После удачного прогноза 3и волны по S&P 500, решил «предсказать» пятую волну (xa xa xa).

Пост в моем блоге:
Прогноз на сегодня по американскому рынку давал 19го и 20го числа.
https://smart-lab.ru/blog/512726.php

Меньше слов больше картинок. Мы опять видим большие объемы открытого интереса коллов по недельным опционам на VIX.



Вопрос: почему я думаю что это полупки а не продажи коллов? 
Никто не будет продавать опционы по таким низким ценам! В это нет смысла.



( Читать дальше )

Эх, хотел же я 19го числа еще пост написать, тогда бы больше людей разаботало.

Переписка под постом "Что случилось у Амеров????«19го числа:
(https://smart-lab.ru/blog/511859.php)



Переписка под постом »Путь вниз открыт, в США повышена ставка, все идет по плану" 20го числа:
(https://smart-lab.ru/blog/511876.php#comment9217186)



( Читать дальше )

Вчерашнее падение Америки можно было предсказать или как минимум быть в нерынке.

С недавних пор за слежу за одним трейдером, он торгует успешно фьючерсы. Его стратегии базируется на Forward Curves, COT-Report, Seasonality и Volume Profile для входов.

Доказательством что он успешный трейдер является участие в World Cup Championship of Futures Trading, где он на сегодняшний момент занимает 5 место.



Так вот, посмотрев его пару бесплатных вебинаров, он в первую очередь смотрит на изменение Forward Curves, сигналов по Forward Curves в год очень мало, но они точный на 90%. (его собственный сайт с Forward Curves: https://www.suricate-trading.de/terminkurven/ )

А теперь к делу по Америке. В Forward Curves есть две фазы, Contango и Backwardation. Индекс S&P 500, а точнее VIX Futures (волатильность на индекс S&P 500) находился последние месяцы в фазе Contango. Суть этой фазы в том что каждый последующий контракт дороже предыдущего. Пример с 02.10.18 по 05.10.18. 

( Читать дальше )

Все как в книге по трейдингу! 

Turnaround Tuesday - паттерн первый!!

Oops Pattern (Larry Williams) - паттерн второй!!

Я не могу торговать, слишком много позиций открыл — закрыл за последний дни. А депозит меньше 25К, по этому на 5 дней закрыли.
Вот вам даю сигнал, может кто то из вас заработает, а потом спасибо скажите 

Если сегодняшний день по S&P 500 остается так же, все, ищите завтра вход в LONG, до 50, 61 по фибо… А у кого яйца по больше, то дежите до самого перехая. Паттерна лучше не видать.



А еще у меня почитайте «СИГНАЛЫ ПАНИКИ — VIX 3 Points (S&P 500)»
https://smart-lab.ru/blog/419734.php

Это третьей паттерн на сегодня.



Только не забудьте потом сказать спасибо!!!!

Просматривая старые папки по трейдингу, я наткнулся на очень интересную картинку. Решил про нее написать здесь.

Изображение на немецком языке, взято с интересной презентации, которая делается одним извесным фондом в германии ежегодно. Таких презентаций в ведиороликах на русскоязычных просторах я еще не видел. 



Что мы видем на картинке? взят промежуток времени с 1926 по 2015 год. И периоды инвестирования 1 год, 5, 10, 20 и 25 лет. Исследование было проведено ни как обычно с первого января допустим 2000 и по первое января 2001 год, есле брать период 1 год. А если бы вы зашли на 1 год (5,10,15,20,25 лет) в лонг по S&P 500 по самым лоиям или по самым хайям.

Я опишу 3 примера:

1 год:
Если бы вам удалось зайти по самым лоям на 12 месяцев в период 01.06.1932 — 01.06.1933, ваша прибыль составила бы 162,8%.
Самыми неудачными 12 месяцев инвестиций были бы 01.06.1931 по 01.06.1932, убыток составил бы -67,5%.

( Читать дальше )

Просто не торговать.

Сегодня я хочу познакомить вас с моделью ротацией секторов. Основная идея заключается в том что, в зависимости от того, где в настоящее время происходит экономический цикл, деньги инвесторов поступают в те сектора, которые неравномерно выигрывают от сложившейся экономической ситуации. Для ясности ниже я сопоставил модель вращения секторов с Stockcharts.com. Зеленая кривая показывает экономический цикл (восстановление, бум, спад, депрессия), красная кривая представляет собой рыночный цикл (бычий рынок, медвежий рынок, формирование дна). Поскольку рыночный цикл на 6-12 месяцев впереди экономического цикла, граф слегка смещен.



До того, как экономический взлет сократится, фондовые рынки достигают пика и идут на коррекцию, и до того, как депрессия достигнет своего пика, фондовый рынок образует дно и т.д. Над графиками вы также видите разные сектора. На каждом этапе рыночно-экономического цикла институциональные инвесторы предпочитают определенные сектора. Вышеупомянутая модель показывает взаимосвязь между соответствующим статусом цикла и связанными, предпочтительными секторами.

( Читать дальше )

Сигналы паники или как войти в рынок в соответствующее время.

Кстати, эти сигналы интересны и «полезны» не только для опционщиков, но и для среднесрочных и долгосрочных инвесторов на американской бирже. Они дают ИНОГДА закупиться почти по самым «лоям».

Перейдем к последнему сигналу паники PUT/CALL Ratio. 
На каждой биржи можно измерить, сколько торгуются в день путов и колов. Меня научили это отслеживать на бирже CBOE (Chicago Board Options Exchange). Я наблюдаю сколько путов и колов в общем количестве всех торгуемых инструментов (Total) на CBOE было проторговоно за последний день, точнее соотношение путов к коллам. При числе 1,40 можно заметить панику на бирже, поскольку было на много больше, а в точности на 40%, путов протоговоно. Значит у игроков на бирже появляется страх и они страхуют себя против подения рынка.

( Читать дальше )

Мое первое видео, не думал что такое длинное получится...

Дополнение к записи  «BEGINNING OF NEW ERA»

https://smart-lab.ru/blog/428823.php



( Читать дальше )