Блог им. Evgenus |Падение Индекса Мосбиржи в годы президенских выборов

Динамика индекса в 2024 году после президенских выборов хорошо отрабатывает падение на 10 неделе после выборов, по идее отсюда либо боковик с небольшим отскоком и дальнейшее падение на 12-14 неделе. 

Падение Индекса Мосбиржи в годы президенских выборов
Все экономические и политические события ближайшего времени ни сулят ни завершения СВО, ни опускания ключевой ставки ЦБ, + рост налогов и пр., так что логика в дальнейшем стагнировании и падении индекса есть...



( Читать дальше )

Блог им. Evgenus |Доходность акций, облигаций и депозитов за последние 20 лет


Доходность акций, облигаций и депозитов за последние 20 лет

Методика расчета:

▪️ Акции: для 2003-2004гг Refinitiv Russia Total Market (полной доходности), с 2004г индекс МосБиржи (полной доходности).
▪️ Облигации: для 2003-2019гг Индекс корпоративных облигаций МосБиржи (полной доходности), с 2020г Cbonds CBI RU Middle Market Investable.
▪️ Депозиты: средневзвешанная ставка по  депозитам физ. лиц в RUB (без Сбербанка) сроком до 1 года (без «до востребования») с ежемесячным реинвестированием (с декабря пред. года по декабрь тек. года) по ставкам на конец каждого месяца * 0.6 + доходность денежного рынка за год (LQDT ETF) * 0.4 (денежный рынок с 2020 года, ранее вес ставок депозитов = 1). Если указанные данные по депозитам отсутствуют используется максимальная процентная ставка по десяти банков, привлекающих наибольший объём депозитов физ. лиц * 0.9.
▪️ Инфляция: к декабрю пред. года по данным Росстата (для периодов без данных, используется последнее значение индекса).
▪️ Коэф. Шарпа = (CAGR(portfolio)- CAGR(deposit rate))
/Std(portfolio).
▪️ Источники: Расчеты УК ДОХОДЪ, МосБиржа, Банк России, Росстат


( Читать дальше )

Блог им. Evgenus |Считаем выкупную цену РОСБАНК и потенциал роста акций

    • 30 апреля 2024, 18:04
    • |
    • Evgenus
  • Еще
На 30.04.2024 доступна отчетность РОСБАНКА только за 2023 год, за 1 квартал 2024 пока нет отчетности. 

Считаем выкупную цену РОСБАНК и потенциал роста акций

Сделав расчет с допущением того. что прибыль за 1 кв. 2024 будет ± аналогичной 1 кв. 2023. но мне кажется здесь есть полная заинтересованность улучшить баланс к дате определения финальной цены сделки, т.к. тогда можно побольше получить для себя кэша.

Получается, что ориентировочная лучшая цена выкупа акций банка за 1,1 капитал при условии что за 1 кв. 2024 получена аналогичная прибыль 1 кв. 2023 дает нам примерную цену = 151 рубль или почти 19% роста от текущей цены в 127 руб.



( Читать дальше )

Блог им. Evgenus |Драйверы роста акций после окончания СВО по аналогии с США

    • 20 апреля 2024, 16:06
    • |
    • Evgenus
  • Еще
Как США развивали свою экономику после Второй мировой войны.

16 000 000 американцев – 11 процентов населения страны – служили в армии в годы войны. На момент ее окончания 8 миллионов из них находились за океаном. Их средний возраст составлял 23 года. В течение 18 месяцев все они, за исключением 1,5 миллиона, вернулись домой и сняли военную форму. И что дальше? Куда им податься? Где работать? Где жить? В то время эти вопросы были самыми важными по двум причинам. Во-первых, никто не знал ответов. Во-вторых, если бы ответы не удалось найти достаточно быстро, то самым вероятным сценарием, по мнению многих экспертов, был бы экономический кризис, подобный Великой депрессии. За время войны произошло следующее.
1. Строительство практически остановилось, так как почти все производственные мощности были ориентированы на военные нужды. В 1943 году было построено менее 12 тысяч домов, то есть меньше одного нового дома на каждый американский город. Возвращающиеся солдаты сталкивались с острой нехваткой жилья.

( Читать дальше )

Блог им. Evgenus |Драйверы роста стоимости акций

Составил небольшой список с драйверами роста, это конечно могут быть различные события/факты и зависят от конкретной компании и отрасли. Некоторые типичные драйверы роста, которые могут повлиять на цену акций, включают в себя:

— Финансовые показатели: улучшение финансовых показателей компании, таких как выручка, прибыль, денежные потоки, выплата дивидендов могут привести к увеличению стоимости акций.

— Инновации и разработка продуктов: успешный выпуск новых продуктов или технологий может привлечь инвесторов и повысить интерес к компании, особенно если новый продукт создаст хорошие продажи что в свою очередь увеличит прибыль компании.

— Рыночная позиция: увеличение доли рынка или расширение в новые регионы(как за счет роста компании так и за счет слияний и поглощений) может способствовать росту акций.

