oreshkinalexey, все правильно, но, на мой вкус, через чур академично, я бы привнес больше эмпирики. Вот тут я попытался в качестве затравки предложить модельный пример. Дискуссия получилась, но не особо. smart-lab.ru/blog/1013172.php
преимущество, которое просто неинтересно крупному капиталу из-за ограниченной ёмкости
Но, именно крупный капитал разрабатывает мощные системы, которые прочесывают рынок ежечасно и как синий кит собирают эти мелкие профиты.
Вечных граалей не существует. Интересно было бы создать систему, которая сама бы регулярно выискивала новые локальные преимущества и определяла деградацию прежних и не только по паттернам.
Я бы приобрел что-то подобное или поучаствовал в разработке.
oreshkinalexey, это все понятно любому начинающему алготрейдеру (локальные преимущества с ограниченным сроком жизни). Но по факту, как только эти преимущества поддаются обнаружению, они почти сразу же перестают работать.
Поэтому моя стратегия — пересиживать локальное противодействие и дожидаться тейкпрофитов, рассчитывая силы со свободной маржой (при выносах) и свопами (при затяжном пересиживании) — это уже второй уровень прогнозирования целесообразности взятия позы. Первый — где будет цена.
Первый уровень прогнозирования базируется на экстраполяции ценовых рядов и возврате к среднеквадратичному в процессе движения к прогнозным уровням. И все бы было очень неплохо, если бы не свопы)))
oreshkinalexey, конечно сравнивал не один раз, с разными эффективными величинами окон, на разных ценовых рядах.
И то, что число параметров у ЕМА минимально, тоже большой плюс. А всякие дополнительные подпорки к системам с небольшим числом параметров я очень не люблю. Обычно, за небольшой прибыток получаем риск неустойчивости.
Вообще, тема числа параметров интуитивно понятная, но лично у меня не формализована.
Вот пример. Допустим, есть два однопараметирических индикатора, у каждого свой порог. Итого 4 подбираемых параметра и ценовой ряд раскрашивается в 4 цвета.
Допустим также, что у нас есть один однопараметрический индикатор без порога (вернее, порог естественный и не является переменным). И есть день недели. Подбираемый параметр 1, а ценовой ряд красится в 10 красок.
Вопрос, где больше подгонки.
oreshkinalexey, деталей я уже не помню, но я пытался использовать прогноз как индикатор направления движения. Лучше обычной EMA не получилось, и я не стал больше напрягаться. Тем более, что ждал гораздо большего.
Вообще, меня удивило, что почти весь стандартный арсенал фильтрации, от фильтра НЧ баттерворта до численной реализации преобразования Гильберта не превзошли в моих исследованиях обычную скользяшку. И все АМА, КАМА и прочие адаптивные штучки тоже я счел малополезными. Даже на вейвлеты потратил время впустую.
И это при том, что и сами скользяшки тоже не подарок, но хотя бы проще — некуда.
oreshkinalexey, что преобразование Фурье, что разложение ковариационной матрицы на собственные вектора и числа работают тогда, когда во внешней системе есть реальный собственный базис или что-то ему подобное.
ТО есть это хорошо ложится на радиофизику, на акустику, на фазированные антенные решетки и так далее. Когда я начинал на рынке, это было у меня в бэкграунде. И когда все вот это не стало работать на ценовых рядах, был сильно разочарован. Возможно и можно тут подъехать на какой-нибудь кривой козе, но у меня нет идей на эту тему.
В целом замечание правильное: я бы действительно уточнил в статье, что речь идёт о конечном историческом диапазоне, а не об универсальном законе рынка.
Вам эти Знания пока не доступны, о универсальном законе. Вы в школе плохо учились! Это так, шутка. Хотя Закон есть. Все формулы давным давно в открытом доступе. Рынок же это вибрация цены вверх-вниз, а вибрацию давным давно физики научились препарировали по полной. Ещё акустики тоже быстро тему вкуривают. Круги на воде, от брошенного камня… А камень это или прошлое движение, или первый импульс.
Пипец, как тяжело общаться с прогульщиками, мнящими себя супер кодерами...
oreshkinalexey, первый выбор — равный на момент расчета весов риск (в амплитудных единицах) на каждую систему. То есть вес обратно пропорционален оценке риска. Минус понятен, связи между системами игнорируются. Многие так и торгуют, только вводят поправки на то, что системы похожие, дают похожий риск и их веса приходится как-то сокращать. Но в принципе, неплохо.
