Hedge_Fund, что за глупости? Куда бежать? Уцелеть при ядерном конфликте можно скорее в РФ, чем в какой нить европе, сша. Да и НИКТО  НИКОГДА  не узнает о НАЧАЛЕ  такого конфликта. Решение будет принято БЫСТРО и СРАЗУ  исполнено. А там уже как кому попрёт . 

Тот кто слушает хэдж фонд уже в минусах. Загнал свою доверчивую паству в лонг туалетеой бумажки, которая каждый день обновляет лой. Ничего ты не знаешь про рынок, дядь.

Hedge_Fund, у физлиц по твое стратегии уже маржинкол, если плечо двойное, а если тройное еще раньше ты их обнулил, ну не впервой ведь? Вспомним СВО, ну признайся ))

Аркадий Розман, Не знаю как на Мосбирже, а на американском есть ещё внебиржевые сделки. Поэтому все эти соотношения никакой практической пользы не несут.

Bablos, это все не важно. Они же торгуются в рублях!!!

Хрен Столовый, кстати, да… прикасаться к ВТБ даже трехметровой палкой не хочется…

Еще добавлю, что есть физики (как ИП) работающие на бирже — и они «юр.лица», есть физики с крупными депо, сопоставимые с иным «юриком» — и т.д., и т.п. — итого, этот отчет никак в торговле не помогает, совсем.
Если у кого-то получается это использовать — поделитесь )

Аркадий Розман, разберитесь, что такое фьючерс и почему таких таблиц нет, скажем, для акций, ведь акции тоже могут шортить и лонговать ФЛ и ЮЛ. Единственная информация, которая присутствует (не знаю, зачем в таком замысловатом виде) — это открытый интерес, т.е. общий интерес к фьючерсу, выраженный в кол-ве «открытых» контрактов. Информации о ФЛ и ЮЛ в этих таблицах нет.

Auximen, Вы блестяще доказали, что общее количество контрактов в лонге и в шорте совпадают. Но это и так очевидно — в сделке всегда есть две стороны ))) Что же касается того, кто шортил, а кто лонговал — тут всё сложнее, потому как кроме сделок по эмитенту на основном рынке есть еще всяческие производные типа облигаций, фьючерсов и т.п. И используются они в том числе для хеджирования рисков. Поэтому отдельно взятая табличка — малоинформативна, если не использовать ее в поддержку собственного (зачастую, неверного) мнения…

Денис Куницкий,



-17310 — 9720  = -27030
25696 -(-1334) = 27030

-27 030 + 27030 = 0

Никакой взаимосвязи т.н. кол-ва контрактов с ценой нет, 100 раз уже исследовано, и я тоже я в своё время не поленился и проанализировал эти таблицы, видимо, каждый, кто приходит на рынок, видит в них грааль

Сбербанк: взаимосвязь цены и кол-ва открытых позиций ФЛ и ЮЛ

Auximen, да тут все просто, челу яйца прищемили в лонге, и вероятнее всего с плечами ( видишь какие у него цели, краткосрочные), вот он  ищет оправдания своим неудачным действиям, это же классика. 
PS еще и за его инвест. идеями приглашает к себе в телеграмм )
PSS там еще и срочка, тут экспира на носу, а убытки давят

Hedge_Fund, на срочном рынке гарантированно можно заработать только головную боль форвардную премию. Особенно сейчас, при высоких ставках. У юрлиц-маркетмейкеров, которые имеют шорт по фьючерсу и лонг по базовому активу, положение беспроигрышное: каждый день в их пользу списывается контанго. Со всеми остальными сложнее.

Auximen, можно, пожалуйста, разжевать?

Хрен Столовый, 

Никто ничего не шортил

17040 — 196 = 16844
17139 — 295 = 16844

Сколько можно носиться с этими табличками, они никакого отношения к тому, о чём вы пишете, не имеют, они не отражают реальное распределение.

Сбер по текущим покупать — еще куда ни шло, но втб… типа, «очень дешево, ист.лои, отскочит»? )

А что такого в втб, что его стоит покупать? Низкая оценка на рынке? Так она потому и низкая, что банк годами работает над своей репутацией и эффективностью и заработал текущий результат

Надо смотреть не дневное изменение, а общее количество. Вот когда там лонгов не будет, то значит где то рядом дно

Юрлица покупают надолго, а физлица за это время могут как выиграть так и проиграть.

Всё с точностью наоборот — на основном рынке физики покупали, юрики шортили, а на срочном для уменьшения возможных убытков открывали противоположные позиции. Основной рынок льёт брокерня.