Алексей Бачеров, мне достаточно знать, что ставку повышают ВЗАВИСИМОСТИ от инфляции. А понижают ВЗАВИСИМОСТИ от экономики. То есть когда инфляция большая, то и ставка большая. А когда ставку снижают, то инфляция может как падать, так и расти. Ставка не случайная величина. То, что вы смогли между ними найти корреляцию, означает, что вы сравнивали данные как есть, помесячно. К примеру если провести на вашем графике вертикальные чёрты, то будет видно, что когда ставка болшая, то и инфляция большая и наоборот.

Если бы ставка влияла на инфляцию, то есть ставка вверх, а инфлиция вниз. А когда ставка вниз, то инфляция вверх, — то корреляция должна быть отрицательной и около нуля (так как при снижении ставки инфляция часто остаётся на месте). Где-то 0.2. Что-то большее появиться, если сместить месяцы измерений по инфляции в будущее. И только вот эта разница в корреляции между смещенными рассчетами и не смещенными покажет, что ставка влияет на инфляцию. 

Алексей Бачеров, ещё раз повторю. Вы в пример значимости\не значимости значения 0.6 приводите таблицу из химии и физике, и далее переносите это на экономику. Но экономика это совсем другая область. Простой перенос знаний из одной области в другую не работает. В экономике практически не существует корреляций выше 0.6 Обычно приходиться говорить о 0.2-0.3 Так что 0.6 это очень много. 

www.bis.org/publ/bisbull67.pdf

Однако, если посчитать корреляцию между инфляцией и ставкой, то окажется, что она равна всего 0.6, что в естественных науках признали бы не значимым значением. Правда в гуманитарных значения корреляции от 0.5 до 0.7 решили называть малозначимыми.

Братец, а вот тут ты промахнулся. 0.6 это очень сильная связь. Найти положительную карреляцию 0.2 до 0.3 уже повод статью писать. А тут в два раза больше!

У «правила Тейлора» корреляция 0.4. А его принципы исползуют по всему миру. Задумайся)