Блог им. Din_Don

Мои 5 копеек о покупке торговых систем, признаки системы

    • 14 августа 2017, 14:32
    • |
    • Frend
  • Еще

Хочу вставить свои пять копеек в нашумевшую недавно тему о покупке систем у небезызвестного человека

  1. Хорошие системы продают, но мало, и дорого, цена в 500К это нормальная цена для хорошей системы
  2. Тест, который был представлен (судя по словам) всего 5-6 месяцев – на этом можно было дальше и не смотреть покупку такого робота. На этом этапе необходимо было спрашивать историю максимальной длинны, лучше за всю историю. И смотреть как система себя вела при разных фазах рынка. А лучше сразу забить на систему такого рода.
  3. Слова о том, что выключать систему и включать в определенный момент рынка – вообще смешно. Это тогда и не робот уже.
  4. При покупке должно было говорится о примерном сроке работы системы, без каких-либо обновлений. Любой человек, который создает систему знает на сколько рынок должен поменяться что бы его система перестала зарабатывать.
  5. Система может сломаться 2 способами. Первый – просто перестать генерировать профит и уйти в боковик длинной в несколько лет, наиболее лучший способ поломки. Второй – начать лить безбожно – тогда явно подгонка.

Если при продаже системы:

  1. Показывается тест за малый период времени, с малым кол. сделок
  2. Говорится о том, что необходимо включать/выключать систему при определенных типах рынка

То такую систему нельзя покупать, это явно развод на лоха

Поэтому то, о чем писалось в последние дни – это не больше и не меньше просто развод, на который люди попались по незнанию базовых понятий в алготрейдинге

 

Признаки системы, которую можно рассмотреть к покупке:

  1. Тест на всей длине истории
  2. Тест содержит достаточное кол. сделок, чем больше, тем лучше, желательно от 100 сделок в год, лучше 200
  3. Автор говорит о том какое проскальзывание/комиссия заложены в тест
  4. Автор говорит о том, когда система может сломаться, и предполагает сколько примерно она еще может проработать
  5. Система не содержит оптимизируемых параметров, а если и есть, то они должны быть логическими, а не просто идти методом перебора
  6. Система не содержит индикаторов, а если и содержит, то они применяются только для описания какого-либо события, которое так проще описать, т.е. индикатор не является триггером для открытия/закрытия позиции
  7. Автор всегда остается на связи и оказывает помощь в возникших вопросах
  8. Система является емкой
  9. Система имеет хорошую среднюю сделку, минимум 0,15% с учетом издержек (тут надо смотреть на инструмент, методику открытия/закрытия позиции, к примеру, лимиткой открывать в момент импульса – плохая идея)
  10. Система должна учитывать ценовые разрывы и невозможность открытия/закрытия сделки в момент таких разрывов по необходимой цене
  11. Это не скальперская система, такие системы очень быстро ломаются
  12. Система не имеет длинных боковиков (полгода – это еще норма если нет такого рынка, при котором генерируется профит, но в течении этого времени она не должна безбожно лить)
  13. Системе не сильно важна задержка в 0,5-1 сек, она должна выживать при таких задержках (поправка, в 100-500 мс)

Что-то еще забыл, потом допишу 

★19
100 комментариев
>> 4. Автор… знает сколько примерно она еще может проработать

