Я ранее описывал краеугольный камень своего алгоритмического подхода. Это виртуальные сделки.

Виртуальные сделки
– это особый подход к торговле, когда вход на рынок происходит после определенного числа убыточных сделок, не совершённых в реальном времени.
Цель – понять, что негативный для стратегии рынок наступил и, главное, ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ПРОПУЩЕН.
Можно открывать реальные торги!

Почему это работает, объяснял в статье smart-lab.ru/blog/951136.php

А теперь – важное дополнение! На отдельный «секрет алготрейдинга» не тянет, поэтому оставлю здесь)

📍Виртуальная сделка должна иметь меньшую вероятность убытка, чем последующая реальная!

Допустим, по нашей системе тейк (ТП) больше стопа (СЛ) в 2 раза. Такой ТП к СЛ 2:1 – классика, сам так делаю. Вступаем мы после 4х убытков подряд, торгуем до первого профита. Имеем некий результат.

Этот результат станет лучше, если у виртуальной сделки снизить ТП и сделать равным СЛ. Получим 1:1. Так откуда улучшение? Ответ кроется в гипотезе «Рынок имеет память». Если цена четыре раза подряд не брала даже настолько короткий ТП – на пятую сделку (первую реальную) это станет неэффективностью, поведение цены заметят. И тогда рынок вновь станет эффективным, с большой вероятностью рванув навстречу нашему ТП – снова длинному 2:1.

В прошлой статье "Секрет алготрейдинга №1" я писал, почему торгую после виртуальных (не полученных в реале) убытков.

Этот нехитрый способ сильно повышает все качественные характеристики торговли.

А сейчас хотел бы описать, какими тремя способами я подсчитываю эти самые виртуальные убытки)

1️⃣ «Х» убытков подряд

Самый простой и прямой, как рельс, способ)
Я определяю среднее количество убытков подряд на истории. Когда по одной из сборок наступает именно такая серия – сборка запускается на реале. Старт будет со дна не полученной нами просадки.
❗️ При помощи бектеста убеждаемся, что на доступной истории сет из этих настроек не сливает, а является как минимум околонулевым, как максимум – положительным! Тогда старт после вирт.убытков оправдан и имеет шикарное мат.ожидание.
Такую проверку, впрочем, надо проводить и на способах, представленных ниже.

2️⃣ «Х» убыточных сделок из «Y» сделок

Это доля (процент) убыточных сделок от некоего числа сделок. Например, 7 сделок из 10 виртуальных должно закрыться в минус. Эти 7 не обязаны идти друг за другом и могут быть перемешаны с прибыльными как заблагорассудится. Нам важно накопить «7 из 10»! Накопили – открываемся на одиннадцатую.

«Я работаю в криптовалюте IT!» – так отвечаю я на вопрос о месте моей работы.

Не то чтоб я скрываю свои криптовалютные изыскания (хотя предпочитаю первым о них не распространяться). Я алготрейдер, мой рабочий инструмент – специальные торговые боты (программы, снимающие с меня бремя многозадачности).

Иногда могут спросить, на каком языке написаны мои боты. Раньше я старался замять такой разговор… Теперь отвечаю: да без понятия! 😄

Я реально не знаю, на каком языке программирования написаны мои бойцы невидимого фронта! Может, питон. Или C++. Или джава. Других названий я, признаться, не знаю.

Моя задача в другом. Я прописываю будущий алгоритм от «а» до «я», от старта реализации до будущих фильтров для ошибок и логических конфликтов. Одно техзадание, бывает, занимает до десятка страниц, а процесс доведения до ума – десятки, если не сотни часов. Но главное не это. Я ответственен за идею (рыночную неэффективность, стратегию, квантовый параметр), которая будет заложена в основу и повысит шансы обскакать других участников рынка.

В основе успешной торговой стратегии лежит рыночная неэффективность, уникальная особенность, которая дает преимущество перед другими трейдерами. Важно, чтобы эта неэффективность была стабильной.

Любая рыночная неэффективность имеет свой срок жизни. Мечтой трейдера является нахождение такой неэффективности, которая будет приносить прибыль неограниченное количество времени.

Такая неэффективность существует. Для себя я сформулировал её так:

Поведение любой системы становится проще предсказать, когда система входит в область экстремальных, не типичных для себя значений. Задачей трейдера становится: 1) нахождение и формализация таковой закономерности; 2) технологическое решение по её эксплуатации.

Факт в том, что из области экстремальных значений система всегда пытается выйти. Похоже на газ, где молекулы газа – события. Любое локальное сжатие влечёт перемещение газа и сохранение средней плотности. Алготрейдинг в такой ситуации имеет решительное преимущество перед трейдингом обычным, ведь алготрейдер способен программным образом находить в Big Data те самые экстремальные отклонения.