treider, теоретики на рынке — это те, кто не показывает эквити своего счета, но при этом говорит о «великих знаниях». Приходите в комон и показывайте.

Егор Κарпов, такой стат анализ делали?

Егор Κарпов, и доказывать нечего.
Есть 100 лотов. Сумма профита при любой разбивке на неск лотов меньше, чем при единовременном входе всей суммой.

утрированно, если число продаванов и покупателей равно то цена взвешенная и не меняется!
перелив в сторону начинается от навеса, в ту сторону где дефицит..
для случая топикстартера, не достаточно исходных данных!
модель нельзя решить.

3Qu, риски нулевые, но как доказать что шортить 106 сразу на 100 лотов выгоднее, чем постепенно наращивать позицию?

Иван-дурак, Вероятность отрицательного приращения=(цена — 100)/10.

Т.е. при цена=108, вероятность падения на следующем шаге=0,8

Вот формула, по которой рассчитывается вероятность на каждом шаге.

Все и сразу, при заданных условиях риски вообще нулевые.

Егор Κарпов, Нет не должна. Эта задача может решиться только зная как изменяется вероятность  по мере падения или роста(Распределение вероятностей). Т.е. точно зная как часто цена попадает в тот или иной диапазон.

treider, меня не гложет зависть.
Меня гложет любопытство, как решить такую задачу.
Из-за любопытства и занимаются теорией.
Не вижу смысла называть кого-то идиотами.

Егор Κарпов, А на хрена в таком случае  заниматься теорией, если она оторвана от реальности? Может Вас гложет зависть от популярности АГ? Скажу Вам по секрету, его популярность только среди идиотов, ни один нормальный чел разговаривать с этим придурком не станет, поскольку теоретик он и есть — теоретик!

Иван-дурак, при заданных вероятностях она точно должна решаться, но я не знаю как.

treider, Вы излагаете очевидные факты, что допущения грубые, в жизни так не бывает и т.д. Я даже не спорю.
У меня же теоретический вопрос. Грубо говоря, как решать такой класс задач.
Как при заданных условиях математически доказать, что выгоднее постепенно набирать позицию, или наоборот при малейшем колебании сразу открывать максимальную позицию.

Я же не спрашивал как оно в жизни, я спросил как решить такую задачу.

Что если после удачного шорта будет первая планка вверх

Егор Κарпов, зависит еще, насколько быстро дергается график, а то может выгоднее сетку будет поставить в таком узком диапазоне. И насколько волатилен. Со стопами или без и пр.

Эта задача никак не решается. Что оптимальное, ты можешь узнать только на истории.

нужно быть идиотом что бы игнорировать элементарное. Что вы знаете о  волатильности флета и волатильности тренда? Вы видите какой то временной отрезок с диапазоном развития волатильности от 100 до 110, но этот отрезок не вечен, пройдет какой то промежуток времени и наступит тренд когда волатильность будет работать например от 110 до 250 и потому все ваши вычисления окажутся в заднице. Примеров таких математических идиотов тысячи, посмотрите работу алгоритмов то го же АГ.
Вывод, если не учитывать специфику ценовых движений как то тренд, фдет то любой математический расчет можно смело засунуть в задницу любому математику поскольку он просто идиот и игнорирует именно нюансы рыночного ценообразования
Ни один из этих математических придурков не в состоянии найти грань перехода от флета к тренду, от тренда к коррекции и тд, только болтать способны и больше ни чего!

Как считать для любого распределения будущего приращения цены я описал тут

smart-lab.ru/blog/452099.php

А считать для частных случаев в выходные лень.

vovA4546, если шортить по 106 и закрывать по 105, то диапазон 105-110 вполне устроит.
Вопрос в том, что оптимальнее: шортить по чуть-чуть или сразу на все? Или вообще ждать экстремум?
При какой стратегии фин рез будет расти максимально быстро?

Очевидно что, если цена>105, то надо шортить.

нет, не очевидно. Может цена так и будет далее колебаться в диапазоне 105-110 в течение 10 лет и ваш шорт будет постоянно в минусе. А следующие 10 лет в диапазоне 100-105 :))

Ну, вообще в вашей системе 2 100% выигрышных варианта: шортить 110 и покупать 100, вот и всё, всё остальное рулетка.

Вероятность отрицательного приращения

кроме случаев 100 и 110 всегда равна 0.5