Да какой-же «автор» это знает? :)))
avatar
Turbo Pascal, если есть знание и понимание за счет чего генерируется профит, и видно как с течением времени изменяется рынок. то можно предположить срок в течении которого рынок изменится настолько что бы то свойство за счет которого идет профит ушло. 
avatar
Frend, предполагать и знать — разные понятия.
Трейдер знает, что он будущего не знает!
avatar
VladMih, да, сделаю поправку
avatar
Frend, Именно!
avatar
Turbo Pascal, а так да, сложный момент, очень сложный, и ошибаются в нем все иногда, и порой чаще, но предполагать можно 
avatar
Turbo Pascal, На самом деле любой разработчик, а тем более не только протестировавший, но и еще проработавший по ТС не один год прекрасно знает когда система начнет давать сбои и предвещать свою смерть… Вопрос только во временном лаге...
В целом автор топика очень правильно подметил многие нюансы торговых систем! Плюсую однозначно! Однако если такая система есть, а она есть и не одна, то она как правило не поступает в продажу))))))))
avatar
  1. Система не содержит индикаторов, а если и содержит, то они применяются только для описания какого-либо события, которое так проще описать, т.е. индикатор не является триггером для открытия/закрытия позиции
Интересные пироги, параметров нет, индикаторов нет. А как тогда вы собираетесь принимать решение о покупке или продаже, если это не какое-нибудь тупое HFT?
avatar
MadQuant, описание какого либо события -это одно, а сделка на основе пересечения CCI уровня — это другое. 
avatar
Frend, а почему обязательно событие? Акция может расти или падать без особых событий — повинуясь тому же моментуму, и есть индикаторы, которые могут до некоторой степени предсказать дальнейшее поведение цены. Я несколько лет работал на ребят, которые успешно управляли по «пересечению CCI» большими средствами. Сам сейчас торгую по своим индикаторам — тоже в плюс. В целом — про всех утверждать не буду, но некоторые зарабатывают без знания о всяких «событиях», торгуя только технику.
avatar

MadQuant, не путайте одно с другим, возьмем пересечение CCI уровня — о чем говорит — о том что цена растет, а как можно заменить это — ? еще 100+ способа, это событие, мы его можем узнать по пересечению CCI уровня, а можем еще как то. Является это как сигнал к действию? в 2009-2010 я бы сказал да, и у меня были системы, которые торговали по такому принципу, сейчас я скажу нет. Сейчас я подумаю — за счет чего, каким способом, что послужило причиной того что индикатор пересек свой некий уровень, пересек и что…. А еще проще я не посмотрю на индикатор, сейчас я могу максимум что использовать это АТР измерить волу и сма – посмотреть тенденцию за длину времени которая является периодом сма. Я не говорю о том, что CCI или еще что-то нельзя применять в торговле, я не применяю, но применять то можно. Все зависит от того насколько его влияние сильно на систему. Что он делает в системе, к примеру, его можно использовать для измерения скорости, но скорость можно и проще получить, тогда в чем полезность данного индикатора? не в чем. 
Насчет индикаторов, которые предсказывают дальнейшее поведение цены — а вы проверьте. Какой горизонт прогнозирования. 
А есть те, кто управляют большими средствами на основе фаз луны, где-то такое попадись, или по звездному небу, и что? Где-то на смарте кто-то торговал по астрологии. Вопрос в результативности на длительном периоде времени. А техника — это события. Но пересечение осцилятора своего уровня, или еще кого-то или чего-то кого-то — говорят только об одном — о том, что цена что-то сделала — что бы применять индикатор надо понимать, что он на показал, почему, а не просто перебор параметров и индикаторов между собой. 

avatar
Frend, отличный ответ! Природа события наше все…
avatar
MadQuant, Ну вот вы и ответили на свой вопрос. Можно также  торговать только технику)) Я тестировал как то МАКД банальный, МО положительное, можно торговать спокойно. Но всем же подавай все на блюдечке с голубой каемочкой)), все же ленивые…
avatar
MadQuant, Существуют параметры внутри самой цены! Пресловутые индикаторы можно применять как вспомогательные, не более того.
avatar
Dio, они конечно существуют (типа периода возврата к среднему для OU-процесса, херста и т.д.) но:
  — оценивая, вы уже предполагаете наличие некоторой модели для цен — а это зафит не меньше, чем численный параметр или индикатор
  — даже если вы предполагаете верную модель — далеко не факт, что вы сможете оценить нужный параметр с требуемой вашей системе точностью.
Поэтому зачастую использование само-настраиваемого или даже фиксированного параметра — будет меньшим злом
avatar
MadQuant, когда я начинаю тестировать ту или иную идею непосредственно на котировках, то конечного результата я не знаю, могу только оценить как в финансах корпоративных NPV, это фигурально выражаясь… Кто то сразу видит потенциал идею и бросается в работу, кто то решает тупо протестировать и увидеть свет в конец тоннеля… Херст, возрат к ср, это все хорошо, но мне это не пригодилось, так для общего развития и  понимания рынка))
avatar
-Системе не сильно важна задержка в 0,5-1 сек, она должна выживать при таких задержках

