oreshkinalexey, 

преимущество, которое просто неинтересно крупному капиталу из-за ограниченной ёмкости

Но, именно крупный капитал разрабатывает мощные системы, которые прочесывают рынок ежечасно и как синий кит собирают эти мелкие профиты.

Вечных граалей не существует. Интересно было бы создать систему, которая сама бы регулярно выискивала новые локальные преимущества и определяла деградацию прежних и не только по паттернам.

Я бы приобрел что-то подобное или поучаствовал в разработке.

oreshkinalexey, это все понятно любому начинающему алготрейдеру (локальные преимущества с ограниченным сроком жизни). Но по факту, как только эти преимущества поддаются обнаружению, они почти сразу же перестают работать.

Поэтому моя стратегия — пересиживать локальное противодействие и дожидаться тейкпрофитов, рассчитывая силы со свободной маржой (при выносах) и свопами (при затяжном пересиживании) — это уже второй уровень прогнозирования целесообразности взятия позы. Первый — где будет цена.

Первый уровень прогнозирования базируется на экстраполяции ценовых рядов и возврате к среднеквадратичному в процессе движения к прогнозным уровням. И все бы было очень неплохо, если бы не свопы)))

В целом замечание правильное: я бы действительно уточнил в статье, что речь идёт о конечном историческом диапазоне, а не об универсальном законе рынка.

Главный вопрос вообще не в том, можно ли найти одинаковые пропорции. Найти их можно сколько угодно. Главный вопрос — дают ли они устойчивое условное распределение будущего на данных вне выборки, после комиссий, спреда и проскальзывания.

Ссылка на Ганна и бесплатные индикаторы MT4 этого не доказывает. Покажите формальные правила, независимый тест и статистику — тогда будет предметный разговор. Без этого «математические пропорции» остаются обычным рисованием по уже сформированному графику.

А аргумент «это написал Ганн сто лет назад» в техническом обсуждении весит примерно столько же, сколько возраст самого аргумента.

oreshkinalexey, Текущая траектория цены похожа на набор исторических траекторий. Эти траектории могли возникать в сопоставимом состоянии рынка. После них наблюдалось определённое распределение результатов.

это алгоритм??? математика???