Пришла пора запускать новый проект.  Были периодические пробы пера в этом новом направлении, сейчас решил активно им заняться.

Встречайте: полуавтоматы

Что это?

Это полноценный робот, в механизме которого специально заложено активное вмешательство в его работу. Что он может: сам открывать сделки по определённым критериям, так же закрывать их. Имеет весь арсенал для ручного вмешательства. Имеет несколько настроек касающихся степени свободы. Имеет несколько «скоростей» закрытия/сопровождения позиции.

Буду делать ежедневные/еженедельные/ежемесячные отчеты по новому проекту.

Итак:

Дано:

N руб. на фондовом рынке. 27 акций которые будут использованы для извлечения прибыли. Список акций со временем будет увеличиваться и планируется довести до 45-50 акций. На каждую акцию используется N тыс. руб., риск 2-3% на сделку от данной суммы. Т.е. сумма в сделке от 0 до N тыс. руб. В моменте возможно использования плеча. Особенно при активном движении на рынке. При одновременном заходе 4 акций на полный объем, 5-я акция уже будет на заемные средства.  Но при условии, что первые 4 зашли на максимальный объем.

( Читать дальше )

Хочу вставить свои пять копеек в нашумевшую недавно тему о покупке систем у небезызвестного человека

1. Хорошие системы продают, но мало, и дорого, цена в 500К это нормальная цена для хорошей системы
2. Тест, который был представлен (судя по словам) всего 5-6 месяцев – на этом можно было дальше и не смотреть покупку такого робота. На этом этапе необходимо было спрашивать историю максимальной длинны, лучше за всю историю. И смотреть как система себя вела при разных фазах рынка. А лучше сразу забить на систему такого рода.
3. Слова о том, что выключать систему и включать в определенный момент рынка – вообще смешно. Это тогда и не робот уже.
4. При покупке должно было говорится о примерном сроке работы системы, без каких-либо обновлений. Любой человек, который создает систему знает на сколько рынок должен поменяться что бы его система перестала зарабатывать.
5. Система может сломаться 2 способами. Первый – просто перестать генерировать профит и уйти в боковик длинной в несколько лет, наиболее лучший способ поломки. Второй – начать лить безбожно – тогда явно подгонка.

( Читать дальше )

Не так давно, в июне, был пост о том что запустил 2 новых портфеля. 
Тут
Так как склейку финам еще не починил то в динамике не получится посмотреть. 
Посмотрим на текущем с 16.06.
Кто торгует валюты тот знает что тяжеловато сейчас идут валюты. 



( Читать дальше )

В версии 2.0 TsLab появился функционал по сбору портфеля, пока не совсем удобно, но уже что то, сдвинулось дело с мертвой точки. 
Краткая инструкция: 
1. Берем нашу систему, копируем все блоки
2. Создаем свой индикатор, вставляем туда все блоки
3. Удаляем графики, контрольные панели
4. Создаем новый скрипт, открываем, смотрим что у нас в панели инструментов появилась надпись самодельные
5. Берем от туда наш индикатор, кидаем в скрипт
6. Повторяем процедуру для других систем, компилируем, получаем общую кривую
Нюансы: не должно быть одинаковых названий блоков входа в одном портфеле, т.е. переименовать надо, т.е. система 1 — название блоков одно, система 2 — название блоков другое, именно блоков входа.
Что я сделал, у меня на валютах торгуются 4 основных идеи, я взял основные системы с этих идей и собрал их в 2 портфеля, по 10 систем в каждом. Каждой системе дал по 100К. В итоге получили 2 портфеля каждый из которых состоит из 10 систем. Каждый портфель на 1 мл. рублей. 
В итоге получилось лучше чем я ожидал.
Портфель №1 
Если взять просадку каждой системы по отдельности и просуммировать их, то получим 348 432 р., но в портфеле получили 236 492 р. (с 2015 года если смотреть), улучшение на 32%, очень хорошо. 
По второму портфелю снизилась с 437 490 до 328 972, на 24,8%.
При том, что я выбрал агрессивный стиль ММ, за счет симбиоза основных систем из 4  главных идей получилось сохранить общую просадку в пределах допустимой нормы. Запустил сегодня в торги оба портфеля на новом счете. И на старом выключил часть систем и поставил эти портфели

( Читать дальше )