бред, ты сразу отсекаешь большинство прибыльных роботов и оставляешь только лудоманскую хрень.
avatar

soer, при чем здесь лудоманская хрень? Зарабатывать можно на горизонтах минута, день или даже месяц. Для минутных задержка может и важна, для дневных или месячных — уже вообще пофигу.

Я в целом с автором скорее согласен — если страта ломается при небольшой доп. задержке — она неробастна, возможно сломается уже даже при торговле с техники чуть хуже, чем у автора. А может быть и просто закурвафичена

avatar
MadQuant, сразу видно, что ничего не понимаете в прибыльных роботах)) Без качественного экзекющена не выйдет открыть/закрыть позицию по выгодной цене.
avatar
soer, мы не говорим о скальперских, вы видимо о них
avatar
Frend, и я не говорю о скальперских
avatar
Frend, поясните свой п.11;
и вообще, что вы понимаете под «скальперской» системой?
Лёва Соловейчик, время удержание позиции, скальперская — до 15 минут в среднем. Система которая использует некое свойство которое длится малое кол времени. 
avatar
soer, в момент импульса войти первым да, но если необходимо войти прям цена в цену и система умирает после того как увеличится проскальзывание в 2-3 раза по сравнению с тестом — это не та система которую можно купить. Мы рассматриваем именно с точки зрения покупки системы
avatar
Frend, еще раз, не бывает зарабатывающих систем дял которых неважна скорость экзекющена. На бирже можно зарабатывать или торгую руками по фундаменталу, или роботами с качественным экзекющеном.
avatar
soer, не важна в 100-500 мс
avatar
soer, Бывает, ой как бывает) И без роботов и без фундамента…
avatar
soer, все зависит от природы возникновения того самого эджа, который эксплуатирует трейдер в своей системе. Есть дельные  «неэффективности», структура которых позволяет пренебречь скоростью…
avatar
soer, да уж конечно, ничего не понимаю, извините, что влез в беседу такого мега-гуру)) Я в стабильный плюс торгую, исполняясь раз в месяц — куда уж мне без качественного экзекьюшена
avatar
MadQuant, так ты значит торгуешь по фундаменталу руками… а мы тут про роботорговлю вообщето
avatar
soer, я торгую по чисто технической алго-системе, исполняюсь в полу-автоматическом режиме (ликвидное — алго, не очень ликвидное — руками)
avatar
MadQuant, зачит привираешь что они зарабатывают, а на самом деле твои системы лудоманство с вероятностью заработать 50/50
avatar
soer, да вот нет, зарабатываю. Не надо обвинять кого-то в чем-то (в написании бреда, привирании), если не можете посмотреть на вещи шире своих компетенций.
avatar
MadQuant, !)) Пять баллов! Та же тема, коллега!)
avatar
MadQuant, +
avatar
soer, почему, я отсекаю то что требует скорости и то что покупатель системы вряд ли даст, а если нужна скорость выше стандартной и доступной большинству — то это уже влияет прямым образом на емкость и стабильность
avatar
Frend, ну так я и говорю что ты отсекаешь все зарабатывающие роботы))
avatar
soer, а я говорю что суждение неправильное, как для покупателя системы неправильное, с точки зрения обычного пользователя
avatar
Frend, ты призываешь покупать лишь сливающих роботов, странный пост…
avatar
soer, почему?
avatar
soer, об этом пытаюсь сказать уже во втором посте. Но есть чудаки,  которые верят в чудо! 
avatar
Frend, почему, я отсекаю то что требует скорости и то что покупатель системы вряд ли даст, а если нужна скорость выше стандартной и доступной большинству — то это уже влияет прямым образом на емкость и стабильность

