Пандамониум какой то))

неть

Я что, рано закрыл шортттт?))

Каноник, есть лонг, есть шорт, есть лонг+шорт.))
Но, я не про направление сделок, а скорее, выбор пути — с тростью пойти в путь, что собрать в котомку, кроссовки одеть, брать ли дождевик. Путь через горы выбрать или вдоль реки, или огородами прямиком пойти)))

Каноник, самый трудный путь — это выбор пути. Особенно, если их не мало)

Assetman, разверзлись хляби небесные, пошла вода в хату)

Rationalist, да я тихо-тихо.)) 

Уже 250573 души )))

Сейчас админы за сепаратизм каааак забанят тебя!!!)))

T-800, 

T-800, он сам не понимает что написал. 
Может под системой фильтрации имел в виду — распределение капитала на системы с разными тайм-фреймами в одном активе или «фильтрацию» сделок по статистике размахов цены (волатильности) внутри сделки...

Можно в таком формате тоже пересчитать. Но замысел был показать результат в голом виде. Купил — Продал. Без фильтров. Работа просто 1 лотом.

T-800,  я на этом участке исключил ложные свечки, с каждого сигнала убрал по 30 пунктов (с каждой сделки шорт и лонг). 
На меньших тайм-фреймах результат конечно совсем другой))

Фильтр какой имеется в виду?

Crogall, «феномен убытков» -  он в рублях. 
Да, при росте курса доллара на 1% РТС может упасть, но если акции из состава вырастут более 1% то РТС все равно вырастет. Это я знаю. 

Crogall, так нет никаких проблем в пересчетах.
Если купишь доллар он или доллар или каждый день по курсу равен Х рублям.
Точно так же и РТС-фьюч., пересчитывается на клирингах. 
Да, не растет когда доллар растет, и растет когда доллар падает — понимающие на этом строят свои «конструкции».

Сергей777, у меня все это уже есть, и отфильтровано.  Выбранный отрезок это часть большого трека.

Алексей Борец, менять ничего не нужно, просто надо досчитать то что есть левее и то что наторговано после — правее. результат будет вполне сносный)
 в приведенных результатах я показал худший отрезок, что бы понимали все — такое тоже бывает) 

Rationalist, так лень.) 
прилечу домой, на выходных посчитаю уже))

Assetman, в ТСлаб и др системах куча ошибок и фиктивных сделок, все вручную считаю. Много времени занимает.
Сегодня надеюсь закончу и опубликую в тг.

Сергей777, да

Сергей777, почему скрытные то?
Есть система — трендовая. Работает как в лонг так и в шорт. Результаты одной их систем  я опубликовал, да и Rationalist приводил примеры другой системы.
Системы написаны с помощью формул. 
Имеют ли они схожесть по оценке рынка/тренда с ема, макд и остальными индикаторами — ДА, безусловно имеют схожесть.
Все имеющиеся системы пишутся на логике таких индикаторов с внесением в эту логику своего опыта и оценки рынка/трендов и всяких «штучек» для максимизации прибыли.
Могу ли я скинуть формулы этих систем всем? Конечно НЕТ! )))