Я действую иначе, но описывать не могу. Тут уже, как префе, «карты к орденам».
Главный вопрос вообще не в том, можно ли найти одинаковые пропорции. Найти их можно сколько угодно. Главный вопрос — дают ли они устойчивое условное распределение будущего на данных вне выборки, после комиссий, спреда и проскальзывания.
Прошлое определяет будущее! Любой первоначальный импульс уже несет в себе все будущие точки разворота по цене и времени.
Ссылка на Ганна и бесплатные индикаторы MT4 этого не доказывает. Покажите формальные правила, независимый тест и статистику — тогда будет предметный разговор. Без этого «математические пропорции» остаются обычным рисованием по уже сформированному графику.
Так и хочется ответить, и ключи от квартиры тоже?! Вы хотите, чтобы я вам показал как с помощью простых формул, которые мы проходим в школе на уроках геометрии, рассчитывать где с большой вероятностью развернется тренд? Ню ню...
А аргумент «это написал Ганн сто лет назад» в техническом обсуждении весит примерно столько же, сколько возраст самого аргумента.
Так я сразу написал, что он скорее всего не для Вас и вашей команды. Вы же ищете там где ищут все, вместо того чтобы искать там где надо найти!
Так и быть, дам два скрина… Ваша вумная ТС так умеет?
Остальное в ветке smart-lab.ru/blog/1299966.php было.
oreshkinalexey, вообще не использую к-т корреляции. И подход к портфельной задаче у меня другой, никаких Марковицей. Я бы сказал, лобовой подход.
Кстати, Вы из С-Пб и давно в теме. Не пересекались с группой Голяндиной из Универа, они пытались применить метод гусеницы в том числе для многомерных ценовых рядов. Я даже с этой дамой когда-то переписывался.
oreshkinalexey, наверное, Вы изначально берете индикаторов и порогов с избытком и потом смотрите деградацию по мере сокращения параметров?
Я, наоборот, сначала ищу 1, много 2 сильных индикатора. Потом, если получается, добавляю по одному то или иное. Но не более 3 всего, редко 4-х.
Интересно, а портфельную задачу Вы как решаете? Зачастую проще на набор простых, не слишком хороших систем, навернуть портфель, чем искать системы с высоким, допустим, шарпом сразу.
oreshkinalexey, в том и дело, что издержки на рынке растут по мере роста статпреимущества отдельных игроков. Рынок стремится к балансировке неэффективностей. Получить прибыль можно только на замедленной реакции рынка, либо моделируя его возможную реакцию в прогнозах, которую просчитать могут менее 1% игроков.
oreshkinalexey, согласен, но в современном рынке стал превалировать элемент игры, хотя и не особо сложной пока что. Это сильно роняет эффективность матметодов даже ниже 50/50 для тех, кто ими пользуется. Только на длинном участке можно получить выйгрыш, если не потерять его в свопах и прочей гадости. Лично у меня — бег вокруг нуля. Продолжаю просто ради интереса и собираюсь вернуться в реальный сектор в пенсионном возрасте.
oreshkinalexey, не обращайте внимания на бред дилетантов. Эти оба у меня в ЧС, причем заслужено.
Вы очень подробно изложили проблемы паттерного анализа и веско пояснили, почему с сетями лезть в рынок надо очень умеючи.
Поскольку я когда-то тоже и метод ближних соседей, и случайные леса и много еще чего пытался применить к ценовым рядам и к наборам параметров, из них вычисленных, могу написать вывод, который для себя сделал.
Нужно меньше параметров!
Как можно меньше.
И каждый добавляемый параметр, каждый добавляемый порог должен приносить ощутимую пользу.
Есть такой критерий Акаике, который можно использовать для отбрасывания избыточных параметров и он не один такой. Но, имхо, и это лишнее.
Есть доходность, есть риск. Вот этих двух оценок для эквити, полученного системами, достаточно для сравнения. По крайней мере мне — достаточно.
Пишите еще, тут есть практики системной торговли, хотя и немного.
oreshkinalexey, Текущая траектория цены похожа на набор исторических траекторий. Эти траектории могли возникать в сопоставимом состоянии рынка. После них наблюдалось определённое распределение результатов.
smart-lab.ru/blog/1013172.php
oreshkinalexey,
Но, именно крупный капитал разрабатывает мощные системы, которые прочесывают рынок ежечасно и как синий кит собирают эти мелкие профиты.