заблуждение, но спора не будет. Граали палить тут ни кто не будет!
avatar
soer, Почему бред то? На рынке хватит места для любой системы, прибыльной)) Не всегда роботы могут спасти трейдера)
avatar
Dio, вот когда у тебя будет прибыльная система, поймешь какую глупость написал ;)
avatar
soer, есть и не одна, чего и вам желаю!)) Вы свои комментарии однобокие еще раз перечитайте, выйдите что ли за рамки вашей компетенции в области роботостроения, а то как то узко…
avatar
  1. Системе не сильно важна задержка в 0,5-1 сек, она должна выживать при таких задержках                
  2.  Это из области фантастики.                                                       
  3. Система не имеет длинных боковиков (полгода – это еще норма если нет такого рынка, при котором генерируется профит, но в течении этого времени она не должна безбожно лить)
  4. противоречит пункту 12 
    1. Автор говорит о том, когда система может сломаться, и знает сколько примерно она еще может проработать
      Если система построена на неэффективности то ломаться там нечему!                                                    Если мы говорим за роботы которые можно покупать то всё что описано не выполнимо. То есть условия выполнения не совместимы с ТС которые способны показать ожидаемый результат. По этому такие системы работать не будут. ОСТАЕТСЯ ЛОХОВОДИТЬ
avatar
Борис Литвинов, 
1. — знаю не одно и не двух и не трех людей у кого такие системы
2. — это и есть пункт 12, и тут идет пояснение, если нет рынка на котором генерируется профит — к примеру трендовые системы (а на рынке боковик 6 месяцев), или контр трендовые ( а на рынке тренд 6 месяцев) то за счет чего взяться профиту? главное что бы система в такие периоды не лила 
3. — любая неэффективность уходит, и чем больше в ней народу тем быстрее
avatar
Frend, знаю не одно и не двух и не трех людей у кого такие системы
есть анекдот:
Сосед говорит  что в свои 65 стояк, и кидает по три палки за ночь. 
 -Это он вам говорит? Так и вы тоже говорите!
avatar
Борис Литвинов, у меня тоже такие системы, которым задержка в 100-500 мс не является критичной, у большинства такие системы 
avatar
Frend, вам не удастся доказать хфт-шникам или скальперам, что торговать можно как-то по-другому, чем торгуют они. Они считают, что они знают и умеют, а остальные — рэндом-трейдеры лудоманы. Это как адептам крипто пытаться доказать, что это пузырь. Не тратьте ваше время.
avatar
MadQuant, да какие HFT. у меня 60 мин тайм фрейм! А вот транзакции,  маркет дата HFT. Что бы математика работала. Не буду углубляться. Если мы говорим о стабильно зарабатывающих которые можно покупать! Это об этом. 
avatar
Борис Литвинов, тогда о чем спор? Вы же не станете утверждать, что на таймфрейме 60 мин для вашей системы задержка 1 сек. даст существенно худший перформанс? Об этом и речь.
avatar
MadQuant, 

