Мой коллаж на замечание знакомой девушки Симы, что тусовки девчонок в пятницу не всегда благоприятно влияют на выходные. 


Два дня назад комментатор на Bloomberg Radio сокрушалась провальной динамики DowJonesTransports & Russell2000 SmallCaps. 
Еще раз подтвердив теорию о том, что Talking Heads -это четкий сигнал сентимента. Perfect Low ! 

Я неплохо шел по следу Russell2000, и ловил его у дна 151.22 IWM/ но затем посмотрев OBV on the balance volume(днищще) Разочаровался и продал позицию в небольшой плюс. 
Сегодня же Russell2000 второй день подряд словно биток прет и прет выше… уже 155. (IWM)ETF до цели осталось 50 центов. Те опционы (152 strike July19) что  я брал по 2.50 и продал по 2.90 уже 4.90  и в ПН будут наверняка выше 5. Вообще это вопрос о правильном использовании СТОПОВ., ведь это не только обрез лосей, но и возможность дать разумное время на поклевку с перспективой вытащить хорошего ЛЕЩА! 

DJONES TRANSP +1% 

Если учесть что исторически первая торговая сессия июля =88% позитивная, то это очень хорошо подходит под сценарий -выполнить цель по Russell2000 и начать коррекцию, последнюю перед МЕГА РОСТОМ СИПИ. 

( Читать дальше )

S&P500 четыре дня подряд в минусе. Последний раз это происходило в середине Марта. Russell2000 тоже 4 дня и тоже в марте посл.раз нечто подобное было со SmallCaps. 

С прошлого Четверга, когда был откровенный MarkUP и JUNE экспирация, мы уже несколько упростили ситуацию и из max Overbought вышли к вполне 
нормальной Оversold ситуации. К минимальной для покупок и продолжения ралли. 

Призывы о Соглашении поступают то от Министра финансов Мнучина, то от Председателя КНР Ши. 

Фьючерсы взлетают и затем их гасят. Одним словом думаю в любую минуту можем уйти выше и начать ралли S&P500. 

ЦЕНА ВОПРОСА 4-5 пунктов ниже по S&P500. Закрытие было 2913.5 

Вчера за час до закрытия, A/D Line NYSE Breadth. TURNED POSITIVE. Warning to shorts! 

4-5 пунктов и я открываю Лонги. При условии конечно, что волатильность проверит хай Вторника и уйдет вниз. 

Если S&P не пробьет 2934 и уйдет ниже 2925 -Next-> цель 2905-07 

Russell2000 (IWM) SOLD at IWM=152.07 (bought at 151.22) ++ и здесь я признаю ошибку, о Russell2000 нужно забыть на время. Там никого нет дома. Нет объемов & No Big money...

Seasonality of SmallCaps from end of October to April. 

Переключаюсь на Лонг S&P но ниже… с уровней 2905 или даже 2885

Update. Ну вот и Фссе. 10:12am ET. рынок США сдулся… идет на 2905. Опять на радаре DJTRANPORT 10075 ни центом выше для покупок. А ведь может и под 10,000 нырнуть для проверки. В общем до 10075 вообще речи о Лонгах нет 
Для тех, кто хочет взять Russell2000 на дне. 149.48 ни центом выше. IWM/ 

Вторник. 25 Июля. 12:20pm ET. 

ACTIVE ALERTS. 

Условия при которых можно открывать ЛОНГ СиПи и всего остального.From A to Z. 

1) SOX = 1407 (leading tech index, 38.2% retrace of current rally) Todays low =1411

2) IWM= 151.35  (Russell2000, позитивная дивергенция. сегодня в плюсе +0.20% в моменте) Today's low =151.54

3) DowJonesTransp = 10075. (Todays Low=10082) 

4) VXX = 27.08    (очень далеки от цифры. Todays high 26.73. вола спит. ) 

Update. 12:40pm ET. Лед тронулся. 

Update. 2:08 pm ET. Часть уровней выполнена. но нужно выполнить все!  Особенно Russell2000- выкаблучивается. А без него нельзя. 

Покупки начинаю только при IWM =151.35 и его 3х bull ETF TNA=57.40!!! ни центом выше. 

ACHTUNG!!! UPDATE.  2:36pm ET BOT IWM 151.22 via call options.

( Читать дальше )

Morgan Silver Dollar. 1896. Эпоха до Федерального резерва. 


Неделя 17-21 ИЮНЯ на Мировых рынках прошла под знаком «движения к Ваймарской республике», именно сейчас когда широко отмечается в узких кругах 100-летие Версальского договора. Июнь 1919
Всепланетное понижение ставок привело к падению Доллара и Евро (относительно драгметаллов, нефти и агросектора). Золото впервые за 6 Лет превысило отметку 1400 за унцию. Next 1600-(более точно 1566 — это уровень где я продаю). GLD (рассматриваю это как Bear market rally for Gold/SLV)

В прошлую пятницу уровень S&P=2884-2885 нашел серьезную поддержку на 2889- ниже не пошли. 
Ретест состоялся в ПН в первые 45минут торгов. После чего рынок смотрел только выше...

Вторник — Твит Трампа о телефонном разговоре с Председателем КНР Ши, и о переговорах на G20 привели рынок США к мега ралли. 

Среда. FOMC, как и ожидалось не понизил процентную ставку, но дал понять, что внимательно следит за экономич. показателями и готов будет снизить ставки уже в ИЮЛЕ 2019. 

( Читать дальше )

В прошлом блоге я писал, что присматриваюсь к Лонгам и последующей их продаже в конце след.недели 6/21 экспирация. 6/19 FOMC

Ничего не изменилось. Собирался набирать в Четверг и ПН. коллы SPY, IWM(Russell) и пут VXX вола вниз. 