Вечных граалей не существует. Интересно было бы создать систему, которая сама бы регулярно выискивала новые локальные преимущества и определяла деградацию прежних и не только по паттернам.
Я бы приобрел что-то подобное или поучаствовал в разработке.
oreshkinalexey, это все понятно любому начинающему алготрейдеру (локальные преимущества с ограниченным сроком жизни). Но по факту, как только эти преимущества поддаются обнаружению, они почти сразу же перестают работать.
Поэтому моя стратегия — пересиживать локальное противодействие и дожидаться тейкпрофитов, рассчитывая силы со свободной маржой (при выносах) и свопами (при затяжном пересиживании) — это уже второй уровень прогнозирования целесообразности взятия позы. Первый — где будет цена.
Первый уровень прогнозирования базируется на экстраполяции ценовых рядов и возврате к среднеквадратичному в процессе движения к прогнозным уровням. И все бы было очень неплохо, если бы не свопы)))
И то, что число параметров у ЕМА минимально, тоже большой плюс. А всякие дополнительные подпорки к системам с небольшим числом параметров я очень не люблю. Обычно, за небольшой прибыток получаем риск неустойчивости.
Вообще, тема числа параметров интуитивно понятная, но лично у меня не формализована.
Вот пример. Допустим, есть два однопараметирических индикатора, у каждого свой порог. Итого 4 подбираемых параметра и ценовой ряд раскрашивается в 4 цвета.
Допустим также, что у нас есть один однопараметрический индикатор без порога (вернее, порог естественный и не является переменным). И есть день недели. Подбираемый параметр 1, а ценовой ряд красится в 10 красок.
Вопрос, где больше подгонки.
Вообще, меня удивило, что почти весь стандартный арсенал фильтрации, от фильтра НЧ баттерворта до численной реализации преобразования Гильберта не превзошли в моих исследованиях обычную скользяшку. И все АМА, КАМА и прочие адаптивные штучки тоже я счел малополезными. Даже на вейвлеты потратил время впустую.
И это при том, что и сами скользяшки тоже не подарок, но хотя бы проще — некуда.
ТО есть это хорошо ложится на радиофизику, на акустику, на фазированные антенные решетки и так далее. Когда я начинал на рынке, это было у меня в бэкграунде. И когда все вот это не стало работать на ценовых рядах, был сильно разочарован. Возможно и можно тут подъехать на какой-нибудь кривой козе, но у меня нет идей на эту тему.
Пипец, как тяжело общаться с прогульщиками, мнящими себя супер кодерами...
Я действую иначе, но описывать не могу. Тут уже, как префе, «карты к орденам».
Так и хочется ответить, и ключи от квартиры тоже?!
Так и быть, дам два скрина… Ваша вумная ТС так умеет?
Остальное в ветке smart-lab.ru/blog/1299966.php было.
Кстати, Вы из С-Пб и давно в теме. Не пересекались с группой Голяндиной из Универа, они пытались применить метод гусеницы в том числе для многомерных ценовых рядов. Я даже с этой дамой когда-то переписывался.
Я, наоборот, сначала ищу 1, много 2 сильных индикатора. Потом, если получается, добавляю по одному то или иное. Но не более 3 всего, редко 4-х.
Интересно, а портфельную задачу Вы как решаете? Зачастую проще на набор простых, не слишком хороших систем, навернуть портфель, чем искать системы с высоким, допустим, шарпом сразу.
Вы очень подробно изложили проблемы паттерного анализа и веско пояснили, почему с сетями лезть в рынок надо очень умеючи.
Поскольку я когда-то тоже и метод ближних соседей, и случайные леса и много еще чего пытался применить к ценовым рядам и к наборам параметров, из них вычисленных, могу написать вывод, который для себя сделал.
Нужно меньше параметров!
Как можно меньше.
И каждый добавляемый параметр, каждый добавляемый порог должен приносить ощутимую пользу.
Есть такой критерий Акаике, который можно использовать для отбрасывания избыточных параметров и он не один такой. Но, имхо, и это лишнее.
Есть доходность, есть риск. Вот этих двух оценок для эквити, полученного системами, достаточно для сравнения. По крайней мере мне — достаточно.
Пишите еще, тут есть практики системной торговли, хотя и немного.
oreshkinalexey, Текущая траектория цены похожа на набор исторических траекторий. Эти траектории могли возникать в сопоставимом состоянии рынка. После них наблюдалось определённое распределение результатов.
это алгоритм??? математика???![]()