avatar
Борис Литвинов, этот рисунок подтверждает что, что все-таки будет существенная разница в долгосрочном перформансе? Ну тогда я не стану покупать у вас такую систему:
  — во-первых, вы сами ее торгуете, или продали 10-ти другим лохам — тут возникает arm race. Первый берет профит, остальные — его спонсируют.
  — во-вторых, система неробастна к моменту входа и проскальзыванию. Т.е. не имея вашего оборудования или «правильного» брокера — далеко не факт, что я смогу на ней зарабатывать
avatar
MadQuant, этот рисунок показывает что квик сервер превращают доходную ТС в убыточную. Из за безумного проскальзывания. Прошел на своих деньгах. Когда у вас должен быть профит вы несете убытки, всему виной медленные тупые сервера квика! 
avatar
Борис Литвинов, ну так это как раз из-за того, что система неробастна к задержке со входом. Если это на часовом горизонте — то это шлак какой-то, а не система, уж извините. На минутном/секундном горизонте — согласен, задержка входа на 1 сек. критична, но уже на часовом масштабе это не должно быть так. Результаты означают, что бэктест проведен не очень качественно.
avatar
MadQuant, спора не будет, вашу эквити в студию

avatar
Борис Литвинов, 



avatar
MadQuant, эквити без качель, надеюсь она повторяет реальную торговлю в квике! 
avatar
Борис Литвинов, это скриншот реального брокерского счета, если что (старый кабинет открывашки). Торгую в квике. Бэктест за 10 лет могу вечером кинуть.
avatar
MadQuant, не стоит, учтем вас в виде исключения. Только не одного бота проданного с таким эквити не увидел за 10 лет!
avatar
Борис Литвинов, а я своих ботов и не продаю. На хороших зарабатываю сам, плохие — я не мошенник (= околорыночник), чтобы пытаться кому-то их впаривать
avatar
Борис Литвинов, в первую свечу вообще нельзя торговать…  и тестить тоже из-за гэпов
avatar
ves2010, тогда и позу переносить нельзя! Но по мне я лучше выйду поджав хвост при переносе с минимальной потерей, чем не торговать первую свечку! HFT транзакция позволяет выйти практически по рынку без проскальзывания! 
avatar
Борис Литвинов, ??? можно переносить… просто в первые 5 минут торгов запрещаешь сделки… и на тестах и в реале…

а если вскакивать на открытии по маркету — будет рендомный резалт
кроме того лимитники это зло… тем более на часовиках… т.к. часты внутридневные гэпы
avatar
ves2010, 5 многовато, я использую 1 минуту, отклонений нет, проскальзывание иногда увеличенное, но редко 
avatar
Frend, по регламенту у многих брокеров лимитники выходят в рынок только через 5-15мин после начала торгов… во всяком случае лет 5-7 назад такое было
avatar
ves2010, не помню как 5-7, не обращал внимание, но не помню таких ограничений, сейчас точно скажу что сразу ставятся. 
avatar
Плюсую всему трэшу!!! Начиная с первого пункта про продажу — чистейший бред. Плюс!!

