Комментарии пользователя FZF
уважаемый Options Medley неожиданно заявил, что IV (implied volatility) — это вещь в себе, которая не имеет никакого отношения к теории Мертона-Блека-Шоулса и сопутствующим уравнениям (пруфы в топике). Эта вещь живет и существует сама по себе, так что может подставляться как в формулы МБШ, так и в любые другие места )))Чтобы не маяться фигней, надо определиться с терминами.