Несуществующий страйк

21 мая 2017, 17:36
|
Дмитрий

Итак, потихоньку осваиваю опционы, дошел до следующего вопроса в котором не могу разобраться:
Звучит так: можно ли создать опцион на несуществующем страйке (То есть, имеем допустим два страйка вне денег — 150000 и 155000 (к RTS не относится, взяты случайно) и хотим мы совершить сделку со страйком допустим 152000, но такого нет) как с помощью синтетических способов вывести его другими страйками. Думаю понятно изъяснился. Может есть формула.

Ключевые слова:
Опционы

17 | ★1

7 комментариев

Пустое это

GoGo

21 мая 2017, 17:46
Ответить

GoGo, что значит пусто? В смысле в торговле не нужно? или фигню написал?

Дмитрий

21 мая 2017, 18:10
Ответить

Когда наша биржа впервые столкнулась с такими трендами как Си, у них не было заведено таких страйков, каких требовали уже участники рынка.
Все сидели ждали, когда они в базу занесут новые страйки и они появятся на бирже, чтобы их торговать.

Андрей К

21 мая 2017, 18:59
Ответить

Андрей К, вы хотите этим сказать что это невозможно?

Дмитрий

21 мая 2017, 19:28
Ответить

Дмитрий Горобцов, конечно возможно. Обзвонить все дески, попробовать договориться на сделку.
Насчет синтетики не в курсе

Андрей К

21 мая 2017, 19:31
Ответить

дык наверно все зависит от ликвидности и сайза позы и торгуемой стратегии. если критична мгновенная/текущ. дельта (х.з. может неправильно понял цель афтара)

самое простое, что приходит в голову — взять ближайшие ликвидные опци сайзами пропорционально дельтам, либо разностям до «синтетического» страйка.

имхо афтару для себя бы количественно сформул-ть краевые условия, которые должны позволить заработать, а прайсинг-модель-то ведь в обсчем известна

flextrader

21 мая 2017, 21:23
Ответить

flextrader, спасибо за ответ, взял реальную улыбку, взял расчищал с помощью калькулятора виртуальный Страйк. Попробовал так: допустим имеем ближайшие 110000 и 115000, нужен 114000 Страйк. Соответсвенно брал 4 стройка 115000 и 1 110000. Суммировал и делил на 5. То есть 5 114000 страйков купить то же самое что 4 115 и 1 110 расчищал так несколько десятков виртуальных страйков В целом значение близкое. Но почему то всегда виртуальный как сам так и по греком чучуть дороже на пару процентов. Что думаешь

Дмитрий