avatar
По моему это личные хотелки автора)))
avatar
какая доходность у хорошей системы? 30% в год — это хорошая система?
avatar
ascent, вполне, особенно при просадке до 10%, если 30/30 то уже не гуд
avatar
Всегда удивлялся какому-то странному отношению к индикаторам. Что такое индикатор?- это всего лишь видоизменение цены для того чтобы удобнее было смотреть на определённые, необходимые, показатели. Любое принятие решения о входе в рынок можно вынести в индикатор, который в итоге будет просто рисовать стрелочки бай и селл, а робот будет торговать уже по этим стрелочкам. Опять же, любая логика в роботе это уже индикатор, так как это тоже манипуляция с ценой. Плюс ко всему код индикатора можно просто зашить в робота и тогда об этом вообще никто и никогда не узнает, а можно вывести отдельные построения. Другими словами если автор не понимает базовых вещей, то и весь пост — ноль.
avatar
DedBoroded, вы не поняли про что я имел в виду, я же расписал дважды в комментариях. 
Давайте еще раз выделим главное: 
что бы применять индикатор надо понимать, что он на показал, почему, а не просто перебор параметров и индикаторов между собой. 
avatar
Frend, любая нейросетка — это просто тупо перебор параметров, и чем сложнее сеть тем их больше, и тем меньше понимаем в работе этой сетке мы, люди.
avatar
DedBoroded, я читаю два паблика по нейросетям и генной оптимизации, пока не один кто там есть не добился нормального практического применения :( к сожалению
avatar
Frend, профит AI это уже совершенно другая тема. Меня просто индикаторы задели. Взять тот же макд. Все(надеюсь) прекрасно понимают что он показывает, но это не даёт возможности по нему зарабатывать.
avatar
DedBoroded, крайне мало кто знает что такое макд ))) это простейший полосовой фильтр
avatar
ves2010, ну да, тут согласен. меня робот на макд, который бесплатно в мт5 через визард делается, более двух лет кормил. Причём продавался он по цене от 5000р до 300000р
avatar
DedBoroded, Я выше писал про пресловутый макд! Очень даже на нем можно зарабатывать! Достаточно протестировать на большом временном отрезке тот или иной актив…
avatar
Dio, да пожалуйста, работайте, я что ли против.
avatar
DedBoroded, да я не к тому… есть не одна работающая система… Просто отметил…
avatar
Frend, а может тот, кто добился просто об этом не пишет? 
avatar
Леха Мартьянов (my-trade), вполне вероятно, и наверняка крупные банки/сообщества из USA использует, я говорю о русскоязычных сообществах, тут пока не встречал. 
avatar
Frend, 
1 генная оптимизация вообще зло… только полны перебор
2 на 2ух параметрах оптимизации можно писать окуенных ботов торгующих практически любую бумагу… однако 2 параметра многовато… как пример бот на 3ех скользящих средних…  торгует 80% бумаг с отличной средней и доходностью... 
3 если делать бота на 1ом параметре нейросети не нужны
avatar
ves2010, Любая оптимизация зло, я не люблю оптимизации
avatar
цена в 500К это нормальная цена для хорошей системы

Где это такие цены? Никогда в жизни не видел. Максимум 5 тысяч рублей)))

www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=tradestation&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR5.TRC2.A0.H0.TRS0&_nkw=Trading+System&_sacat=0
Дядя Ваня СпекулянтЪ, посмеялся :)
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, Если не видел то это не значит что такого нет. Отвалить за робота пару миллионов это не так уж и удивительно.
avatar
DedBoroded, и ссылку можете привести на товар? Или это только Ваши предположения?)

Дядя Ваня СпекулянтЪ, Ссылку на товар? Да зайдите в любой ДЦ. Прикиньтесь богатым идиотом и вам продадут какой-нить фиборобот за 300-500к легко. Правда это я про столицы говорю, на периферии вообще не знаю как люди живут. 

А потом, если возможности есть, пообщайтесь с трейдинговыми отделами банков. Вот где всё бабло и кому впаривают обычных мартышек по 30к$

avatar
DedBoroded, любую безделицу можно попытаться продать за несусветные деньги. Только это не отменяет тот факт что есть диапазон сложившихся цен на торговые системы и они на порядок меньше чем вы думаете.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, один нюанс — я не думаю, я знаю.
avatar
DedBoroded, это уже голимый развод
avatar

Frend, А чёрный квадрат малевича это не голимый развод? Это маркетинг и реклама. Сложно оценить реальную стоимость данного продукта, поэтому легко обосновать любую цифру.

Могу сказать что одна из компаний, на моего робота по макд, даже получила официальный патент :)

avatar
По большей части соглашусь с автором, но ИМХО, ни одна купленная стратегия не заменит тебе свою собственную, родную, выстраданную и проверенную. Может, есть смысл написать пост о том, как сделать её самому?
avatar
Андрей Мазалов, Все верно. Поэтому и не пишут, и не напишут)))
avatar

Андрей Мазалов, никто об этом не напишет, никто своих секретов не раскрывает, это дело с очень высокой конкуренцией.
Конечно можно написать примитивные моменты, да, мысль хорошая, наверное сделаем цикл от установки до запуска, хотя опять же все это есть в ютубе

avatar

теги блога Frend

....все тэги



UPDONW