Здравствуйте, интересуюсь вопросом, есть ли опционы более короткие чем недельные? На Америке нашел только недельные, слышал что есть дневные, но не видел. Интересуюсь для расширения кругозора. Если кто поможет — большое спасибо.

Может че-то туплю, но не могу найти нигде улыбку волатильности на американские основные инструменты. Даже с задержкой. Может кто помочь?))

01.03.2014 Путин получил разрешение на ввод войск на Украину. В понедельник рынок упал, волатильность опционов ближайшей серии взлетела как я помню в район 70. Вопрос: никто не помнит какая волатильность была на дальних сериях опционов на индекс РТС?? Ну там через 3 месяца?

Итак, потихоньку осваиваю опционы, дошел до следующего вопроса в котором не могу разобраться:
Звучит так: можно ли создать опцион на несуществующем страйке (То есть, имеем допустим два страйка вне денег — 150000 и 155000 (к RTS не относится, взяты случайно) и хотим мы совершить сделку со страйком допустим 152000, но такого нет) как с помощью синтетических способов вывести его другими страйками. Думаю понятно изъяснился. Может есть формула. 

Всем Доброго дня. Возник вопрос: с помощью фьючерса на индекс волатильности можно захеджировать только ближнюю серию опционов, а на дальнии серии опционов фьючерсов нет. Так вот можно ли захеджировать с помощью имеющихся фьючерсов дальниии серии опционов, например декабрьскую. К примеру хочу продать декабрьскии опционы и захеджировать вегу. На ум приходит только что примерно все серии опционов имеют «примерно» одинаковую волатильность и вывод что можно. Может есть у кого то мысли по этому вопросу.

Помогите пожалуйста, скиньте скриншоты досок опционов на EUR/GBP GBP/CHF EUR/CHF. Только не надо пожалуйста скидывать типа открой демо счет. На демо счете только основные. Интересуют вышеуказанные. И не форекс контор. Буду благодарен) 

Подскажите пожалуйста, можно ли совершить сделку, если стаканы пусты. Вот интересуют меня опционы на фьючерс Евро/Рубль. Но там стаканы пустые. Может с голоса, может есть какие нибудь другие варианты. За любую помощь спасибо.

Итак задача такая:
1. Все мы знаем что РТС, ММВБ и Доллар/Рубль полностью коррелируемые инструменты. То есть не может быть так что РТС растет, а ММВБ и Доллар/Рубль на месте. Они взаимосвязаны математически. Я думаю здесь все это понимают)
2. На этих трех инструментах идут активные торги опционами. Ну точнее опционы на фьючерсы.
 Так вот в чем вопрос: как рассчитать математически точные «справедливые» значения IV. Может не совсем правильно изъяснился — Смотрим цены на опционы на деньгах и видим следующее: Волатильность Доллар/Рубль — 10, волатильность ММВБ — 10. Какая должна быть волатильность опционов на РТС?? Если РТС рассчитывается из ММВБ и Доллар/Рубль, то и волатильность на него можно как то рассчитать??

На нашей бирже можно посмотреть спокойно, но на иностранных биржах такого не нашел(
Попробовал найти через демо счета на иностранные биржи — смог найти только EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF 
Сразу скажу не интересуют данные форекс контор
Если можете скажите брокеров через которые можно через демо счета получить такие данные
Интересуют данные на пары EUR/CHF, GBP/CHF, EUR/GBP
В идеале хотелось бы получить данные с этой биржи 
www.eurexchange.com/exchange-en/products/fx
Там 6  валютных пар, хотелось бы посмотреть их доски
Буду рад любой помощи)

Вот данные которые мне хотелось бы получить