Конгресса США решают вопросы по голосованию по Налоговой Реформе США- появились некоторые мысли, которыми я решил поделиться. 
В предыдущем посте, я посоветовал понаблюдать за соотношением XLU (Utility ETF) vs. IYT (Transports ETF). Transport — Leading indicator. 
XLU вместе с трежарями — отпетые лузеры. Но скоро ситуация измениться на 180 градусов. Соотношение составило 0.28 и уходит ниже . 

Подобное случалось лишь дважды за последние 2 года. Назревает мега трейд который SmartMoney вряд ли упустят.  LONG XLU vs SHORT IYT. 
Сегодня уже на 5-й секунде Транспорт (IYT) показал сильную масть.
Взлет с 191 на 192.98 и обратно, выглядел как bad tick. Именно в районе 192.50 я ждал этот сектор в ближайшие дни. И то, что мой лимит ордер на SHORT IYT 192.73 был ликвидирован без моего согласия лишь подтверждает вышесказанное.
Думаю возле этой цифры 193. выстроилась серьезная очередь в short borrowing department. 

XLU vs IYT (weekly) 0.29 но вчера пришли уже к 0.28 уровень 0.28-0.27 весьма интересен. 

( Читать дальше )