Закончился наш контракт 06.2017 исполнения по СИ, интересный был контракт, начался с небольших движений, потом принес нормального профита, и запил под конец. 
Самое губительное это запилы, когда рынок стоит на месте, не туда и не сюда, снимая стопы то одних, то других. Посмотрим как портфель справился, сколько отдал от накопленного профита и подведем итого.
Как я уже писал в прошлом посте тут я собрал несколько систем в один портфель, для проверки общей кривой. Не все системы, а ключевые которые относятся к одной идеи и которые у меня на сегодняшний день торгуются в большинстве. 
Портфель торгуется как фиксированным кол. контрактов так и динамическим которое изменяется в зависимости от волатильности, на трансляции которая идет тут как раз оба этих портфеля. 
Приступим: 

Версия с фиксированным кол. контрактов. В итого имеем немного, всего 233 000 рублей, или 19,4% прибыли, просадка была 53 938 или 4,5% от используемого капитала, хорошие показатели. 

( Читать дальше )

Решил пересчитать риски по срочному рынку, для этого желательно было соединить системы в один портфель, 2 дня и 2 ночи и готово.  

Получилось лучше, чем по отдельности каждая система, риски снизились на 10-13%.

Так как в портфеле теперь 12 систем, то каждой даю по 100 000, итого минимальная сумма на портфель 1 200 000.
В итоге получилось:
На доллар/рубле

( Читать дальше )

В электронке да скайпе попросили показать кривые систем с 2016 года про которые шла речь в предыдущем посте, для сравнения со своими.
Покажу основные вариации которые сейчас торгуются, тут по нескольку систем с каждой идеи
И в качестве примера — как правильно читать показатели — расскажу на примере одной системы

К примеру возьмем эту систему
1. 183 070 — это профит в рублях, все тесты я делаю на базовые 100К, для простоты понятия
2. 25 830 — это просадка в рублях
3. 383 сделки, за 1 год и почти 5 месяцев
4. средняя сделка 0,14% — маловато для такой волы как сейчас, но что есть то есть, в некоторых она в разы больше, в этой так
5. 49,87% — прибыльных сделок 50% почти, тут можно судить о том насколько система трендовая, как правило есть прямая закономерность между % сделок в + и трендовостью системы, чем % меньше — тем система больше отрабатывает тренды, а так как тренды не часто то % меньше 50%, как правило это 35-40% у трендовых систем и 60-70% у контр трендовых. В трендовых 1 сделка перекрывает несколько убыточных и дает профит, в контре наоборот. 

( Читать дальше )

Для многих сейчас фьючерсы на валюты являются самыми любимыми инструментами для работы. Все дело в простоте заработка на них как на инструменте.
Возьмите тот же фьючерс на ртс, который до 2014 года был любимым большинства, после 2014 он сместился на второе место после си. Причина в том, что трейдеры в целях максимизации профита идут туда где его проще получить, и это правильный и единственный, на мой взгляд, метод максимизации конечного профита. Нет смысла торговать тот же фьючер на газпром если есть такой инструмент как фьючерс на доллар/рубль или на евро/рубль. Как в рыбалке – мы выбираем те места где больше рыбы.

Торговать валюты я начал с середины 2014 года, в то время я использовал трендовые стратегии целью которых было встать в тренд и максимально долго держать позицию. Все правильно — в то время валюты ходили долго в одном направлении с низкой волатильностью, был период мега трендов. 

Пример такой системы

( Читать дальше )

Дело было в июне-июле прошлого года.

Моя благоверная уехала в гейропу на полтора месяца, и у меня возникла мысль шальная. Как получить дополнительный профит со своих знаний в области алготрейдинга. И как это сейчас модно мысль была в обучении, собрать группу, и обучить за месяц. А почему нет. Ожидался выхлоп за месяц порядка 1мл. наших деревянных, за месяц работы и с месяц подготовительной работы. Обучение хотел провести в 3 шага. 1. Теория. 2. Обучение созданию в TsLab. 3. Совместное создание рабочего алгоритма.

Начал делать сайт под это дело, с пол месяца потратил, и отложил в долгий ящик. В общем дело дальше не сдвинулось по ряду причин в связи со сменой приоритетов на короткое время.

Про третий пункт сейчас и пойдет речь.

В феврале этого года возникла мысль довести дело до конца, но начал не с сайта, а начал думать, что бы такое можно сделать сообща, такое — что бы было простое, приносило профит, не было за оптимизированно, тянуло бы нормальный объем и отвечало общей концепцией, которую я хотел озвучить на обучении.

( Читать дальше )