— Экономические условия: факторы, такие как изменения процентных ставок, инфляция, безработица и другие макроэкономические показатели, могут повлиять на стоимость акций.

— Геополитические события: нестабильность в мировой политике или эскалация торговых войн также могут повлиять на рынок и цены акций, в зависимости от компании и отрасли.



( Читать дальше )

Блог им. Evgenus |Apple потенциально достигнет пика к концу июня

Циклический композит Apple потенциально достигнет пика к концу июня

Apple потенциально достигнет пика к концу июня

Прорыв обратно к новым максимумам в сочетании с отсутствием исчерпания потенциала роста на основе сигналов ДеМарка поможет этой акции продвинуться дальше в конце июня.

Составной цикл, показанный выше, фокусируется на наиболее точных исторических циклах, которые обозначили пики и впадины AAPL на основе силы сигнала и оценки Бартела. Хотя фазировка меняется со временем, эти краткосрочные циклы часто могут дать представление о том, чего ожидать на основе циклов.

Незначительные откаты на этой неделе должны оказаться краткосрочными в рамках данного сценария и вернуться к историческим максимумам. Это может позволить AAPL ралли до технической цели в район $200.

Однако в настоящее время значимый пик AAPL выглядит преждевременным на основании отсутствия ухудшения тренда, позитивных циклов и отсутствия истощения по ДеМарку.

Удивительно, но по Ларри Вильямсу где то падение совпадает на середину августа и как говорил Ларри Вильямс что нижние экстремумы часто совпадают лучше с фактическим циклом…



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Apple

Блог им. Evgenus |Главный Принцип Инвестирования! от Уоррена Баффета!

    • 27 апреля 2019, 16:29
    • |
    • Evgenus
  • Еще
Пока «Тим и его команда» делятся своими принципами инвестирования на конфе, тем временем, предлагаю Вам совершенно бесплатно еще раз просмотреть, прослушать и свериться с вашими инвестиционными портфелями, планами, идеями и т.п. (так как видео с конфы будет кусочками и скорее всего полные версии будут платными) Итак смотрим и конспектируем и незабываем применять! Как ни крути, но Баффет имеет состояние больше 100 ярдов! И пока он один из лучших инвесторов в мире! 


( Читать дальше )

Блог им. Evgenus |Александр Герчик в гостях у Super Margin

    • 05 ноября 2018, 15:34
    • |
    • Evgenus
  • Еще
— трейдинг — это бизнес с изначально отрицательным арифметическим ожиданием
— синдром отличника — когда у человека все поучалось и золотая медаль и красный диплом… но это расслабляет человека
— в трейдинге выигрывает человек исполнительный! Человек должен верить в систему!
— самое трудное справиться с самим собой!
— мах. сумма которой доводилось торговать — 20 000 000$, внутри дня — 5 000 000$ до 10 000 000$
— по сути Американцы владеют всем и нагибают многие страны мира...



( Читать дальше )

Блог им. Evgenus |Долгосрочные тренды инвестирования в экономике.

    • 14 октября 2018, 11:06
    • |
    • Evgenus
  • Еще
«Сегодня мы живем не в том мире, к которому привыкло наше поколение. Мы строили свое состояние, бизнес и экономическую логику в период падения ставок. Тогда, когда акции растут в цене не только потому, что растет прибыль, но и потому, что падает риск премия и ставка дисконтирования. Тогда, когда жить легко, просто и хорошо. Больше такого не будет.»
Андрей Мовчан — один из самых известных финансовых менеджеров России, генеральный директор Movchan Consultants, приглашенный эксперт программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги. 



( Читать дальше )

Блог им. Evgenus |План государства - развитие для слабаков! Даешь доллары!

    • 10 августа 2018, 23:52
    • |
    • Evgenus
  • Еще
План у гос-ва простой, скупаем валюту, тем самым не даем укрепится рублю и выпускаем клоунов в СМИ с предложением поднять налоги для металлургов именно сейчас, да, да, именно сейчас когда кошмарят еще не принятыми санкциями… совпадение?
Хорошо упавшие в цене акции хороший вариант для скупки теми людьми, которые давно хотели завести нажитое бабло не пойми каким путем из-за бугра домой, чтоб там окончательно это бабло не отжали, ну и что как лохи возить чемоданами  прикажите или лучше скупить дешевеющии акции РФ ?
Доверие и репутацию очень сложно заработать и очень легко потерять. Предложение Белоусова «Делиться надо», которое относится к сверхприбыли компаний из металлургического сектора — это безусловно подрыв доверия. 

Даже если его предложение не будет принято, каждый из акционеров на Российском фондовом рынке, теперь будет понимать, что любая прибыль может уйти из компании в обход него, и не важно акционер ли он.

И много ли смысла в такой ситуации заниматься анализом бизнеса компаний, прогнозировать его будущую прибыль и дивиденды?
Ну а итогом стало - Компании из «списка Белоусова» потеряли за сутки почти 400 млрд рублей  https://m.vedomosti.ru/business/articles/2018/08/10/777922-kompanii-iz-spiska-belousova?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=predlozhenie-pomoschnika-prezidenta-andreya


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн