Ho_Chu, а если у меня на 100 ОФЗшек и нужно  всего на 30 ГО? Или на 50… и тогда отрицательная вармаржа просто «бесплатно» наедет еще на немного ОФЗ.

Если цель — долго держать позу во фьюче

Ho_Chu, среднее по вертикали (если у всех ТС статические веса, их эквити можно просто сложить) не даст усреднение по горизонтали (дистанция до крайнего хая). Мысль вроде несложная, попробуйте на листочке нарисовать.

Ho_Chu, среднюю 15 получать не надо. Надо подумать, что это не глубина просадки, а продолжительность.

Ho_Chu, как-то так вышло.

Ho_Chu, магия диверсификации

Ho_Chu, не вылетает, но тормозит картинка)) главное видимость связей отключать, и двигать ползунком, а не мышкой, тогда все нормально, работать можно. но это не торговый, торговый разбит из этого на 4, т.е. просто поделил большой скрипт на 4 равных, по 25 акций в каждом, и вот этих 4 скрипта стоят в торговле