В четверг был вынос недельных опционов (puts) рынок держали выше. Поэтому не сложилось, надеялся что в пятницу и в понедельник рынок все же продоставит возможность лонгам и уйдет вниз. Похоже мечты -сбываются! 

По плану в ПТ вниз- кукл собирает прибыль по weekly puts/ а в ПН- кукл начнет открывать коллы ИМХО

меня интересуют коллы 287 spy,  150 or 151 IWM. and VXX 29 put 

Еще раз повторю время Лонгов начинается с уровня $DJTRANSP = 10, 135 (вроде бы вчера ушли от этого уровня далеко, анн нет возвращаемся к нему 10222. сейчас) 
IWM =151.40 цель перед ралли. Ни центом выше. Оттуда начинаем лонговать. Хотелось бы увидеть 2870 выше я не беру.
В последнее время в финансовой печати было несколько статей, о Underperformance of SmallCaps -Russell2000. Поэтому жду от этого индекса OUTPERFORMANCE. технически этот индекс также подтверждает мой тезис.

Третий раз открываю лонги в Мае (уже Июнь? А ощущения, как будто Май продолжается)
В третий раз кормлю лосей интрадей и в третий раз Кукл меня жалеет. Похоже сегодня выйду в безубыток. QQQ

В последнее время на рынке лидируют Нефть и US Treasuries. И то и другое оказывает негативное влияние на рынок США. 

Объемы огромные на NASDAQ. Также интересно заметить что вчера в ПН,  на NASDAQ как и NYSE резко сократилось кол-во 52 weeks Low. (positive for the market) 

По прежнему ожидаю МЕГА FRIDAY (NON FARM PAYROLL) вопрос лишь вызывает- будет ли «высадка пассажиров » накануне в Четверг. К этому надо быть готовым. Лонги могут прокатить . 

Жду новости о разрешении Тарифов с Мексикой. Отмена тарифов на 1 месяц например. И разговоры Talking heads o сокращении interest rates (FED) PuppetMasters разгоняют волну позитива! 

Четкого сигнала от волатильности я не получил. Поэтому после краткосрочного ралли (день, два, неделя....) затем рынок должен выполнить цели по воле и найти LONG TERM LOW… там я надеюсь открыть лонг позиции . 

( Читать дальше )

Monday. 6/3/19

S&P500 Futures после обвала Sunday night (US time) минус 19, сейчас за 30мин до открытия торговой сессии ПН, показывают всего лишь минус -5.25 SP. Кстати вслед за разворотом нефти CL. 

Нервничают уже не только быки, но и медведи на этих уровнях. 

Уровень 2732 S&P нашел серьезную поддержку overnight. (идеально- А=С волны)

Nasdaq 100. (QQQ), предмет моего интереса лонг, нашел поддержку 172.50 Overnight LOW. (идеально -Short profit taking кукла 1.618% Fibo) 

SOX + Russell2000 отыграли потери и выходят в плюс! OUTPERFORMING S&P500

Мое мнение, что в ПН-ВТ, да Вторник, мы должны протестировать еще раз Overnight Lows. И оттуда начнется ралли 

Среднесрочные индикаторы, которые должны были достичь Oversold начиная с понедельника, движутся в правильном направлении, но еще немного нехватает, до достижения серьезного среднесрочного Oversold. 

Выполнить все условия и найти ЛОУ в Понедельник, мне кажется просто рановато, в расчете на ралли Четверг-Пятница (Non-Farm Payroll) 

Гораздо удобнее для кукла, Вторник-Среда- ближе к Пятнице (Weekly expry options)

( Читать дальше )

Фьючерсы еще не открылись. 4:00 PM ET. US. 

UPDATE: 6:40 PM ET. S&P FUTURES — 19. 

Некоторые мысли перед открытием в Понедельник. Очень коротко. 

Чего ждать на предстоящей неделе и какие мои действия? 

На этот раз моим инструментом для анализа будет VXX. (bullish volatility ETF) 

В пятницу был замечен всплеск волатильности, но конечно до настоящей паники далеко.
Как пошутила одна женщина аналитик бывш. Гольдман Сакс- 
Паника действительно есть на рынке- ITS A PANIC OF BUYING U.S. TREASURIES!

Ну хоть где то есть паника ….Таково было ее резюме.  

На предстоящей неделе, лидирующим индикатором считаю -волатильность VXX (технически лучше торгуется, более точно, чем классический VIX)



В первые минуты торгов в Пятницу- цель была выполнена! 

VXX HIT FIRST FIBO TARGET (стрелка на картинке) = 30.85   — (Fridays High=30.90) 
NEXT Target FIBO = 31.80 
VXX. 10min chart. 

При достижении этой цели — планирую LONG SOX, LONG RUSSELL(IWM) both OUTPERFORMING Friday. 

А также SHORT VIX. (но совсем небольшую позицию) Т.к. Мега цель 32.45 по-прежнему на радаре.
 шортить волу без выполнения этой цели неблагодарное дело. 

Если же цель 31.80 не будет выполнена. То вообще сокращаю LONG SOX,IWM вдвое. и волу не трогаю. 



План- Rebound S&P500 this week = ЧЕТВЕРГ-ПЯТНИЦА

TO FRIDAY«S NON-FARM PAYROLL, (MAY 2019 Data)

P.S. Воздержусь от комментариев, что я ожидаю к июньскому OPEX, FED Meeting, July 2019, END OF 2019 etc. One Step at the Time !